Что значит ICT Order Block и Breaker Block в трейдинге

Эта статья представляет практическое руководство, которое на примерах объясняет, что такое Order Block и Breaker Block: почему они работают, как их идентифицировать на графике, и — самое главное — как эффективно использовать Order Block и Breaker Block для трейдинга.

Читай далее:

Дисклеймер. Компания ATAS никак не связана с Michael Huddleston (Inner Circle Trader), не рекламирует и не продвигает его торговые стратегии. В этой статье рассмотрены популярные среди трейдеров паттерны ICT Order Block и Breaker Block, а также описываются инструменты платформы ATAS, которые могут быть полезны трейдерам, изучающим Smart Money Concept.

Хотя ICT предпочитает не торговать криптовалюты, его паттерны применимы на любых таймфреймах с рынков форекс, акций, товарных активов.

   ✔  Эта медвежья свеча – самая нижняя из всех медвежьих свечей, образованных за время периода снижения цен.

   ✔  Закрытие этой медвежьей свечи происходит недалеко от минимума (в нижней половине свечи).

   ✔  Рядом находится уровень поддержки (впрочем, иногда это условие опускается).

Скриншот ниже, представленный ICT, схематично демонстрирует, как образу��тся бычий Блок ордеров.

• слева от нее находится период снижения цены;
• затем цена разворачивается вверх от уровня поддержки (Support Level).

От этой свечи вправо проводится область, и называемая Блоком ордеров.

• После формирования Order Block цена повышается. Свеча, отмеченная цифрой 2, находится полностью над свечой 1 (ее верхняя граница отмечена уровнем 3). 
• Цена затем опускается к уровню 3, что создает торговый сигнал на вход в позицию лонг.
• Стоп-лосс ставится ниже Order Block (отмечено уровнем 4).
• Тейк-профит ставится над локальным максимумом (5). Также возможно использование более амбициозных целей.

Аналогично правила действуют в обратном порядке для медвежьего Ордер блока.

По сути, Order Block (OB) – это область поддержки/сопротивления, отложенная вправо от медвежьей или бычьей свечи с закрытием недалеко от минимума или максимума. Она указывает на возможный разворот тренда вверх или вниз от уровня поддержки/сопротивления.

(1) уровень поддержки от важного минимума слева;

(2) медвежья свеча, от которой откладывается вправо область Bullish Order Block после двух черных свечей. В данном случае верхняя граница области проведена от цены открытия свечи, хотя в некоторых источниках допускается проведение верхней границы области OB от цены максимума свечи.

(3) свеча, полностью находящаяся над областью Order Block, является подтверждением.

(4) сигнал на вход в лонг образуется при понижении цены в область Bullish Order Block.

Больше примеров, связанных с определением Order Block — смотри в этом видео о Smart Money Concept на нашем канале:

• инсайды подсказывают, что экономические новости будут бычьими;
• аналитики считают, что актив объективно недооценен.

Ты решаешь открыть позицию лонг, но есть проблема. 

Она заключается в крупных объемах, находящихся в твоем распоряжении. Ведь если ты войдешь в позицию лонг по маркету, твой крупный объем заявки на покупку станет стимулом, толкающим цену вверх – это не выгодно.

Поэтому тебе нужен нисходящий тренд (ликвидность от продавцов), который ты “встретишь” лимитными ордерами (Блоками ордеров) на покупку. Это увеличивает шансы на открытие большой позиции лонг вблизи минимума цены. Покупать минимумы и продавать максимумы – так действуют представители Smart Money.

Как часто говорил создатель стратегии VSA Том Уильямс: профессионалы всегда покупают на нисходящих барах, а продают на восходящих. Подробнее об этом можно узнать в цикле статей о Volume Spread Analysis, первая из которых доступна здесь.

