Как работает свинг трейдинг? Суть свинговой торговли на примерах

Понятие свинг трейдинг ввел в обращение Дж. Дуглас Тейлор в книге The Taylor Trading Technique (1950). Тейлор анализировал направленные движения рынка, разделяя последовательность свечей на отдельные циклы. Он описал свою теорию «трёхдневного цикла», выделяя дни покупки и продаж, что стало основой для свинг трейдинга.

Свинг трейдинг не гарантирует получение прибыли, но может улучшить твой опыт на финансовых рынках, если активная торговля внутри дня не подходит тебе по какой-либо причине.

Читай далее:

1. Высокочастотная торговля (удержание позиции в течение долей секунды).
2. Скальпинг (от нескольких секунд до нескольких минут).
3. Внутридневная торговля (от нескольких минут до нескольких часов).
4. Свинг трейдинг, или краткосрочная торговля (от нескольких дней до нескольких недель). Название происходит от английского слова «swing», что означает размах, поворот или колебание.
5. Среднесрочная торговля (от месяца до нескольких лет).
6. Долгосрочное инвестирование (удержание в течение многих лет).

Простыми словами, свинг трейдинг – это спекуляция на трендах, которые длятся дольше, чем один день. 

Свинг трейдинг применим к широкому спектру рынков: акции, валюты, товарные фьючерсы и криптовалюты. Такой стиль торговли позволяет выбирать наиболее подходящий рынок в зависимости от текущих условий.

Свинг-трейдинг связан с большими рисками, так как требует более широких стоп-лоссов для учета волатильности. Также свинг трейдер может столкнуться с необходимостью более высокого стартового депозита для того, чтобы удерживать позиции через ночь.

Занятые профессионалы
Свинг трейдинг не требует постоянного мониторинга рынка в течение дня, и он позволяет совмещать торговлю с основной работой. Например, доктор Александр Элдер совмещал свою карьеру психолога с успешной торговлей.

Начинающие трейдеры
Свинг трейдинг менее стрессовый по сравнению с дневной торговлей и не требует быстрого принятия ответственных решений. Этот тип торговли позволяет постепенно усваивать основные принципы анализа и учит управлять рисками, что оптимально для новичков.

Инвесторы
Допустим, ты держишь долгосрочный лонг по криптовалютам, но видишь, что рынок демонстрирует признаки слабости возле важного уровня сопротивления, и поэтому полагаешь, что в ближайшие дни может развиться коррекция. Тогда ты можешь открыть свинг шорт, не продавая долгосрочный лонг. То есть, свинговая торговля позволяет использовать капитал более эффективно по сравнению с долгосрочными инвестициями.

Любители разных видов анализа
Свинг трейдинг – это тип торговли, при которой трейдеры могут сочетать технический анализ (например, графические паттерны) и фундаментальный анализ (реакцию цены на выход важных новостей).

Хочешь понять, подойдет ли свинг трейдинг для тебя? Тогда продолжай чтение – мы проанализируем плюсы и минусы такой торговли, а также на примерах разберем наиболее эффективные стратегии.

Пример свинг сделки на рынке фьючерсов

Допустим, свинг трейдер обратил внимание на устойчивый восходящий тренд, который разворачивался в конце апреля и первой половине мая (этот период охвачен с помощью графического инструмента произвольного профиля) на рынке E-mini фьючерсов на фондовый индекс S&P 500. 

Вернемся к примеру. В районе предыдущего максимума, сформированного в конце марта, восходящий тренд затормозил, а фундаментальные новости о слабом рынке труда США привели к последующему снижению цены, что привело к срабатыванию 2 ордеров на покупку:

• свинг сделка лонг №1 была закрыта по стоп-лоссу (минус 46 тиков) на следующий день после открытия;
• свинг сделка лонг №2 может удерживаться (+650 тиков) до сих пор, например, при помощи трейлинг-стопа.

Пример свинг сделки на криптовалютах

Во время резкого взлета цены, начавшегося 26 февраля на рынке Биткоина (как показывает профиль, охватывающий 8 дней), было образовано 2 заметных выступа (они отмечены бирюзовыми линиями).

Свинг трейдер мог установить лимитные ордера на покупку (с защитными стопами в районе оранжевых линий, где профиль становится тонким) в расчете на то, что цена развернется вверх, если опустится к этим выступам.

Закрытие позиции может производиться:

→ около важных уровней сопротивления (горизонтальных или наклонных);
→ с помощью трейлинга;
→ математически, например, если установить стоп-лосс так, чтобы потенциальная награда превышала риск в 5-10 раз;
→ другими способами.

