Pro e contro dell’analisi volumetrica

Se sei un trader principiante e non hai ancora provato l’analisi volumetrica – questo articolo ti aiuterà a decidere se vale la pena studiarla (spoiler: ovviamente sì).

• le linee di supporto e resistenza;
• canali del trading;
• figure varie, ad esempio, i triangoli;
• i pattern a candela;
• livelli di Fibonacci.

Ma aggiungendo un indicatore di volume ai dati esistenti (di solito viene visualizzato nella parte inferiore del grafico sotto forma di un istogramma), hai l’opportunità di analizzare il mercato in tre dimensioni: tempo, prezzo e volume degli scambi.

Ha senso quindi aggiungere l’analisi volumetrica alla tua strategia? 

Quando utilizzi i volumi, lavori con la domanda e l’offerta. Nello screenshot qui sotto, vedrai una presentazione grafica della legge della domanda e dell’offerta: le loro curve sono espresse in termini di prezzo P e quantità di beni Q (in pratica, il volume degli scambi).

• il prezzo sale con l’aumentare dei volumi;
• il prezzo scende con il diminuire dei volumi.

Per un mercato ribassista, viene considerato il contrario:

• il prezzo scende con l’aumentare dei volumi;
• il prezzo sale con il diminuire dei volumi.

Tuttavia, dovrebbe essere apportata una modifica – di norma, sulle inversioni di mercato si verificano i volumi elevati. In questo caso si attivano le regole precedenti, ma se il prezzo sale sui volumi eccessivamente alti (il doppio della media) – questo può essere un segnale del culmine di un trend in crescita. Se il prezzo scende sui volumi eccessivamente alti, questo può provocare il panico ed essere un segno del culmine di una tendenza al ribasso.

Un semplice esempio. Vediamo piu’ nel dettaglio il grafico sottostante – il periodo giornaliero, il mercato dei futures sull indice S&P 500, agosto 2023.

1. Crescita dei prezzi sui volumi sotto la media. Questo è un segnale del trend debole. I nuovi massimi vengono riscritti con difficoltà. Lo slancio rialzista si è esaurito.
2. La coda lunga superiore sui volumi elevati è un segno di pressione del trading intraday.
3. I rialzisti fanno un altro tentativo di spingere il prezzo verso l’alto, ma i volumi sono bassi. Come risulta dalla legge della domanda e dell’offerta, ciò può essere dovuto a una carenza di acquirenti disposti a pagare una cifra del genere per un contratto.
4. È logico che il mercato si apra con un gap ribassista e diminuisca con l’aumentare dei volumi.

Un altro esempio. Questa volta – i futures in euro, stesso grafico giornaliero.

1. Volume eccessivamente alto quando il prezzo scende. Probabilmente sta avvenendo l apice delle vendite. La lunga ombra inferiore conferma questa ipotesi. La prossima candela – rialzista, è un’altra conferma.
2. Il prezzo diminuisce su volumi inferiori alla media. Il segno di una carenza di venditori.
3. Un forte aumento con una chiusura al top, i volumi superiori ai giorni precedenti, nella fascia media, che può indicare l’attivazione di acquirenti.

Grazie all’analisi volumetrica, è possibile ottenere rapidamente informazioni sui mutevoli equilibri tra domanda e offerta per poter prendere le decisioni argomentate. Prima che i segnali vengano ricevuti dai classici indicatori RSI, CCI o le medie mobili.

• Una fonte di informazioni indipendente. I volumi sono il flusso di dati effettivi dallo scambio. È obiettivo, non ritarda nel tempo, non si modifica.

• Applicabile a varie strategie. È possibile ricevere conferme di tendenza, rilevare inversioni di tendenza, identificare i livelli chiave, ottenere segnali di ingresso e uscita.
• Ti consente di monitorare l’attività dei principali trader, che possono incidere in modo significativo sul prezzo con i loro volumi. Quando analizzi i volumi, lavori con le cause del movimento dei prezzi – equilibri e squilibri nella domanda e dell’offerta.
• Puoi anticipare le intenzioni dei trader, poiché i volumi nel libro degli ordini (Livello II) forniscono le informazioni più utili.
• Hai accesso a un intero arsenale di indicatori avanzati: profilo di mercato, indicatori livelli DOM, Cluster Search, Big Trades e altri. Inoltre, per l’analisi volumetrica è stato creato un tipo speciale di grafici – footprint.

