Пин – в переводе с английского “шпилька”, “булавка”.
В трейдинге пин баром называют элемент на графике цены (бар или свечу), который имеет “длинный острый хвост”. Отсюда и название, из-за визуального сходства.
Эта статья посвящена пин барам на биржевых графиках, читайте далее:
Какие бывают пин бары
Различают 2 вида:
- медвежий пин бар, он имеет длинный “верхний хвост”;
- бычий пин бар, он имеет длинный “нижний хвост”.
Примеры пин баров на схеме ниже, слева – медвежий, справа – бычий.
Не существует строгих критериев по пропорциям, направлению бара и другим характеристикам. Поэтому определение пин бара на графике – довольно субъективный процесс.
Вот как выглядят пин бары на реальном биржевом графике (использован рынок фьючерсов на британский фунт недельного периода):
Цифрой 1 показан медвежий пин бар, цифрой 2 – бычий.
Говоря в терминах свечных паттернов, две свечи паттерна бычьего поглощения образуют один бычий пин бар, а две свечи паттерна медвежьего поглощения образуют медвежий пин бар.
Как интерпретировать пин бары
Пин бар обычно трактуется как разворотный паттерн.
Медвежий пин бар означает, что прогресс, достигнутый покупателями, был практически полностью нивелирован давлением появившихся покупателей. То есть “медведи” посчитали, что после периода роста цена стала завышена и опустили ее своей активностью. В результате образовался длинный верхний “хвост”.
Аналогично обратное для бычьего пин бара.
Простая стратегия торговли пин бара
Стратегии пин баров подразумевают вход в позицию шорт сразу после появления медвежьего пин бара, и в позицию лонг сразу после появления бычьего пин бара. Но стоит ли использовать такую стратегию на реальном счете?
Это было бы слишком просто для того, чтобы зарабатывать. Эксперименты с правилами установки стоп-лоссов и тейк-профитов вряд ли помогут.
Ниже схематично показана одна из причин, по которой простые стратегии торговли пин баров могут приносить убытки.
Слева показана структура бычьего тренда, когда в рамках основного повышения цены (отмечено зеленой стрелкой) после восходящих импульсов могут происходить краткосрочные откаты.
Справа показано, что завершающая часть импульса вместе с последующим откатом (обведено красным кружком) может образовать пин бар. Трейдер, который увидит этот пин бар и примет решение войти в шорт, сразу обнаружит растущий минус по позиции.
Как повысить эффективность торговли по пин барам
Простой способ повысить эффективность торговли по пин барам – искать их скопления.
Например, на графике выше (часовой график фьючерса на золото) показана серия свечей с длинными нижними тенями, которые дают основания предполагать о наличии спроса на золото около $1920 за унцию.
Другой способ повышения активности – обращать внимание на всплески объема. Считается, что они добавляют пин барам значимости.
Еще рекомендуют обращать внимание на общий контекст рынка. Этот совет никогда не бывает лишним. Заметив пин бар на графике, проведите всесторонний анализ. Есть ли подтверждения смены рыночных настроений? Не является ли пин бар стечением обстоятельств?
Чтобы повысить эффективность торговли по пин барам (и другим классическим стратегиям), используйте продвинутые инструменты для анализа объемов, которые предоставляет платформа ATAS. Скачать платформу бесплатно.
Как подтвердить пин бар с помощью анализа объема
Покажем на примере того же часового графика фьючерса на золото. Отличие в том, что на график добавлен индикатор Big Trades.
Посмотрите на скопление красных сигналов индикатора Big Trades. Они находятся на нижних тенях пин баров. Предположительно, эти крупные рыночные продажи означают ликвидацию позиций лонг тех, кто установил свои защитные стоп-лоссы под круглым уровнем 1920.
Увидев эти индикации Big Trades, можно было более уверенно (и более своевременно) входить в позиции лонг, когда цена затем стала расти.
Скопления больших объемов на “хвостах” пин баров – хороший способ повысить эффективность торговли. Это будет показано еще ниже, а пока посмотрим на применимость индикатора профиля рынка.
Пример. Допустим, трейдер обнаружил пин бар (1) на часовом графике фьючерса на фондовый индекс Nasdaq:
Цифрой 2 отмечено “свежее” нисходящее движение. Оно предполагает, что на рынке преобладают медвежьи настроения. Поэтому медвежьи пин бары имеют приоритет.
Цифрой 3 отмечен уровень VAH – верхняя граница зоны стоимости баланса, который установился после снижения. Пин бар появился как раз около уровня VAH, и это логичное место для его появления: всё выглядит так, что 14600 и выше – слишком дорого за контракт.
Пин бар как бы говорит, что продавцы около VAH (приблизительно выше 14600) ведут активные продажи с расчетом на то, что актив переоценен и/или в дальнейшем цена снизится (что и произошло на следующий день).
Посмотрим, как этот пин бар с часового графика выглядел на 5-минутном футпринте (что такое футпринт).
На более быстром таймфрейме выделяется паттерн двойная вершина.