Надежные инструменты – способ быть устойчивым в условиях жесткой конкуренции на рынках, где твоя прибыль – часто убыток другого участника торговли.

• Профиль рынка (Market Profile). Позволяет анализировать распределение объемов торгов по уровням цен, выявляя ключевые уровни поддержки и сопротивления. Помогает определить, где находились основные зоны активности и интереса участников рынка.
• Алерты при достижении важных уровней (Price Alerts). Позволяют трейдерам не пропустить важные моменты для входа или выхода из сделки, занимаясь другими делами и не отслеживая динамику цены.
• Вертикальные объемы (Volume и Delta). Способствуют оценке рынка с точки зрения усилия и результата, что помогает судить о балансе спроса и предложения.
• Футпринты (Footprint Charts). Показывают информацию “внутри свечей” о сделках, включая объем и направление, на каждом ценовом уровне. Например, ценными для свинг трейдеров могут быть футпринты на дневном таймфрейме.
• Маржинальные уровни. Маржинальные зоны, как правило, способны выступать важными уровнями поддержки и сопротивления.
• Нестандартные типы графиков – например, ренжи. Позволяют отфильтровывать рыночный шум и фокусироваться на изменениях краткосрочных трендов.
• Индикатор ZigZag Pro – позволяет разбивать последовательность свечей на волны, включая статистику по каждой волне.
• Волновой анализ. Принципы Эллиотта и другие инструменты волнового анализа могут использоваться на старших таймфреймах для определения текущей стадии рынка и возможного направления следующего свинга.
• Экономические календари.

Например, DOM (Depth of Market) – этот индикатор показывает глубину рынка, объёмы заявок на покупку и продажу на разных ценовых уровнях. Он очень полезен для скальперов, но менее эффективен при свинговой торговле, так как отражает мгновенную рыночную активность, которая быстро меняется. 

Индикаторы, отражающие активность в биржевом стакане, могут помочь свинг трейдеру найти более точную точку в��ода (и тем самым снизить риски), но вряд ли способны изменить его точку зрения на рынок в перспективе на несколько дней и недель.

Скользящие средние (МА) для свинг-трейдинга

Инструменты, такие как скользящие средние и осцилляторы, имеют спорную эффективность и не могут быть рекомендованы в качестве надежного помощника для принятия торговых решений. Исследования показывают, что их предсказательная способность часто ограничена.

Например, в статье, опубликованной в Journal of Risk and Financial Management, приходят к выводу, что правила торговли на основе индикаторов MACD и RSI не всегда эффективно предсказывают движения цен на различных рынках​​. Эти данные подтверждают, что технические индикаторы могут быть полезны в определенных рыночных условиях, но они часто дают ложные сигналы.

1. Торговля по тренду.
2. Торговля на изменение тренда (что сопряжено, по сути, с трейдингом против тренда).

Для входа в позицию допустимо использовать 2 сценария:

1. Вход на пробой. Другими словами, покупка на пробое сопротивления при восходящем тренде или вход в шорт на пробое поддержки при нисходящем тренде.
2. Вход на коррекции. Это означает покупку при временном снижении цены во время восходящего тренда или вход в шорт при временном повышении цены во время действующего нисходящего тренда.

Торговля на пробой (breakout)

Торговля на пробой (breakout trading) предполагает, что после пробоя цена продолжит движение в направлении пробоя, предоставляя возможность для получения прибыли в случае развития тренда.

Пример. Биткоин и одобрение ETF

Ожидание одобрения Bitcoin ETF со стороны SEC было важным фактором, определившим восходящий тренд BTC/USD в конце 2023 года. Официально решение было принято 11 января, в это время рынок был чрезвычайно волатилен (обведено кружком #1 на дневном футпринте ниже) – цена превысила уровень в 49 тысяч долларов за монету.

В этом случае свинг трейдер мог предположить, что после “выброса пара” восходящий тренд продолжится, так как ETF расширяют доступ к инвестициям в биткоин для широкой аудитории, включая институциональных игроков.

Отметим 2 сетапа для того, чтобы свинг трейдеру действовать по методу покупки “на пробой”:

• ордер Buy-stop незначительно выше 40.800 – его допустимо было рассматривать как ключевой уровень, для пробоя которого медведи приложили значительные усилия (как видно по объемам на футпринте – показано цифрой 2);
• ордер Buy-stop незначительно выше 44.000 – этот уровень выглядел как сопротивление, но 8 февраля баланс между покупателями и продавцами установился выше его (как видно по объемам на футпринте – показано цифрой 3), предполагая дефицит продавцов и продолжение восходящего тренда.

