Плюсы индикаторов платформы ATAS

1. Общий обзор возможностей платформы
2. Обзор возможностей и преимуществ при работе с графиками
3. Обзор возможностей кластерных графиков

Данная статья – продолжение нашего большого цикла. Он написан для тех, кто интересуется анализом объемов и с этой целью изучает возможности профессиональной платформы ATAS.

Цель данной статьи – сделать обзор доступных индикаторов. Надеемся, после прочтения статьи, у тебя появятся идеи, как применять индикаторы ATAS, чтобы строить свои стратегии и улучшать результаты в реальной торговле.

Как и в других статьях из этого цикла, информация разбита на 2 части:

• видеообзор;
• текстовое описание со скриншотами и ссылками на практические материалы по работе с графиками.

Если у тебя возникнут вопросы – пиши в службу поддержки, будем рады помочь!

Затем воспользуйся одним из 3 способов, чтобы запустить менеджер индикаторов:

1. В верхней панели графика нажми на иконку Индикаторы. 
2. Кликнув на графике правой кнопкой мыши, выбери в контекстном меню пункт Индикаторы. 
3. Нажми “горячую клавишу” Ctrl+I.

Поверх графика откроется окно менеджера индикаторов.

1. Available Indicators. Слева вверху представлен каталог всех доступных индикаторов, он разбит на группы (категории). Чтобы найти какой-то конкретный индикатор, воспользуйся формой Search.
2. Settings. Когда ты выберешь из каталога индикатор, справа появятся настройки для него, выставленные по умолчанию. Чтобы добавить индикатор на график, нажми кнопку Add. Обрати внимание, что под настройками каждого индикатора будет ссылка на Базу Знаний с подробными описаниями, что означает каждая настройка.
3. Selected Indicators. Тогда индикатор появится на графике, а также в нижнем левом списке. Здесь показываются все индикаторы, добавленные на график. Используя кнопки Up / Down, можно перемещать выводить на передний / задний план отображение индикатора относительно других. Чтобы удалить индикатор с графика, воспользуйся кнопкой Delete.

Прежде чем детально рассмотреть содержимое категорий, мы покажем важную функцию, которая доступна для многих индикаторов. Это алерты!

• через звуковые уведомления;
• отправкой сообщения в Telegram.

Алерты могут настраиваться на достижение ценой определенного уровня. А также на критерий для индикатора. Например, ты можешь поставить галочку в строке Alerts в настройках индикатора Big Trades, чтобы не пропустить появление на графике сделки большого объема.

Чтобы настроить получение уведомлений, нужно в главном окне нажать на кнопку Alerts. Здесь будет сохраняться список всех сработавших Алертов.

Далее переходим к обзору непосредственно индикаторов.

В первую очередь рассмотрим индикаторы из группы Bid Ask, Delta, Volume.

В примере ниже (часовой график фьючерсов ES) индикатор закрашивает свечи, во время которых было проторговано более 50 тысяч контрактов.

Этот индикатор сэкономит место на графике, так как в некоторых стратегиях нет необходимости загружать индикатор Volume и занимать пространство. 

Полезная ссылка:
Настройка индикатора Bar’s Volume Filter

• Что такое Bid и Ask
• Настройка индикатора Bid Ask

Кумулятивная дельта может быть: 

• Сессионная – обнуляется в начале каждой новой сессии.
• Непрерывная.

• Вебинар “Как спрогнозирова��ь движение цены с помощью индикатора Кумулятивной Дельты”
• Как использовать индикатор Кумулятивной дельты

В настройках индикатора можно: 

• Использовать фильтр.
• Перевести гистограмму в однонаправленное состояние. 
• Изменить режим отображения гистограммы.
• Установить поиск положительной / отрицательной дельты в бычьих или медвежьих свечах по отдельности. Например, положительную дельту в медвежьих свечах. Или отрицательную дельту во всех подряд свечах.

Это базовый и, наверное, самый популярный индикатор анализа объема.

• по медвежьей или бычьей свече; 
• по дельте свечи (Delta Coloring). Дельта положительная – цвет зеленый, дельта отрицательная – цвет красный.

Отметим наличие индикатора Volume on The Chart. Это тот же Volume, но он отображается в области графика и не занимает отдельной панели. Volume on The Chart тоже имеет несколько режимов и цветовые настройки.

Полезные ссылки:

• Преимущества анализа объемов
• Анализ вертикальных объемов. Методы Вайкоффа
• 5 методов анализа биржевых объемов

• искать кластера в режимах объемов, дельты, времени, сделок и так далее;
• задавать перевес в процентах между кластерами по bid и ask;
• устанавливать фильтр по дельте;
• искать кластера в определенных местах свечи;
• искать кластера в конкретных свечах, например, медвежьих или бычьих. 