И что характерно для двойной вершины, на первой волне объемы покупок были значительно выше. Анализ объемов на второй волне (обведено прямоугольником) указывает, что “силы покупателей истощены”. Появление красной дельты в 19:45 могло служить сигналом для продажи (или обоснованием для поиска продаж внутри следующего дня).
Пин бар индикатор
Среди профессиональных индикаторов платформы ATAS есть много полезных инструментов, но конкретно индикатор, который отмечает на графике пин бары, отсутствует (по крайней мере, на момент написания статьи).
Зато есть индикатор Bar Patterns. Его можно настроить так, чтобы он отмеч��л пин бары.
Для этого добавьте индикатор Bar Patterns на график, и произведите настройку приблизительно так, как показано ниже:
- Укажите минимальную величину (высоту) свечи.
- Укажите максимальную величину тела свечи. Значение должно быть в несколько раз меньше, чем минимальная высота свечи. Значения нужно индивидуально подбирать исходя из выбранного рынка и желаемой чувствительности индикатора.
Результат работы индикатора Bar Patterns для поиска пин баров – на графике ниже.
Найденный пин бар подсвечивается синим цветом.
Преимущества индикатора поиска пин баров, созданного с помощью индикатора Bar Patterns:
- можно настроить алерты;
- фильтр по объему;
- фильтр по бидам, аскам, дельте;
- фильтр по направлению бара;
- фильтр по количеству сделок.
Пин бары на различных типах графиков
Обычно, говоря про пин бары, имеют в виду графики стандартных таймфреймов – например, 5-минутные, часовики, дневные.
Благодаря возможностям платформы ATAS вы можете также искать пин бары на графиках нестандартных периодов – например: 45-секундном, 12-минутном, 3-часовом…
Также возможны эксперименты с поиском пин баров на редких типах графиков, таких как: Renko, различные виды Range, Reversal, Delta и других.
Однако не факт, что эти эксперименты приведут к желаемым результатам. Например, на графиках Reversal (скриншот ↓ ниже) все “хвосты” имеют приблизительно равную величину. Найти среди них пин бары не представляется возможным.
Пин бары и индикатор Дельта
Ближе к завершению статьи покажем пару практических примеров.
Первый – с рынка биткоинов, часовой таймфрейм.
График показывает, как индикатор дельты может подтверждать пин бары.
Цифрами показано:
- Медвежий пин бар на графике цены
- Медвежий пин бар на индикаторе Дельта
- Еще один медвежий пин бар на графике цены
- Еще медвежий пин бар на индикаторе Дельта
В данном случае 2 пин бара, подтвержденные дельтой указывают, что продавцы активны выше уровня 47к. Следовательно, продажи как можно ближе к этому сопротивлению будут обоснованы.
Пин бары и индикатор Cluster Search
Мы уже упоминали, что крупные объемы на тенях могут нести важную информацию для считывания рыночных настроений и прогнозирования цены. Этот пример покажет, как использовать Cluster Search для поиска крупных кластеров на тенях пин баров.
Cluster Search “заглядывает внутрь” свечей и отмечает на графике те, которые соответствуют заданным критериям. Для поиска крупного объема на тенях свечей нужно указать:
- значения объема, который вас интересует в разделе Calculation;
- установить фильтр Price Location в положение Upper Wick (если ищете крупный объем на верхней тени) или Lower Wick (если ищете крупный объем на нижней тени).
Вот результат работы индикатора Cluster Search на графике фьючерса на индекс Dow Jones:
Индикатор нашел 4 случая появления крупного объема на верхних тенях. Розовые элементы показывают, где именно прошли крупные объемы.
Пожалуй, только третью свечу можно назвать пин баром. Но этот пример показывает, что именно действительно имеет значение.
Пин бар может быть не идеальным по форме, а вот крупный объем на тени свечи – это то, что придает пин барам важное содержание.
Выводы
Надеемся, что приведенный в статье материал оказался для вас полезным. Торговля по пин барам может показаться привлекательной начинающим трейдерам, но простые стратегии (покупка после бычьего пин бара, продажа после медвежьего) скорее всего принесут разочарование.
Данная статья дает информацию для размышления и поисков более эффективных способов торговли по пин барам с помощью профессиональных инструментов для анализа объемов, таких как индикаторы Cluster Search, профиль рынка, Дельта, Bar Patterns.
Скачайте программу ATAS бесплатно сейчас – попробуйте мощный инструмент для анализа кластерных графиков для рынков акций, фьючерсов и криптовалют.
- Это бесплатно и вы сможете продолжить пользоваться программой даже после окончания 14-дневного испытательного срока.
- Вы сможете анализировать пин бары на рынках акций, фьючерсов и криптовалют.
- В платформу ATAS встроен демо-счёт, так что вы можете потренироваться в трейдинге без риска для реального капитала.
- Платформа предлагает множество преимуществ для трейдеров, которые хотят торговать с помощью удобных кластерных графиков и полезных индикаторов.
Читайте наш блог и подписывайтесь на Youtube канал.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