Пример. Цена золота и атака на Израиль

В конце сентября 2023 года на рынке золота установился нисходящий тренд – цена снизилась с 1950 до 1833. Причем, как свидетельствует профиль, охватывающий период снижения цен, в районе уровня 1833 наблюдается выпуклость (1), отражающая усиливающийся баланс спроса и предложения. Видимо, золото по 1833 привлекло покупателей в условиях: 

• высокой инфляции, характерной для западных стран в 2023 году;
• спроса на золото со стороны центральных банков – в частности, ЦБ Китая.

Выступы на профиле (отмеченные цифрами) могли означать уровни сопротивления, с которыми столкнулась бы цена при попытках роста из зоны баланса (1).

• предположить, что рост геополитической напряженности (в дополнение к перечисленным выше факторам) послужит важным драйвером;
• купить золото над сопротивлением $1863 в расчете на то, что цена не упадет ниже области гэпа;
• продолжать покупки при пробоях уровней сопротивления 3 и 4.

Как показали дальнейшие события, цена золота отправилась к историческому максимуму.

Пример с рынка акций MSFT. Как показывает долгосрочная тенденция, стоимость одного из лидеров по капитализации растет из года в год. Свинг трейдер может использовать эту динамику, чтобы покупать акцию MSFT в начале предполагаемого восходящего свинга.

График футпринт дневного периода показывает, как это может выглядеть:

• Снижение (1) на крупном объеме. Оно произошло после того, как Федеральная резервная система на сентябрьском заседании оставила процентные ставки без изменений и дала понять, что для борьбы с инфляцией будет удерживать высокие ставки выше и дольше, чем ожидал Уолл-стрит. 
• При этом треугольник, расширяющийся к низу (показан черными линиями), указывает на то, что на рынке действует условный лимитный покупатель, который предпочитает скупать в течение 26-28 сентября фундаментально сильные акции, не давая им упасть ниже $310.
• Движение вверх с тестом (2) уровня крупных объемов от 21-22 сентября подтвердило активность покупателя, а последующее снижение 3 октября не привело к успеху установить новый минимум.
• (3) – инсайд бар, который допустимо интерпретировать как нерешительность.
• (4) – бычий пробой зоны сопротивления (2), который свинг трейдер мог использовать для входа в лонг, в расчете на то, что баланс спроса и предложения сдвинулся вверх, и цена не будет опускаться ниже инсайд бара. Сигналы футпринта помогали обрести уверенность для покупки на пробой.

Торговля на откате

При этом подходе свинг трейдеру важно учитывать актуальный тренд и входить в сделку после коррекции в направлении продолжения этого тренда.

Два примера покупки на коррекции (откате) к уровню крупного объема были показаны выше. Добавим еще пример с открытием позиции шорт.

Пример. Рынок серебра, дневной таймфрейм. Кластерный график, отражающий события первой половины 2024 года.

В те дни внимание свинг трейдера мог привлечь факт пробоя психологического уровня в 30 долларов за унцию серебра и установление многомесячного максимума.

Факт 1. Формирование выпуклости на профиле над уровнем 31.50.
Факт 2. Формирование серии более низких минимумов и максимумов, заметных по индикатору ZigZag Pro.
Факт 3. Снижение цены к минимуму 3 июня имело больший объем и больше тиков, чем рост к максимуму 28 мая. Это признак того, что продавцы перехватывают инициативу в условиях дефицита спроса (подробнее – в статье Волны Вайса).

Поэтому тест уровня крупного объема (в районе уровня $31.5 за унцию серебра) был оправданной попыткой свинг трейдера открыть позицию шорт в расчете на то, что цена не сможет закрепиться на многомесячном максимуме, и это приведет к заметному снижению в перспективе на несколько дней или даже недель.

Swing Failure Pattern

В интернете встречается метод торговли Swing Failure Pattern (SFP), который также можно применять для свинговой торговли по тренду. Метод (идею паттерна приписывают Томасу Данте) предполагает:

• Покупку после ложного медвежьего пробоя минимума предыдущего свинга в условиях восходящего тренда;
• Продажу после ложного бычьего пробоя максимума предыдущего свинга в условиях нисходящего тренда.

Пример. Рынок фьючерсов на евро, 4-часовой график.

Профиль рынка показывает, что баланс спроса и предложения изменился со снижением цены А→В. Это могло быть связано с началом нового года (или низкой ликвидностью и уязвимостью к манипуляциям в рождественские дни). Формирование вершины (1) в районе уровня 1.102 указало, что рынок не готов идти выше. А ложный пробой вершины (1), который сформировал чуть более высокую вершину (2) – это и есть Swing Failure Pattern, то есть неудавшийся новый восходящий свинг. 