Пример. На скриншоте ниже представлены Bullish Order Block и Bearish Order Block на 15-минутном графике фьючерса на курс евро:

Цифрой 1 отмечена медвежья свеча, от которой откладывается вправо область поддержки Order Block (показана прямоугольником). Обрати внимание на всплеск отрицательной дельты: можно предположить, что розничные трейдеры активно отправляли маркет-ордера на продажу. Однако профиль рынка формирует (2) выпуклость – на что это может указывать? На наличие плотности ордеров Limit-Buy, которые сдерживали падение цены? Логично предположить, что это были более информированные профессионалы (Smart Money), имевшие основания набирать позиции лонг блоками лимитных ордеров на покупку.

Последующий рост цены подтвердил бычий паттерн, а тест области Order Block на свече 02:30 (показано стрелкой) мог быть использован для открытия позиций лонг.

На следующий день образовался второй Order Block, на этот раз – медвежий. Он образуется от свечи, отмеченной цифрой (3). Отметим, что в данном масштабе графика уровень сопротивления неочевиден, зато подтверждением могут служить:

• выпуклость на профиле (4), как признак исполненных Sell-Limits, которые выставили представители Умных денег, используя ажиотажный рост цены на свече 07:30;
• снижение цены на последующих 2 свечах под область Order Block.

Стрелкой отмечен возврат цены в область Bearish Order Block, который мог быть использован для открытия позиций шорт.

Но прежде чем рассмотреть примеры торговли Блоков ордеров на футпринтах, давай резюмируем правила торговли по этому паттерну.

• для бычьей модели – поиск медвежьей свечи около уровня поддержки;
• для медвежьей модели – поиск бычьей свечи возле уровня сопротивления.

При определении Блоков ордеров могут помочь индикаторы Delta, профиль рынка или другие индикаторы ATAS для анализа объемов. 

Шаг 2. Подтверждение. Это означает, что цена начинает формировать разворот, отскакивая от уровня поддержки / сопротивления.

Шаг 3. Вход. Открытие позиции осуществляется при возврате цены обратно в область Order Block (другими словами – тестирование области).

Шаг 4. Определить ориентиры выхода из позиции. 

• Стоп-лосс ICT рекомендуется выводить за пределы свечи, от которой образуется область Order Block. 
• Уровень тейк-профита определяется субъективно. Как минимум, это может быть промежуточный экстремум, который сформировался перед тестированием области Order Block. Крайне желательно, чтобы потенциальная выгода была выше принимаемого риска.

Cкриншот ниже иллюстрирует пример Bearish Order Block – паттерна, который образовался в начале октября 2024 года. Это рынок фьючерсов на BNB, данные с биржи BinanceFutures.

При попытке пробоя вершины (1) на свече (2) замечен всплеск позитивной дельты – это активность покупателей, которые расценили действие цены как сигнал начала нового бычьего тренда. Кластеры внутри свечи почти полностью окрашены в зеленый цвет – причем это может быть также и “аварийное” закрытие позиций шорт – вручную или по стоп-лоссам.

Однако затем, несмотря на факт рыночных покупок, цена опускается вниз (3). Почему? Всплеск активации маркет-покупок – это ликвидность, которая была нужна представителям Smart Money, чтоб исполнить блоки лимитных ордеров на продажу больших объемов. Так, мы получаем основания, для того, чтобы: 

   ✔  построить область сопротивления Bearish Order Block справа от свечи (2);

   ✔  открыть позицию шорт при восстановлении цены в отмеченную область на следующий день.

Больше уверенности для открытия позиций шорт дает анализ вертикальных объемов. Маркет-покупки (4) уже не так активны, да и общие объемы истощаются: кажется, что среди участников наблюдается дефицит тех, кто готов платить за BNB так дорого.

Бычья ловушка, или аптраст в терминологии VSA – классический паттерн (6) перед началом стадии снижения цены.

Обрати внимание на свечу 10 июля и ее профиль, а также на то, что свеча 11 июля закрылась значительно ниже уровня $230. Это можно интерпретировать как временный импульсивный всплеск спроса 10 июля, который иссяк уже на следующий день.