Полезные ссылки:

• Кластерный анализ с индикатором Cluster Search
• Описание индикатора в Базе Знаний
• Статья об использовании индикатора

• сессионный объем в процентах и в контрактах,
• отдельно bid и ask, 
• сессионную дельту, 
• максимальную и минимальную дельту и так далее. 

Полезные ссылки:

• Использование индикатора Dynamic Levels
• Анализ уровней с индикатором Dynamic Levels
• Dynamic Levels в Базе Знаний

• профиль объема с продвинутыми настройками; 
• классический рыночный профиль. 

Индикатор TPO and Profile может отображать их в 4 режимах:

1. только профиль объема;
2. только TPO;
3. TPO и профиль объема одновременно (на скриншоте ниже);
4. наложить профиль на TPO.

Каждый режим имеет настройку по периодам, а также типу профиля. Ты можешь выбрать такие типы, как: Volume, Trades, Delta, Delta Colored, Bid x Ask.

В режиме TPO также можно настраивать:

• зону стоимости;
• начальный баланс; 
• дополнительные фильтры. 

Если ты не знаком с классическим маркет профилем, то рекомендуем почитать книги Джеймса Далтона и Питера Стейдлмайера. А также у нас в блоге есть ряд статей, посвященных этой теме и паттернам. 

Полезные ссылки:

• Описание индикатора в Базе знаний;
• Как работает индикатор профиля;
• Как торговать по графикам TPO;
• Как использовать профиль рынка;
• Как использовать горизонтальный объем.

Он отмечает на шкале цен уровни с максимальным объемом, дельты, времени, сделок и так далее.

Полезные ссылки:

• Торгуем уровни с индикатором Maximum Levels
• Maximum Levels в Базе знаний
• Торговля по уровням

Отчёт показывает, какие позиции занимают различные категории трейдеров: 

• коммерческие (обычно участники рынка, использующие фьючерсы для хеджирования рисков, связанных с их основной деятельностью); 
• некоммерческие (большие спекулянты, включая инвестиционные фонды, банки и другие крупные инвесторы);
• мелкие спекулянты (индивидуальные инвесторы).

Отчет COT предоставляет важную информацию о трендах и настроениях на рынке, показывая, как меняются позиции различных групп участников рынка. Это может помочь трейдерам предсказать будущие движения цен и принимать обоснованные торговые решения. 

С другой стороны, ценность отчета может считаться недостаточно высокой, так как информация публикуется с задержкой и только раз в неделю.

Подробная информация – в статье об отчетах Commitments of Traders.

В этой многочисленной группе собраны индикаторы, которые преимущественно обрабатывают такую информацию, поступающую с биржи, как: данные Level II (глубина рынка, или биржевой стакан) и поток исполненных ордеров.

Многие из этих индикаторов являются инструментами профессионального уровня. Их нет в простых платформах для новичков и для их корректной работы могут требоваться активные подключения к биржам (поставщикам биржевой информации).

• Big Trades, как основной индикатор.
• Adaptive Big Trades – упрощенная версия.

Big Trades отмечает на графике сделки крупного объема, чтобы показать активность важных участников рынка, работающих с большими объемами. Причем Big Trades может “пеленговать” их сделки, даже если они раздроблены на серию сделок, с менее заметными объемами. Агрегация (то есть совмещение одиночных сделок в один принт) происходит по алгоритмам ATAS, которые не разглашаются. Для того чтобы настроить корректную работу этого индикатора, может потребоваться приложить усилия.

Adaptive Big Trades предназначен для быстрого отображения 10 самых крупных сделок на видимой части загруженного графика – версия имеет меньше настроек и рекомендуется для начинающих.

Зеленые кружки показывают маркет-покупки, красные – маркет-продажи. Чем больше кружок, тем больше объем сделки.

Полезные ссылки:

• 4 полезные фишки индикатора Big Trades
• Big Trades в Базе знаний

В сравнении:

• Cumulative Volume Delta (CVD) – просто накапливает сессионную дельту, складывая значения свеча за свечой, как было показано выше.
• CVD Pro – тоже имеет целью накапливать дельту свеча за свечой, но при этом с опцией фильтра “от” и “до”. То есть можно считать кумулятивную дельту только больших сделок или только маленьких.
• CVD Pro Multi – содержит несколько встроенных фильтров, чтобы строить сразу несколько кумулятивных дельт.

Все 3 индикатора показаны выше для понимания их разницы.

Резюмируя, фильтрация кумулятивной дельты позволяет увидеть феномен, при котором направление сделок мелкими объемами противоположно направлению сделок крупными объемами.