• Informazione limitata. I volumi possono essere incompleti o distorti nei mercati a bassa liquidità, il che li rende difficili da analizzare. Puoi analizzare i currency futures sullo scambio CME, ma non puoi analizzare i volumi nel forex. Se analizzi i volumi nel trading di bitcoin su Binance, non puoi analizzare i volumi totali del trading su Binance e altri scambi (o meglio, puoi, ma difficilmente si trovera’ una soluzione facile per questo compito).
• Complessità di interpretazione. L’analisi dei volumi richiede una buona comprensione del contesto di mercato ed esperienza per interpretare correttamente l’interazione dei prezzi degli indicatori di volume in una situazione specifica.
• Segnali falsi, suscettibilità alle manipolazioni. A volte un volume elevato può essere il risultato di manipolazioni o falsi movimenti sul mercato, progettati appositamente per fuorviare il trader.
• La dinamica dei volumi e dei prezzi può variare eccessivamente a seconda del mercato. Ad esempio, per i futures E-mini sull’indice S&P 500, si verifica un aumento del volume nei primi minuti dopo l’apertura del mercato azionario e negli ultimi minuti prima della sua chiusura. Questo non è assolutamente caratteristico ai mercati delle criptovalute che operano 24 ore su 24.

Bene, è opportuno notare che l’indicatore del volume non è una bacchetta magica che fornisce i segnali profittevoli accurati e garantiti in qualsiasi mercato. Tali graal non esistono.

Premi Ctrl+I o clicca sull’icona corrispondente nel pannello superiore del modulo – nella finestra di gestione degli indicatori che si apre, aggiungi l’indicatore al grafico cliccando il tasto Add.

Esempio 1. Di seguito è riportato un grafico a cluster. Per passare alla modalità footprint (grafico a cluster), premi Shift+K o trascina la sequenza temporale con il mouse. I colori bianchi luminosi indicano i volumi elevati all’interno di ciascuna candela.

• indicatore Delta (istogramma in basso) – mostra la differenza tra gli acquisti e le vendite sul mercato;
• indicatore Imbalance (tratti orizzontali rossi e verdi sul grafico) – mostra lo squilibrio delle vendite e degli acquisti sul mercato a diversi livelli consecutivi;
• profilo di mercato (istogramma di blu scuro) – mostra l’attività di trading per ciascun livello.

Tutti gli indicatori hanno molte opzioni di personalizzazione in termini di colori, modalità, timeframe e altri parametri.

Esempio 2. Di seguito è riportato un grafico a linee con una mappa di calore basata su grandi livelli nel portafoglio ordini.

• L’indicatore dei DOM Levels – il quale viene definito come la mappa di calore. Più luminoso è il livello, maggiore è la quantità degli ordini limite immessi su di esso.
• L’indicatore di profondità del mercato è un istogramma sul lato destro.
• Indicatore di volatilità del nastro – istogramma in basso. Mostra l’attività di trading. È possibile impostare l’analisi delle operazioni, offerte, richieste, delta.

Gli esempi sopra ti danno un’idea di quanto l’analisi del volume può migliorare il tuo standard di giudizio sul mercato.

E poi segui lo schema:

• Studia. Leggi il blog ATAS,guarda i video sul canale.

• Allenati. Fai trading nel simulatore Market Replay. Muoviti rapidamente lungo la curva di apprendimento senza il rischio di perdere la cauzione. Riproduci la cronologia con la possibilità di fare trading, aggiungere gli indicatori di volume avanzati al grafico.

1. Analizza i risultati, lavora sugli errori. 
2. Torna al punto 1, finché non ti senti sicuro di essere pronto a fare trading con la valuta reale. Ti consigliamo di iniziare con piccole somme, le quali puoi permetterti di perdere.

Ecco alcuni suggerimenti per i principianti:

• serie di articoli “Introduzione ad ATAS”;
• una serie di articoli sull’analisi volumetrica basata sul metodo VSA;
• inoltre presta l’attenzione anche alla scheda “Quick start” nella finestra principale della piattaforma ATAS.

Per migliorare il tuo livello di trading, consigliamo di prestare la dovuta attenzione allo studio dei modelli nell’interazione tra prezzo e volume, che si basano sulla legge fondamentale della domanda e dell’offerta.
Per risolvere efficacemente il problema, ATAS fornisce degli strumenti potenti e pratici per l’analisi volumetrica di scambio. Possono essere utilizzati per vari scopi, ad esempio per tracciare il comportamento del “denaro intelligente” al fine di fare il trading in armonia con esso.

Puoi allenarti per interpretare i modelli nel comportamento dei prezzi e dei volumi utilizzando il simulatore Market Replay della piattaforma ATAS.

Piattaforma ATAS: 

• ti consente di caricare la cronologia dei tick dai mercati dei futures, delle azioni e delle criptovalute in modo da poter ottenere un quadro dettagliato del mercato;
• propone molti vantaggi per i trader che desiderano combinare il trading di rimbalzo con i pratici grafici cluster e indicatori utili.

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