Un gran numero di articoli sul trading è dedicato all’argomento di come ottenere la traccia delle azioni del “denaro gestito” . Ne abbiamo anche scritto molte volte nel nostro blog (ad esempio, Cogliere sul fatto i principali operatori ). Nonostante ciò, l’interesse per il tema della ricerca dei principali operatori è ancora alto.
Al fine di fornire al lettore quante più informazioni utili possibili su questo argomento, presentiamo un set di 5 strumenti professionali ATAS, che sono stati sviluppati per seguire i principali operatori.
Leggi in questo articolo:
L’IDEA DI CERCARE UN OPERATORE IMPORTANTE
Così come in qualsiasi altra attività, 2 principi infrangibili agiscono sui mercati azionari e sui mercati a termine:
- la legge della domanda e dell’offerta;
- il più forte sopravvive. Significa che i professionisti restano nel business e i dilettanti lo abbandonano.
Tom Williams, il fondatore della strategia VSA, chiama i professionisti “mani forti” e i dilettanti – “mani deboli”. Ile mani forti hanno molti soldi e comprendono meglio i movimenti dei prezzi. Ecco perché le loro azioni sono molto importanti per il mercato. Le mani forti rappresentano il denaro gestito.
Se capisci cosa fa il denaro gestito, hai l’opportunità di agire in armonia con il mercato.
ATAS ha diversi strumenti, che rendono più facile cercare grandi operazioni. Consideriamo 5 di questi strumenti chiave in modo più dettagliato.
L’INDICATORE DI RICERCA CLUSTER
Lo stesso nome dell’indicatore (Ricerca cluster) suggerisce di cercare i cluster in base ai criteri impostati e li evidenzia nel grafico.
I cluster sono “dettagli” o “interni” di ogni barra. Puoi espandere qualsiasi barra in cluster e vedere quale numero di contratti o lotti sono stati scambiati a ciascun livello di prezzo.
Ad esempio, quando si utilizza questo indicatore, è possibile trovare quei cluster nel grafico dei futures in euro a 5 minuti (6EZ0), dove sono stati snegoziati più di 300 contratti in una volta nell’ombra della candela inferiore. Tali livelli saranno evidenziati con quadrati lilla nel grafico. Più grande è il quadrato, maggiore sarà il numero di contratti scambiati.
Le impostazioni degli indicatori sono molto flessibili. Un trader può selezionare:
- la posizione del cluster nella candela,
- la candela rialzista o ribassista,
- preponderanza di Bid / Ask.
I cluster trovati potrebbero essere contrassegnati con qualsiasi colore e forma. I valori del cluster possono essere filtrati per Delta, Volume, Bid / Ask, operazioni e tempo.
Pertanto, l’indicatore di ricerca del cluster sarà utile in qualsiasi strategia di trading. Il sistema fornisce un segnale audio, per comodità degli operatori, quando vengono visualizzati i cluster appropriati. Significa che un trader non perderà qualcosa di importante anche se lavora su un altro schermo.
Link utili per lavorare con l’indicatore di ricerca cluster:
- Knowledge Base – Conoscenza Base;
- Come impostare l’Indicatore di Ricerca Cluster (Cluster Search);
- Analisi dei cluster con l’indicatore di ricerca dei cluster .
Ovviamente, Cluster Search non è una bacchetta magica. I trader dovranno regolare e selezionare i migliori parametri per i vari strumenti e analizzare da soli il contesto di mercato.
IL NASTRO INTELLIGENTE (TEMPO & VENDITE)
Il prossimo strumento per la ricerca di grandi operazioni è lo Smart Tape (Time & Sales). Questo non è un indicatore ma un modulo separato, che mostra il flusso degli ordini eseguiti.
Il nastro standard Time & Sales mostra gli ordini di mercato reali nel corso della loro esecuzione e si muove molto velocemente, motivo per cui è difficile analizzarli in tempo reale. Tuttavia, lo Smart Tape in ATAS è in grado di raggruppare un gran numero di piccoli scambi, ecco perché è più facile percepire queste informazioni.
Inoltre, è possibile eseguire le seguenti operazioni in ATAS Smart Tape:
- impostare il filtraggio delle operazioni con un certo volume;
- ridurre il numero di campi;
- vedere la reazione dei prezzi sotto forma di “+” e “-“;
- selezionare altre impostazioni e condurre il trading.
La classica variante Smart Tape è presentata nella figura seguente.
Puoi anche impostare i tuoi modelli (Template) con un numero di campi richiesto e salvarli. I modelli possono essere applicati rapidamente ad altri strumenti senza perdere tempo per la loro configurazione.
Esempio. Abbiamo aggiunto il campo Delta OI e rimosso i campi Bid e Ask per lo Smart Tape dei future sull’indice RTS (RIZ0).
Per vedere grandi negoziazioni con l’aiuto dello Smart Tape, potrebbe essere filtrato. Ad esempio, se selezioni il numero di contratti 500 e più, il nastro mostrerà solo le negoziazioni con più di 500 contratti. Le negoziazioni più piccole non verranno mostrate: rallenterà la velocità del nastro e semplificherà la ricerca dell’attività di un giocatore importante.