Такое поведение цены предполагает перспективу дальнейшего снижения, которое было начато импульсом А→В.

1. Дождаться сильного медвежьего импульса;
2. Увидеть формирование промежуточной вершины (первый откат);
3. Войти в шорт после ложного бычьего пробоя вершины первого отката. Если превышение над первой вершиной длится недолго – это подтверждает паттерн SFP.

Возможно, такой ложный пробой “конструируется”, чтобы ввести в заблуждение участников рынка и дать им основания предполагать, что цена готова пойти вверх. Поэтому покупатели спешат войти в лонг, продавцы закрываются по стопам – но в итоге и те и другие испытывают разочарование, когда все происходит не так, как они предполагали.

Аналогично обратное – пример на дневном графике BNB/USDT:

1. Восходящий тренд.
2. Промежуточный минимум.
3. Ложный пробой предыдущего минимума и сигнал входа в лонг.

В условиях высоко волатильного криптовалютного рынка ложный пробой может сформироваться за считанные секунды, что оставляет для неспешного свинг трейдера лишь шанс входа по лимитной заявке. Тем не менее Swing Failure Pattern – это рабочая стратегия, которая применима не только к криптовалютам, и предоставляет высокое отношение потенциальной награды к принимаемому риску.

• когда драйверы, движущие основной тренд, теряют силу (тренд затухает);
• когда появляются новые драйверы, которые “разгоняют” новый тренд в направлении, противоположном предыдущему основному тренду. 

Пример. Рынок E-mini фьючерсов Nasdaq 100 (NQ)

На скриншоте – дневной футпринт, который показывает, что:

• До середины апреля 2024 года цена двигалась в рамках канала 1-2.
• Однако 11 апреля произошли медвежий пробой нижней границы (2) и снижение к границе параллельного канала (3). 

Как сочетать свинг трейдинг и стратегию параллельных каналов? Найди идеи в этой статье.

Свинг трейдер мог предположить, что всплеск объемов и последовавшее 2-дневное ралли указывает на то, ч��о условный крупный игрок предполагает дальнейший рост. Поэтому попытку снижения цены 24 апреля с формированием выпуклости (показано кружком) свинг трейдер мог оценить, как шанс войти в лонг, причем:

• это допустимо классифицировать как торговлю против тренда, так как многие индикаторы указывали на то, что на рынке с конца марта действует нисходящий тренд;
• расчет мог быть на то, что цена не упадет ниже гэпа понедельника и уровня POC пятницы, 19 апреля.

Пример. Фьючерсы на фунт, 4-часовой график.

Стрелкой с цифрой 1 показан активный рост цены. Следовательно, рост мог привлечь розничных покупателей, которые открыли лонг, установив стоп-лосс под минимумом волны. 

А проницательный свинг трейдер мог установить алерт на случай снижения цены к этому уровню – такое снижение (2) цены произошло 7 июня 2024 в результате выхода новостей о рынке труда в США.

12 июня произошла обратная ситуация: цена превысила (4) предыдущий локальный максимум, с которого началось резкое снижение. Рассуждения свинг трейдера были бы теми же самыми, но в зеркальном отображении:

• “цена активировала стоп-лоссы продавцов, которые открыли позиции шорт во время снижения (2)”;
• “условный профессионал работает над формированием позиции шорт за счет стоп-лоссов розничных продавцов”
• “я тоже открываю шорт с расчетом на то, что пробой максимума окажется ложным”.

Отметим, что подобная стратегия для свинг трейдинга против тренда может быть опасной для новичков, тем не менее она предоставляет привлекательное соотношение риска к потенциальной прибыли, что делает её применимой на практике. Этот подход хорошо работает для тех, кто обладает личными качествами, позволяющими переносить высокий уровень риска.

Больше идей по теме – в статьях:

• Кто срывает ваши стопы и зачем
• Как извлечь выгоду из страха получить стоп-лосс?

Умеренная волатильность. Свинг-трейдинг не требует реагирования на каждое мгновенное изменение рынка, как в случае с дневной торговлей.

Потенциал для значительных прибылей. Тренды могут продолжаться дольше, чем ожидалось, что позволяет получать значительные прибыли за счет использования краткосрочных трендов и колебаний рынка.

Гибкость в выборе инструментов. Подходит для торговли различными финансовыми инструментами, включая акции, валюты, фьючерсы и криптовалюты.

