Паттерн прямоугольника в трейдинге

В этой статье мы расскажем, как торговать паттерн прямоугольника, а также, как трейдеры могут значительно повысить свою эффективность, используя мощные инструменты ATAS для анализа объемов. С их помощью ты научишься глубже смотреть на рыночные процессы и принимать более обоснованные торговые решения.

Читай далее:

Можно утверждать, что прямоугольник является частным случаем торговых каналов с горизонтальными границами. Подробнее об этом читай в статьях:

• Определяем уровни поддержки и сопротивления
• Ценовые каналы в трейдинге: как торговать

1. Отскоки от границ. Цена должна несколько раз отскакивать от верхней и нижней границ, формируя четкие уровни поддержки и сопротивления.
2. Продолжительность формирования. Чем дольше паттерн формируется, тем выше его надежность. Длительное время в пределах прямоугольника подтверждает силу уровней и уверенность рынка.

Пример. Скриншот ниже показывает пример прямоугольника – паттерна, который образовался на дневном графике фьючерсов Soybean Oil, данные с биржи CBOT.

График показывает ситуацию, при которой цена в течение 2 недель колебалась между уровнем сопротивления $40.95 и уровнем поддержки $39.65 – что привело к образованию паттерна прямоугольника.

На примере выше паттерн образовался в рождественский период, когда трейдеры были неактивны. Так что допустимо трактовать, что рынок был в стадии флэта (тогда и сформировался прямоугольник), а тренд начался уже после окончания новогодних праздников. 

Полезные статьи по теме:

• Что такое флэт и как торговать
• Индикаторы для определения поддержки и сопротивления

• Бычьи прямоугольники. Когда на фоне действует восходящий тренд, предполагается, что прямоугольник – это период “передышки” (коррекции, временной консолидации) перед тем, как тренд продолжится.
• Медвежьи прямоугольники. Аналогично обратное для нисходящего тренда. Но в обоих случаях прямоугольники не гарантируют, что тренд продолжится. Вполне возможен его разворот.

Дополнительно стоит отметить деление этой фигуры на:

• Прямоугольные вершины (Rectangle Tops). Это разворотный паттерн, который появляется после ралли и после колебаний между двумя уровнями приводит к медвежьему развороту.

• Прямоугольные впадины (Rectangle Bottoms). Прямоугольник из свечей, образующийся после периода падения цен и приводящий к последующему росту.

Торговля в диапазоне. Здесь трейдер рассчитывает, что цена продолжит расширять прямоугольник, разворачиваясь от его границ (с ложным пробоем или без):

• Цель устанавливается у противоположной границы паттерна.
• Стоп-лосс может быть рассчитан так, чтобы не превышать потенциал получения прибыли.
• При достижении середины прямоугольника стоп допустимо переместить на уровень безубытка.

Торговля на пробой. Трейдеры могут входить в позицию по направлению пробоя после того, как цена пробивает и закрепляется за пределами одной из границ прямоугольника. В этом случае расчет делается на то, что тренд продолжится:

• Цель рассчитывается исходя из высоты паттерна, отложенной от уровня пробоя.
• Стоп-лосс может быть поставлен за противоположную границу (большой размер), или за ближайший промежуточный экстремум, чтобы сократить риск.

Полезные статьи по теме:

• Ложные пробои уровней в трейдинге
• Стратегия торговли ложных пробоев по профилю рынка

Рассмотрим несколько подробных примеров торговли паттернов прямоугольника на реальных графиках.

• Паттерн образовался, когда цена пробила вершину (1) – затем уровень 44770 сменил свою роль с сопротивления на поддержку (по принципу зеркальных уровней в трейдинге).
• Далее цена стала колебаться, образовывая развороты в точках 2-3-4-5-6-7-8 под сопротивлением на уровне 45145 – попытка его бычьего пробоя в точке 8 не увенчалась успехом.
• После медвежьего пробоя прямоугольника, уровень 44770 опять вернул себе роль сопротивления, что могло быть использовано трейдерами для от открытия позиций шорт (при тесте пробоя в точке 9).

Справа изображен кластерный график (в виде гистограммы объема для каждой свечи) 15-минутного периода. Он показывает больше медвежьих деталей, как происходил разворот вниз от уровня 45145:

На уровне (11) цена пытается прорваться вверх, но свечи закрываются далеко от максимума, причем на длинной верхней тени находятся значительные объемы, как видно по гистограмме.

На уровне (12) – еще одна попытка прорваться вверх, но опять прогресс роста цены быстро замедляется, что дает повод трактовать происходящее как формирование ловушки для быков.