Link utili per lavorare con Smart Tape:
- Knowledge Base – Conoscenza Base;
- Come leggere lo Smart Tape;
- Segreti di Smart Tape.
L’INDICATORE DEL FLUSSO DEGLI ORDINI (ORDER FLOW)
Lo strumento successivo, l’indicatore del flusso degli ordini, mostra anche gli ordini di mercato effettivamente eseguiti ma direttamente nel grafico. Questo indicatore non ha tante impostazioni quante ne ha la Ricerca cluster, ma un trader può cambiare la visualizzazione visiva, attivare il segnale audio e filtrare le operazioni in modi diversi.
L’indicatore potrebbe anche essere impostato per filtrare le grandi operazioni. Forse, alcuni trader troveranno questo approccio più conveniente per analizzare le informazioni, poiché è visivamente più vivido.
Ad esempio, abbiamo filtrato l’indicatore Smart Tape e Order Flow in modo simile nel grafico dei futures sul tasso di cambio USD / RUB a 5 minuti (SIZ0) per vedere le operazioni con più di 300 contratti. Vediamo il numero di contratti e il livello dei prezzi in entrambi i casi.
IL GRAFICO DELLE NEGOZIAZIONI CUMULATIVE
Mostra anche i dati del nastro ma sotto forma di cluster, fissati nel grafico. Dipende dal numero di contratti o lotti, specificato nelle impostazioni, quali cluster vengono visualizzati.
Questo tipo di grafico potrebbe essere molto interessante grazie alla sua chiara visualizzazione.
Esempio. Impostiamo una visualizzazione di cluster con più di 3.000 contratti, negoziati in un’unica operazione nel grafico dei futures sul tasso di cambio USD / RUB (SIZ0).
Ci saranno pochissimi cluster nel grafico con tali impostazioni. Contrassegniamo alcune grandi negoziazioni con livelli orizzontali. Ad esempio, prendiamo i livelli massimo e minimo e anche 2 livelli con l’Open Interest positivo.
L’Open Interest positivo è l’apertura di nuovi contratti, ovvero un afflusso di nuovo denaro sul mercato. I livelli possono essere contrassegnati secondo una logica diversa a seconda della strategia di trading utilizzata.
E ora prendiamo il grafico a 5 minuti e controlliamo se un trader intraday è stato in grado di lavorare con livelli marcati.
Si vede dal grafico che i nostri livelli avrebbero potuto essere usati come livelli di supporto / resistenza – il prezzo ovviamente ‘ha rallentato’ vicino a loro. Se il denaro gestito stava acquistando qui, forse, avrebbe “protetto” ulteriormente questi livelli.
Link utili per lavorare con il grafico delle operazioni cumulative:
- Tipi di grafici nella Knowledge Base – Conoscenza Base.
L’INDICATORE BIG TRADES – GROSSI CONTRATTI
L’ultimo indicatore, di cui parleremo nel nostro articolo, è Big Trades. Prende anche informazioni dallo Smart Tape e le mostra nel grafico sotto forma di motivi geometrici luminosi.
L’indicatore ha la modalità ‘autofilter’, che adatta l’indicatore allo strumento. Il filtro automatico aiuta i trader principianti a padroneggiare l’indicatore.
I trader più competenti ed esperti possono utilizzare questo indicatore per filtrare il volume in base a criteri stabiliti.
Link utili per lavorare con l’indicatore Big Trades:
- Descrizione degli indicatori nella Knowledge Base – Conoscenza Base;
- 4 trucchi dell’indicatore Big Trades;
Come abbiamo già accennato, gli indicatori non sono bacchette magiche, ma aiutano i trader a prendere decisioni ponderate quando lavorano in conformità con le loro strategie di trading.
COMBINAZIONE DI INDICATORI
Gli indicatori potrebbero essere combinati con qualsiasi altro strumento di analisi tecnica e cluster.
Ad esempio, aggiungiamo l’indicatore di Open Interest – Interesse Aperto al grafico dei futures dell’indice RTS.
Solo la Borsa di Mosca mostra questi dati in tempo reale.
- Se l’OI cresce, significa che i trader aprono nuovi contratti e nuovi soldi arrivano sul mercato.
- Se OI scende, significa che i trader chiudono i contratti e lasciano questo mercato.
Supponiamo di voler trovare nuovi acquisti con l’aiuto dell’indicatore Big Trades. Se OI cresce contemporaneamente in queste barre, dà un’ulteriore conferma della forza degli acquirenti. Se l’OI cade contemporaneamente a grandi vendite, significa che gli acquirenti registrano un profitto o escono da stop con perdite.
Link utili per lavorare con l’indicatore di Interesse Aperto:
CONCLUSIONI
Indicatori e tipi di grafici moderni semplificano la vita del trader e riducono il carico emotivo durante il trading.
La piattaforma ATAS è un eccellente set di strumenti per il trading professionale. ATAS ti aiuterà a concentrarti sulla strategia e sulla comprensione globale del mercato per operare in modo più efficiente.
Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come un invito all’investimento o alla compravendita di qualsiasi attività in borsa. Tutte le situazioni discusse nell’articolo sono fornite allo scopo di far conoscere le funzionalità e i vantaggi della piattaforma ATAS.