Разнообразие стратегий. Возможность использования различных торговых стратегий, таких как торговля на пробоях, откатах и по тренду, что позволяет адаптироваться к разным рыночным условиям.

Транзакционные издержки. При свинговой торговле комиссии и издержки не оказывают большого влияния на итоговый результат, но, тем не менее, их не стоит игнорировать при планировании стратегии.

Риск гэпов. Удержание позиций на ночь или в течение нескольких дней (недель) несет риск появления неожиданных ценовых гепов из-за непредвиденных новостных событий.

Необходимость прогнозирования. Требует умения всесторонне анализировать рынок: учитывать фундаментальный фон и технический анализ. Ошибки в суждениях могут привести к убыткам.

Психологическое давление. Считается, что свинг трейдинг несет меньшее эмоциональное давление, чем активная дневная торговля. Однако стресс может вызвать долгое удержание позиции, особенно в периоды высокой волатильности и/или волнение при переносе позиции через ночь.

Необходимость постоянного обучения. Требует постоянного обновления знаний и навыков, а также адаптации к изменениям на рынке.

Swing в трейдинге означает краткосрочное движение (колебание, тренд, волна), которое длится от нескольких дней до нескольких недель максимум.

Является ли свинг торговля прибыльной?

Да. Как и любая стратегия, свинговая торговля может быть прибыльной, если правильно управлять рисками и анализировать рынок.

Является ли свинг торговля легальной?

Да.

Подходит ли свинг трейдинг для новичков?

Свинг трейдинг может подойти новичкам, если они готовы потратить время на изучение анализа. Важно разработать торговый план, начинать с небольшого капитала или на демо-счете, чтобы минимизировать потенциальные убытки.

Сколько денег нужно, чтобы стать свинг трейдером?

Для свинг трейдера фьючерсами рекомендуется иметь как минимум несколько тысяч долларов, чтобы покрыть маржинальные требования для переноса позиции через ночь и управлять рисками. Для старта свинг трейдинга криптовалютами может быть достаточно пары сотен долларов, хотя вряд ли небольшие позиции принесут значительную прибыль.

Можно ли вести свинг трейдинг без индикаторов?

Безиндикаторный свинг трейдинг основывается на анализе ценовых паттернов и уровней поддержки/сопротивления без использования технических индикаторов. При этом большую пользу принесут кластерные графики, если уметь их читать.

Какой лучший таймфрейм для свинг трейдинга?

Наиболее применимыми для свинг трейдинга считаются дневные графики (D1), хотя некоторые трейдеры также используют 4-часовые (H4) и недельные (W1) графики. Рекомендуем обратить внимание на нестандартные типы графиков, не учитывающие время и позволяющие лучше видеть свинги.

Пример:

Новички могут оттачивать свои навыки в абсолютно реальных условиях, избегая каких-либо финансовых рисков. 

Для запуска тренажера – скачай бесплатно, установи и запусти платформу ATAS, а затем:

1. Открой график финансового инструмента.
2. Нажми кнопку Market Replay в главном меню ATAS.
3. Активируй режим Replay (значок должен стать зеленым).
4. Произведи настройки при необходимости (дата, тип данных).
5. Запусти воспроизведение и развивайся как свинг трейдер.

В процессе обучения свинг трейдингу в тренажере Market Replay ты можешь:

• изменять скорость воспроизведения, ставить на паузу;
• применять более 400 индикаторов;
• естественно, использовать Chart Trader и другие функции, чтобы вести торговлю на встроенном демо-счете Replay, а затем анализировать свою результативность;
• применять графические инструменты – например, отмечать уровни поддержки и сопротивления;
• применять различные типы графиков (например, нестандартный Range XV); 
• применять защитные стратегии;
• делать многое другое, чтобы научиться “ловить” свинги.

Кстати, ATAS позволяет загружать тиковую историю с рынков криптовалют, акций и фьючерсов предоставляя тебе всеобъемлющую базу для нахождения закономерностей во взаимодействии цены и объема для построения собственной стратегии свинговой торговли.

Свинг-трейдеры активно используют технический анализ, дополняя его фундаментальным, для более глубокого понимания балансов спроса и предложения. Несмотря на потенциал получения прибыли от трендов, которые длятся не один день, важно помнить о рисках и издержках, связанных с переносом позиций через ночь, гэпами после выходных, игнорированием колебаний на минутных таймфреймах – все это подчеркивает необходимость установления четких торговых правил на основе найденных закономерностей.

Скачай ATAS. Это бесплатно. После установки автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.