Как триггер для входа в сделку трейдер мог использовать пробой трендовой линии (13) и одновременно выполнить следующие действия:

• Использовать вершину (12) для установки стоп-лосса.
• Рассчитывать, что цена снизится к уровню поддержки 44770 (и использовать его как ориентир для цели по прибыли).
• Перевести позицию в безубыток, когда цена пройдет полпути по направлению к цели.

• Верхняя граница на уровне $198 находится вблизи психологической отметки в 200 долларов за акцию. Пожалуй, покупатели не готовы были платить столько.
• Нижняя граница паттерна находится приблизительно там, где на индикаторе профиля рынка образовалась заметная выпуклость. Такие уровни часто работают как уровни поддержки.

Бычий импульс, оказавшийся способным пробить психологический уровень в 200 долларов за акцию, был обусловлен мероприятием в начале июня 2024, на котором компания Apple представила свои разработки в области ИИ под бре��дом Apple Intelligence, что было с воодушевлением воспринято инвесторами.

• Сигнал. Открывать позицию лонг надо, когда свеча закрывается над уровнем сопротивления. В данном случае, это точка 5.
• Стоп-лоссы нужно ставить либо под нижней границей паттерна, либо под промежуточными минимумами, которые указаны в данном случае стрелками 6.
• Тейк-профит. Цель для движения определяется исходя из высоты паттерна – это расстояние надо откладывать от уровня пробоя по направлению импульса. В данном случае – целевой ориентир находится на уровне (7).

Пример показывает трудности, с которыми трейдер может столкнуться при торговле этого паттерна:

• Психологический дискомфорт при покупках после периода роста. После долгого движения вверх трейдеры могут испытывать сомнения и нерешительность, что затрудняет принятие решения о покупке актива, даже если паттерн указывает на дальнейший рост.
• Проблемы с достижением в пропорции R:R (риск:вознаграждение) рекомендуемого значения 1:3. Если стоп ставить под поддержкой, то он будет больше, чем потенциал до целевого уровня.

Также пример прямоугольника на графике акций AAPL примечателен еще одним способом торговли это паттерна – тестом пробоя, в данном случае он произошел в точке 8. Рассмотрим этот подход ниже, используя рынок криптовалют.

Полезные статьи по теме:

• Как научиться торговать пробои
• Идеи для торговли пробоев уровней

Две детали указывают на то, что по мере формирования паттерна настроения менялись в пользу покупателей, что повышало вероятность бычьего пробоя этого прямоугольника:

1. Повышающиеся минимумы (показаны пунктиром);
2. Резкое снижение, которое сменилось не менее энергичным восстановлением (показано стрелкой). Это допустимо рассматривать как пример ловушки для медведей в трейдинге, которые часто образуются перед началом восходящего тренда.

На нем видно, что колебания цены образовали структуру 1-2-3-4, которую допустимо трактовать как бычий разворотный паттерн Квазимодо, причем:

• На снижении к минимуму 1 заметны яркие красные кластеры под уровнем 108 долларов за монету, которые образовались на нижней тени свечи – это признак панических продаж в трейдинге, как начальной стадии разворота.
• Зеленым овалом отмечено появление покупателей (что заметно по ярко-зеленым кластерам) в районе того самого уровня $108.
• Формирование нового более высокого максимума в точке 4 – это, то что в стратегии Smart Money Concept называется паттерном ChoCh. 

Таким образом, у трейдера появляется достаточно оснований для открытия позиции на покупку (лонг) при последующем тесте уровня $108, с целью, рассчитанной на основе паттерна прямоугольника.

Полезные статьи о торговле по футпринтам (кластерным графикам):

• Торговля по паттернам футпринта
• Как читать футпринт и торговать по кластерам

Какой паттерн лучше: прямоугольник или голова и плечи?

Оба являются графическими паттернами теханализа, но если голова и плечи указывает на потенциальный медвежий разворот бычьего тренда, то прямоугольник – это фигура консолидации, которая дает основания предположить, что на рынке тренд отсутствует (временно). Какой паттерн применять – зависит как от личных предпочтений и контекста рынка. В любом случае ни один из них не гарантирует получения прибыли, поэтому строгий контроль рисков обязателен.

• Графические паттерны в трейдинге
• Голова и плечи: как торговать

Какие недостатки торговли паттерна Прямоугольник?

• Субъективность идентификации. Разные трейдеры могут видеть прямоугольник по-разному. К тому же нет четких указаний для определения паттерна, например: сколько раз должны сформироваться развороты, какое расстояние между ними должно быть.
• Проблемы с достижением соотношения Риск/Прибыль = 1:3. Классические правила могут приводить к тому, что стоп-лосс будет слишком большим.
• Рыночные риски. Пробои могут оказаться ложными, цена не обязательно будет тестировать уровни пробоев, а развороты – формироваться не так, как ожидает трейдер.

