Множество статей по трейдингу посвящено тому, как отследить действия “умных денег”. Мы тоже писали об этом не один раз в блоге (например, “Ловим крупных игроков с поличным”). Несмотря на это, интерес к теме поиска крупных игроков остается высоким.
Чтобы представить читателю как можно больше полезной информации по этой теме, мы представляем подборку из 5 профессиональных инструментов ATAS, которые сделаны, чтобы отследить крупных игроков.
Читайте далее:
- Идея поиска крупного игрока
- Индикатор Cluster Search
- Модуль Ленты принтов Smart Tape
- Индикатор Order Flow
- Индикатор Big Trades
- График Cumulative Trades
Идея поиска крупного игрока
Как и в любом другом бизнесе, на фондовом и срочном рынках действуют 2 нерушимых принципа:
- закон спроса и предложения;
- выживает сильнейший. Это значит, что профессионалы остаются, а любители покидают бизнес.
Том Вильямс – основатель стратегии VSA – называет профессионалов “сильными держателями”, а любителей — “слабыми держателями”. У “сильных держателей”: много денег и они гораздо лучше понимают движения цен. Поэтому их действия очень важны для рынка. “Сильные держатели” – это и есть “умные” деньги.
Знать, что делают “умные деньги” – значит иметь возможность действовать в гармонии с рынком.
В ATAS есть несколько инструментов, облегчающих поиск крупных сделок. Рассмотрим более подробно 5 наиболее важных из них.
Индикатор Cluster Search
Из названия индикатора Cluster search становится понятно, что он ищет кластеры по заданным критериям и подсвечивает их на графике.
Кластеры – это “детали” или “внутренности” каждого бара. Любой бар можно увеличить до кластеров и увидеть, какое количество контрактов или лотов было проторговано на каждом уровне цены.
Например, на 5-минутном графике фьючерса на евро 6EZ0 с помощью индикатора можно найти кластеры, где одним принтом был�� проторговано более 300 контрактов на нижней тени свечи. Такие уровни на графике по умолчанию будут подсвечены лиловыми квадратами. Чем больше квадрат, тем большее количество контрактов было проторговано.
Настройки индикатора очень гибкие. Трейдер может выбрать:
- местоположение кластера в свече,
- бычью или медвежью свечу,
- перевес бид/аск.
Выделить найденные кластеры можно любым цветом и формой. Значения в кластерах можно фильтровать по дельте, объему, бидам/аскам, сделкам и времени.
Таким образом индикатор Cluster Search будет полезен в любой торговой стратегии. Для дополнительного удобства трейдеров при появлении подходящих кластеров система подает звуковой сигнал. То есть трейдер не пропустит ничего важного даже если в это время находится на другом экране.
Полезные ссылки по работе с индикатором Cluster Search:
Конечно, Сluster search – это не волшебная палочка. Трейдерам придется самостоятельно подстраивать и выбирать наилучшие параметры для разных инструментов, а также анализировать контекст рынка.
Лента принтов Smart Tape
Следующий инструмент для поиска крупных сделок – лента принтов Smart Tape. Это не индикатор, а отдельный модуль, который показывает поток исполненных ордеров.
Обычная лента принтов (она еще называется Times and Sales) показывает фактические рыночные ордера по мере их исполнения и движется очень быстро. Из-за этого анализировать ее в режиме реального времени сложно. Но Smart Tape в ATAS умеет группировать большое количество мелких принтов, поэтому информацию воспринимать проще.
Кроме того в ленте принтов ATAS можно:
- настроить фильтрацию сделок определенного объема;
- сократить количество полей;
- видеть реакцию цены в виде “+” и “-”;
- делать другие настройки, а также вести торговлю.
Классический вариант Smart Tape представлен на следующем рисунке.
Еще можно настроить свои шаблоны с нужным количеством полей и сохранить их. Шаблон можно быстро применять к другим инструментам и не тратить время на настройку.
Пример. Для ленты принтов фьючерса на индекс РТС RIZ0 мы добавили поле “delta OI” и убрали поля “bid”, “ask”.
Для того чтобы увидеть крупные сделки с помощью ленты принтов, ее можно отфильтровать. Например, если выбрать количество от 500 контрактов, то в ленте будут только сделки более 500 контрактов. Все меньшие принты не будут показаны — это уменьшит скорость движения ленты и сделает поиск активности крупного игрока простым.
Полезные ссылки по работе с Лентой принтов:
Индикатор Order flow
Следующий инструмент Order flow indicator, тоже показывает фактически исполненные рыночные ордера, но прямо на графике.
У этого индикатора не так много настроек, как у cluster search, но трейдер может изменить визуальное отображение, включить звуковые оповещения и по-разному фильтровать принты.
Индикатор тоже можно настроить на фильтрацию крупных сделок. Возможно, некоторым трейдерам так будет проще анализировать информацию, потому что визуально это более наглядно.
Например, на 5-минутном графике фьючерса на курс доллар США — российский рубль SIZ0 мы отфильтровали ленту принтов и order flow индикатор одинаково, чтобы видеть сделки более 300 контрактов. В обоих случаях мы видим количество контрактов и уровень цены.
Полезные ссылки по работе с индикатором Order Flow:
Видео про индикатор Order Flow на Youtube канале ATAS
Индикатор Order flow
Далее поговорим о типе графиков Cumulative trades.
Он тоже показывает данные из ленты, но в виде фиксированных на графике кластеров. Какие именно кластеры будут показаны – зависит от количества контрактов или лотов, указанного в настройках.
Этот тип графиков может быть очень интересен из-за хорошей визуализации.
Пример. Настроим отображение кластеров более чем с 3000 контрактами, проторгованными в одном принте на графике фьючерса на курс доллар США — российский рубль SIZ0.
При такой настройке на графике будет очень мало кластеров. Выделим некоторые крупные сделки горизонтальными уровнями. Например, возьмем максимальный и минимальный уровни, а также 2 уровня с положительным открытым интересом.
Положительный открытый интерес – это открытие новых контрактов, то есть приток новых денег на рынок. Уровни можно выделить по другой логике в зависимости от торговой стратегии.
Теперь перейдем на 5-минутный график и посмотрим, мог ли внутридневной трейдер работать с выделенными уровнями.
Полезные ссылки по работе с индикатором Открытого интереса:
Выводы
Современные индикаторы и типы графиков упрощают жизнь трейдеров и уменьшают нервное напряжение во время торговли.
Платформа ATAS – это отличный набор инструментов для профессионального трейдинга. ATAS поможет сосредоточиться на стратегии и глобальном понимании рынка, чтобы в итоге торговать более эффективно.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