Полезные ссылки:

• Как использовать CVD Pro
• CVD Pro в Базе Знаний

Это позволяет анализировать: 

• динамику уровней крупного объема во времени;
• взаимодействие цены с ними.

Можно настроить пропорциональность, чтобы визуально было видно широкие и узкие уровни, то есть там, где был большой или маленький объем лимитных ордеров. Большой выбор цветовых предпочтений в виде “тепловой карты”, фильтры минимальных и максимальных значений помогут настроить индикатор более тонко под каждый биржевой инструмент.

Полезные ссылки:

• Информация в Базе знаний
• Тепловая карта в функционале ATAS

• Описание индикатора из Базы знаний
• Настройка индикатора с примерами
• Практика использования индикатора OI Analyzer

Полезные ссылки:

• Order Flow Indicator в Базе знаний
• Советы новичкам по чтению потока ордеров
• Поиск умных денег с индикатором Order Flow

Полезные ссылки:

• Описание индикатора в Базе знаний

• отдельно по сделкам на покупку или продажу;
• или в целом по скорости совершения сделок (показано на скриншоте).

Полезные ссылки:

• Speed Of Tape в Базе знаний
• Анализ рынка с индикатором скорости ленты
• Поиск уровней с индикатором Speed Of Tape

Полезные ссылки:

Spread Volumes Indicator в Базе знаний

В нем можно: 

• анализировать агрегированные или дробленые сделки;
• устанавливать фильтры по максимальным и минимальным значениям объема тика, количества сделок, общего объема;
• проводить поиск внутри временного диапазона, например внутри 1 секунды и по диапазону тиков. Все найденные паттерны будут подсвечиваться визуально.

Полезные ссылки:

• Получаем преимущество с помощью индикатора Tape Patterns
• База знаний — Индикатор Tape Patterns

• RT Indicator. Авторский индикатор, он предназначен для поиска разворотных паттернов на ренжевых графиках. Подробнее
• External Chart. Позволяет визуально накладывать на текущий график контуры high и low старшего периода.
• HRanges. Индикатор предназначен для определения и отображения ценовых диапазонов на основе определенных условий. Рассматриваются локальные экстремумы, состоящие из 5 свечей. Подробнее

Полезные ссылки:

• Индикатор Depth of Market в Базе знаний
• Как анализировать глубину рынка

Полезные ссылки:

• Как совместить MACD и кластерный анализ
• Как совместить CCI и кластерный анализ
• Что такое VWAP
• Как использовать скользящие средние
• Индикатор волн Вайса

Среди полезных инструментов в группе технических индикаторов отдельно стоит отметить Stacked Imbalance.

• необходимый дисбаланс в процентах;
• диапазон, в котором этот перевес нужно искать. Например, на 3 соседних уровнях цен, как задано по умолчанию;
• минимальный объем, как дополнительный фильтр.

Этот инструмент подойдет для поиска и автоматического построения внутридневных зон поддержки и сопротивлений, от которых можно ожидать отскок. 

Полезные ссылки:

• Индикатор Stacked Imbalance в Базе знаний
• Имбаланс. Почему размер имеет значение
• Как найти и торговать имбаланс

Пример: ты хочешь совместить индикатор объемов и простую скользящую среднюю, чтобы оценивать в сравнении динамику объемов. 

• добавь Volume;
• добавь SMA;
• в настройках SMA укажи Volume (1) в качестве Source;
• укажи панель (2), на которой будет построена SMA.

А в этой статье мы рассказываем, как “пропустить” данные кумулятивной дельты через индикатор RSI. Таким образом вы получите индикатор по принципу “2 в 1”.

Прежде чем перейти к итогам, отметим, что в перечне индикаторов платформы ATAS могут появляться продукты сторонних разработчиков. Чтобы такой индикатор отображался в окне менеджеров, файл dll с индикатором надо разместить в папке (по умолчанию): C:UsersИмя_пользователяDocumentsATASIndicators.

Очевидно, что в формате обзорной статьи сделать детальное рассмотрение каждого доступного индикатора практически нереально. Если тебя заинтересовал какой-то конкретный индикатор, переходи по предложенным ссылкам на релевантные статьи, читай материалы в блоге по тегу “Индикаторы”, изучай видео на нашем Youtube-канале – и углубляй свои знания. 

Не следует забывать, что:

• с каждым обновлением улучшается функционал имеющихся индикаторов;
• число доступных индикаторов постоянно увеличивается;
• использование индикаторов активно обсуждается в социальных сетях ATAS, на которые настоятельно рекомендуем подписаться.

Рекомендуем скачать ATAS, чтобы закрепить пройденный материал и проверить, как работают индикаторы на тех рынках, которые тебе интересны.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.