Volume Zone Oscillator (VZO) è uno degli strumenti utilizzati per l’analisi del volume. Naturalmente, è presente nella piattaforma di trading e analisi ATAS, specializzata nell’analisi dei volumi.
In questo articolo pratico, parleremo di come utilizzare VZO in combinazione con altre funzionalità della piattaforma e, più specificamente, con i grafici di tipo Delta.
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COS’È UN VZO?
L’indicatore Volume Zone Oscillator è stato sviluppato da Walid Khalil e David Steckler. Hanno presentato una descrizione dello strumento nella rivista “Technical Analysis of Stocks and Commodity Markets” nel maggio 2011…
Per VZO, due medie mobili EMA sono calcolate tenendo conto del volume – il loro rapporto percentuale è il risultato finale.
Il parametro Period sembra essere l’unica impostazione importante. Tutti i grafici in questo articolo utilizzano il valore standard Periodo = 10.
Una volta aggiunto VZO al grafico, vedrai un oscillatore sotto l’area di prezzo, oltre a tre linee rosse e tre verdi.
Si ritiene che se l’indicatore oscilla intorno allo zero, il mercato è piatto. Se la curva dell’oscillatore sale e rimane sopra lo zero, il mercato è rialzista. Allo stesso modo, è vero il contrario per il giudizio del mercato orso.
VZO sopra la linea verde è un segnale di ipercomprato. Più alto è l’oscillatore, più ipercomprato. Più basso è il VZO che scende al di sotto delle linee rosse, più forte è l’ipervenduto.
I segnali per la vendita sono quando l’oscillatore attraversa una delle linee verdi dall’alto verso il basso. Per l’acquisto – attraversando la linea rossa dal basso verso l’alto.
Successivamente, ti mostreremo come puoi utilizzare VZO in altri modi.
COS’È DELTA CHART?
I grafici standard sono costruiti sulla base di periodi di tempo uguali (intervalli di tempo): una candela all’ora, per 5 minuti, al giorno.
Ma altri eventi possono essere presi come innesco per aprire / chiudere una candela lungo l’asse temporale: una certa azione di prezzo, un valore di volume.
Ad esempio, nei grafici di tipo Delta, la candela si chiude quando il valore dell’indicatore Delta raggiunge un valore predeterminato.
Per apprezzare la differenza, abbiamo presentato lo stesso mercato dei futures sull’euro sul time frame standard di 1 ora e sul Delta Chart = 500:
Con l’aumentare della volatilità, la giornata sul Delta Chart si “espande”, mostrando movimenti più ampi in modo più dettagliato.
Per aprire e impostare un grafico Delta, utilizzare le seguenti funzioni:
L’IDEA DI TROVARE INVERSIONI
Il punto è cercare inversioni di prezzo sui grafici Delta usando le divergenze (quali sono le divergenze) sull’oscillatore VZO.
Delta mostra la pressione delle negoziazioni di iniziativa (momentum). E se l’iniziativa si indebolisce, molto probabilmente porterà alla formazione di divergenze sul VZO. A loro volta, avvertiranno di una possibile inversione (correzione).
Illustrazione della divergenza: i segnali di ingresso intraday long e short nel mercato dei futures sull’euro sono mostrati di seguito nel grafico:
Era il giorno del comunicato stampa. E VZO sul grafico Delta ha mostrato un segnale per entrare molto prima delle notizie. Così come un segnale per entrare short (chiudendo un long), quando il primo slancio dalle notizie è svanito.
ALTRI ESEMPI
6B Esempio di mercato. Il prezzo dei futures sulla sterlina ha superato il livello tondo di 1,2. Tuttavia, la divergenza nell’indicatore VZO sul grafico Delta indicava che lo slancio degli acquisti sul mercato stava calando. Questo potrebbe essere interpretato come la formazione di una falsa rottura – una “trappola per tori”.
Questo pattern ha contribuito a convalidare l’ingresso di vendita.
6E Esempio di mercato. Il grafico seguente mostra tre divergenze. Uno si è formato all’inizio di una tendenza ribassista, i successivi due si sono formati nella sua continuazione.
È possibile utilizzare lo stesso grafico Delta (ma più “più giovane”) in combinazione con Dynamic Level Channel indicator per inserire una posizione. La ripartizione della linea di fondo del canale indica un possibile trigger per entrare nel commercio (mostrato dalla freccia).
È possibile cercare i livelli di stop-loss in base alle preferenze personali e alla tolleranza al rischio.
Esempio di NQ Market. Il grafico sottostante mostra “l’esaurimento” degli acquirenti quando il prezzo sale al livello di 11700. I commercianti non erano disposti ad acquistare contratti così costosi.
Di conseguenza, secondo la legge della domanda e dell’offerta, c’è stata una diminuzione del mercato.
Esempio di mercato Bitcoin. Il grafico sottostante è il grafico 500 Delta della borsa Bybit. Mostra le divergenze nel mercato dei futures Bitcoin.
COME INIZIARE A UTILIZZARE LE DIVERGENZE VZO SUL GRAFICO DELTA
Questa idea difficilmente può essere definita una strategia a tutti gli effetti: non stabilisce le regole per la gestione del rischio e non fornisce altri dettagli importanti. Tuttavia, merita attenzione. Sulla base, puoi sviluppare la tua strategia o ottimizzare quella esistente.
Prima di rischiare soldi veri, prova le idee su un simulatore storico o un account demo, per verificarne l’efficacia.
Si consiglia di prendere il seguente piano come base:
- Scarica l’ATAS. La piattaforma offre molti vantaggi per i trader di futures. Scopri come utilizzare comodi grafici a cluster e utili indicatori della piattaforma ATAS.
- Esplora il modello di divergenza VZO sul grafico Delta nei mercati che preferisci.
- Fai pratica di trading nell’ATAS Market Replay.
- Sviluppa un piano di trading. Solo allora passa a un conto reale utilizzando i volumi minimi.
Non rischiare soldi che non puoi permetterti di perdere. I graal non esistono. Leggi il nostro blog, iscriviti al canale Youtube – impara come utilizzare il toolkit ATAS per ottenere un vantaggio reale sul mercato e sviluppare la tua strategia.
CONCLUSIONI
Questo articolo mostra esempi dell’indicatore VZO sui grafici Delta. Questa combinazione non banale consente di ricevere segnali sulle inversioni.
Puoi continuare a sperimentare:
- utilizzare grafici non standard per analizzare il mercato “da diverse angolazioni” al fine di vedere ciò che la maggior parte degli altri trader non vede;
- Esplora il comportamento degli indicatori su grafici non standard.
Utilizza la piattaforma professionale ATAS per trovare segnali e fare trading con loro.
Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come una richiesta di investimento o acquisto/vendita di qualsiasi asset in borsa. Tutte le situazioni, discusse nell’articolo, sono fornite allo scopo di conoscere le funzionalità ei vantaggi della piattaforma ATAS.