А 15 июля цена взлетела выше $235, поскольку аналитики Morgan Stanley повысили целевую цену акций, а портал Market Watch написал, что цена может достичь $300. Позитивные заголовки в СМИ стимулировали ажиотажный спрос, но… кто продает на вершинах, когда на рынке царит очевидный оптимизм? Smart Money.

Правила ICT позволяют отложить вправо область сопротивления Bearish Order Block после того, как цена пошла вниз (3). А тестирование этой области 29 августа (4) дало повод войти в позицию шорт. Уверенности в коротких продажах могла добавить форма свечи в виде перевернутого молота, с закрытием ниже уровня торговой активности, определяемой по профилю. Видимо, Smart Money продолжали считать цену $230 завышенной для AAPL.

Согласно правилам Smart Money Concept , это происходит следующим образом:

• на графике образуется Bullish Order Block;
• при тестировании этой области поддержки цена не разворачивается вверх, а опускается ниже;
• в таком случае  Bullish Order Block становится Breaker Block, и от него следует ожидать сопротивления.

Этот принцип аналогичен зеркальным уровням в трейдинге: бывшая поддержка после пробоя становится сопротивлением, а бывшее сопротивление – поддержкой. Точно так же Bearish Order Block после бычьего его пробоя становится Breaker Block и может оказывать поддержку в дальнейшем.

Пример Breaker Block показан ниже, на дневном графике QQQ – финансового инструмента, который отслеживает динамику индекса Nasdaq.

Когда в начале сентября цена пошла ниже, это послужило основанием для формирования зоны медвежьего Order Block (показан желтым прямоугольником) и ожидания теста.

В середине сентября цена начала формировать медвежий разворот (3) от этой области сопротивления, но в итоге попытка оказалась неудачной, так как 19 сентября свеча открылась выше. Это означает, что желтая зона превратилась в потенциальный Breaker Block. Оставалось только дождаться, чтобы свечи полностью находились над этой областью, что и произошло 25 сентября. Тогда, по правилам ICT Smart Money Concept, от желтой области следовало бы ожидать поддержки. 

И эти ожидания оправдались уже в октябре, когда цена совершила бычий разворот (4) при тесте области Breaker Block.

Что означает Order Block (OB) в трейдинге?

Order Block (OB) в трейдинге — это зона, где крупные игроки (институциональные инвесторы) размещают большие ордера на покупку или продажу, которые могут остановить или развернуть текущий тренд.

Какие виды ордер блоков существуют в торговой концепции Smart Money?

   ✔ Бычий ордер блок строится от нисходящей свечи и предполагает разворот вверх в случае последующего теста области.

   ✔ Медвежий ордер блок строится от восходящей свечи и предполагает разворот вниз в случае последующего теста области.

   ✔ Breaker Block появляется, когда при тесте Order Block цена не формирует разворот. В таком случае считается, что область поддержки меняет роль на сопротивление и наоборот.

Как выглядит ордер блок в крипте?

И на рынке криптовалют, и на форексе бычий Ордер блок представляет собой зону, проведенную вправо от нисходящей свечи, которая закрывается около своего минимума, после чего цена разворачивается вверх (хотя это может произойти не сразу). Для медвежьего Ордер блока действует обратный принцип.

В чем заключается стратегия торговли по блокам ордеров?

Ордер Блоки используют для определения ключевых областей поддержки и сопротивления, и открытия позиций в случае тестирования ценой этих областей.

Почему блоки ордеров важны?

Они помогают торговать в том же направлении, в котором это делают представители Smart Money.

Прибыльна ли стратегия торговли ICT Order Blocks?

Торговля по ордер блокам может быть прибыльной, если правильно идентифицировать эти зоны и учитывать рыночный контекст. Ключом к успешной стратегии является понимание, где институциональные игроки размещают крупные ордера, а оказать помощь при этом способны дополнительные инструменты, такие как: профиль рынка, графики футпринт и другие индикаторы ATAS для анализа объема.

В чем отличие Order Block и Fair Value Gap?