Насколько прибыльна торговля по паттерну Прямоугольник?

Согласно исследованиям эксперта паттернов технического анализа Томаса Булковски на рынках акций, наибольший потенциал получения прибыли имеет торговля паттернов Rectangle Bottoms на бычьем рынке. Другими словами, нужно: 

• Убедиться, что фондовый рынок находится в состоянии восходящего тренда.
• Дождаться, когда цена акции сформирует паттерн Прямоугольник после коррекционного снижения.
• Входить в лонг после бычьего пробоя паттерна.

В таком сценарии расчет делается на то, что акция завершила коррекцию и готова возобновить рост. Томас подсчитал, что тогда цена достигает цели в 79% случаев – это ставит Rectangle Bottom на бычьем рынке на 8 место по прибыльности среди 39 других паттернов. Достойный результат.

Как определить цель в трейдинге по паттерну Прямоугольник?

Чтобы найти ориентир для тейк-профита при торговле по паттерну Прямоугольник, нужно измерить высоту самого прямоугольника, а затем отложить это значение от уровня пробоя, вверх или вниз – в зависимости от направления пробоя.

Прямоугольник – бычий или медвежий паттерн?

Оба варианты возможны. Заранее определить, является ли паттерн «Прямоугольник» бычьим или медвежьим со 100% вероятностью невозможно. Если пробой происходит вверх, паттерн считается бычьим; если вниз – медвежьим.

Как научиться торговать по паттернам?

Паттерны — это простой и эффективный способ разработать свою стратегию в трейдинге. Чтобы попробовать торговать по паттерну прямоугольника (или любому другому), воспользуйся функцией ATAS Market Replay, которая позволит потренироваться в реальных рыночных условиях без риска.

Преимущества Market Replay в ATAS:

• Встроенный демо-счет. Он позволяет воспроизводить исторические данные, создавая эффект “живого” рынка. Это дает отличную возможность учиться трейдингу и тестировать стратегии без риска потерять реальные деньги.
  
• База данных. В ATAS можно загружать детальную тиковую историю, включающую глубину рынка (данные Level II), для акций, фьючерсов и криптовалют.
  
• Продвинутые инструменты. Используй такие инструменты ATAS, как графики футпринт, кумулятивная дельта, вертикальные и горизонтальные объемы, чтобы получить реальное торговое преимущество и точнее анализировать рыночную ситуацию.

Чтобы запустить Market Replay в ATAS: 

Для начала –  скачай бесплатно, установи и запусти платформу ATAS, а затем:

1. Открой график финансового инструмента.
2. Нажми кнопку Market Replay в главном меню ATAS.
3. В открывшемся окне активируй режим Replay (значок должен стать зеленым).
4. Задай необходимые настройки (дата, тип данных).
5. Запусти воспроизведение и ищи три пика на приблизительно одном уровне.
6. Заметил сетап? Торгуй на встроенном демосчете Replay.

Надеемся, ты получил полезную информацию о паттерне Прямоугольник и теперь можешь использовать эти знания в своей торговле.

✔ Универсальность. Этот паттерн можно использовать на различных рынках и таймфреймах, включая акции, фьючерсы и криптовалюты.

✔ Совместимость с анализом объемов. Использование индикаторов для анализа объемов способно повысить результативность при торговле Прямоугольника (и других графических паттернов).

✘ Отношение риска к профиту при пробоях. Если убирать стоп за противоположную границу паттерна, достижение желаемой пропорций риска к профиту в размере 1:3 становится проблематичным.

✘ Субъективность. Сколько должно быть разворотов от линий поддержки и сопротивления? Насколько точными они должны быть? Допускаются ли ложные пробои и “недолеты”, и если да – то какие? Каждый отвечает по-своему, и поэтому на одном и том же графике разные трейдеры будут либо видеть Прямоугольники, либо нет.

ATAS предоставляет трейдерам уникальное преимущество, позволяя глубже анализировать все паттерны теханализа. С помощью инструментов ATAS, таких как футпринт, кумулятивная дельта и объемные графики, можно детально изучить взаимодействие цены и объемов торгов. Это помогает оттачивать навык точного определения точек входа с высоким потенциалом прибыли. Инструменты ATAS позволяют не только видеть рынок более глубоко, но и уверенно сопровождать цену от одной зоны ликвидности к другой, увеличивая вероятность успешных сделок.

Скачай ATAS. После установки платформы автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения или нашем Discord-комьюнити.