Оба понятия являются частью Smart Money Concept. Различие в том, что Ордер блоки – это про разворот цены, основанного на активности Smart Money. FVG – это случай импульсного движения цены, основанного на дисбалансе покупок и продавцов. Подробнее читай в статье: Что такое Fair Value Gap и как его торговать.

Ордер блоки – это то же самое, что поддержка и сопротивление?

Не совсем. Поддержка и сопротивление – более широкое понятие, а области Ордер блоков являются частным случаем.

   ✔  зоны могут быть слишком узкими или слишком широкими; 

   ✔  ордер блоки могут появляться слишком редко, особенно если искать их на дневных таймфреймах;

   ✔  не исключены ложные сигналы, так как на графике могут формироваться последовательности свечей, соответствующие ICT Order Block, но не являющиеся свидетельством активности представителей Smart Money.

Это объясняет необходимость дополнительных проверок с помощью инструментов анализа объема. 

Чтобы понять, получится ли у тебя прибыльно торговать по паттерну Order Block, воспользуйся функционалом тренажера для трейдеров ATAS Market Replay. Этот модуль платформы ATAS использует исторические данные, чтобы воссоздавать условия торгов в реальном времени. Так ты не подвержен никаким финансовым рискам, и можешь научиться торговать по любым стратегиям, например, по паттерну ICT Fair Value Gap.

Для запуска тренажера бесплатно скачай, установи и запусти платформу ATAS, а затем:

1. Открой график финансового инструмента.
2. Нажми кнопку Market Replay в главном меню ATAS.
3. Активируй режим Replay (значок должен стать зеленым).
4. При необходимости произведи настройки (дата, тип данных).
5. Запусти воспроизведение и отслеживай, когда на графике появится Ордер блок, чтобы открыть позицию на его тесте.

На приведенном ниже примере графика Litecoin видно, что сначала цена находится в нисходящем тренде (6), но к 23:00 медвежий прогресс замедляется. Всплеск активности продаж отмечен цифрой (7) на свече, от которой желтым цветом построена область Order Block. Рост цены (8) делает эту область валидной и позволяет ждать теста – он происходит и оказывается успешным, так как после снижения (9) цена резко взлетает, не опустившись ниже области Order Block.

Кстати, заметь любопытную деталь. В нижней точке теста на свече 02:20 находится яркий-красный кластер на том уровне, где ранее находились ярко-зеленые кластера покупок (наверняка некоторых лонгистов закрыло в безубытке).

• изменять скорость воспроизведения, ставить на паузу;
• анализировать футпринты;
• применять более 400 индикаторов: как вариант, обнаружить паттерн Order Block тебе может помочь профиль рынка;
• естественно, использовать Chart Trader и другие функции, чтобы вести торговлю на встроенном демо-счете Replay, а затем анализировать свою результативность;
• применять графические инструменты, например, отмечать уровни поддержки и сопротивления;
• реализовывать защитные стратегии;
• делать многое другое, чтобы научиться правильно использовать дисбалансы покупок и продаж.

Между прочим, ATAS позволяет загружать тиковую историю с рынков криптовалют, акций и фьючерсов, предоставляя всестороннюю базу для анализа взаимодействия цены и объема. Это помогает выявлять закономерности при изучении торговых стратегий ICT Smart Money Concept.

Паттерн Order Block описал и популяризировал американский трейдер и аналитик Майкл Хаддлстон, более известный под псевдонимом The Inner Circle Trader (ICT). Он ведет популярный Youtube-канал, где продвигает свою концепцию Smart Money Concept, частью которой является паттерн Order Block.

✔  Блоки ордеров предоставляют возможность войти в сделку до начала тренда;

✔  Ордер блоки естественным образом сочетаются с анализом объемов, обеспечивая убедительные подтверждения активности Smart Money.

✘  Для эффективной торговли Блоков ордеров крайне желателен опыт и навыки оценки рыночного контекста с целью понимания намерения представителей Smart Money. Это может быть сложно для новичков.

✘  Поскольку для идентификации и торговли Ордер блоков используются свечные формации, в анализ могут вноситься нюансы, связанные с таймфреймами и положением цен OHLC.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.