Come si leggono i grafici footprint e i cluster nel trading

Il footprint – è un tipo di grafico che visualizza nel modo più dettagliato le informazioni riguardanti le operazioni effettuate, tra cui: l’ora, il prezzo, il volume degli acquisti e delle vendite.

Lo scopo di questo articolo è quello di aiutare i trader ad ottenere un vantaggio competitivo grazie all’utilizzo dei grafici footprint. I trader alle prime armi avranno la possibilità di apprendere più rapidamente, mentre quelli più esperti avranno la possibilità di trovare nuovi spunti per migliorare le proprie strategie.

In questo articolo:

In parole povere, il grafico footprint è la rappresentazione più moderna di un grafico finanziario per analizzare il mercato, esso infatti consente di ottenere delle informazioni più dettagliate riguardo ai volumi di scambio, oltre ai livelli di prezzo in un determinato intervallo di tempo. 

Un altro nome con il quale viene chiamato il footprint nel trading è – il grafico a cluster. In questo caso, un singolo elemento (cella) di tale grafico è chiamato cluster.

A differenza dei grafici classici, i quali visualizzano solo i prezzi OHLC (apertura, massimo, minimo, chiusura) e i volumi verticali, i grafici footprint consentono di “guardare all’interno di una candela” – essi infatti forniscono una panoramica più dettagliata riguardo alle azioni aggressive dei partecipanti al mercato, in termini di acquisto o vendita su ciascun livello di prezzo.

Esempio. Sullo screenshot sottostante potete vedere la stessa situazione: a sinistra il formato a candela, a destra il formato footprint (mercato ES – E-mini futures sull’indice S&P-500).

Il termine footprints si traduce dall’inglese come “impronte”. In altre parole, studiando un footprint, l’analista diventa un tracker, capace di leggere i dati esatti delle operazioni di vendita o di acquisto concluse, tenendo conto del tempo e del prezzo, al fine di ricavarne un proprio parere sulla forza o sulla debolezza del mercato.

Non è un caso che i grafici di footprint vengono spesso paragonati ai raggi X. Un altro confronto è il passaggio da un’immagine analogica sfocata ad uno schermo 4k. Con il footprint potete essere al passo con la rapida evoluzione del mercato borsistico.

Lo straordinario grado di trasparenza rende Footprint uno strumento indispensabile per poter:

• comprendere gli equilibri e gli squilibri della domanda e dell’offerta al momento in cui si manifestano “tempo reale”;
• prendere delle decisioni commerciali più consapevoli;
• individuare dei potenziali livelli di supporto o di resistenza;
• ridurre gli eventuali rischi grazie all’individuazione dei punti più accurati di apertura o di chiusura delle posizioni.

Il grafico Footprint visualizza le informazioni sul volume che caratterizza letteralmente ogni livello di negoziazione. Con l’aiuto dei cluster, è possibile individuare l’esatta area di accumulo e di distribuzione degli asset. 

I grafici Footprint vengono creati dai mercati stessi, poiché sono gli acquisti e le vendite che muovono le quotazioni. In altre parole, le quotazioni oscillano a causa del prevalere dei venditori sugli acquirenti (al ribasso) o degli acquirenti sui venditori (al rialzo).

Ogni venditore al mercato ha il suo acquirente. Ogni asta inizia con l’acquirente che accetta le condizioni offerte dal venditore (offerta), e viceversa. L’accettazione di queste condizioni avviene sotto la pressione dei tori o degli orsi. Tale pressione da entrambe le parti, si riflette sul grafico footprint sotto forma di volume scambiato sull’ask e sul bid a ciascun livello di prezzo.

Sul grafico qui sopra, all’interno di ogni candela: 

• a sinistra le operazioni eseguite dai venditori, 
• a destra le operazioni eseguite dagli acquirenti, 
• i numeri – si tratta del numero totale dei contratti scambiati per ogni unità di tempo, 
• la colorazione è proporzionale al numero: il rosso indica le vendite, il verde gli acquisti.

Dai singoli cluster viene formato un mosaico generale del mercato: zone di equilibrio tra domanda e offerta (range) e zone di squilibrio (trend alla ricerca di nuovi equilibri).

Perché sempre più trader di tutto il mondo si interessano ai grafici di footprint?

La risposta sta nei loro punti di forza.

In sostanza, il footprint è molto più di un semplice grafico. Si tratta di una rappresentazione dinamica della reale attività del mercato. Tale rappresentazione è in grado di offrire ai trader più opportunità in termini di reazione ai cambiamenti del mercato, oltre alla possibilità di anticiparli, fornendo così un vantaggio strategico in un contesto di trading in continua evoluzione.

● La visualizzazione. Grazie alle impostazioni flessibili, un’enorme quantità di informazioni digitali sull’andamento delle contrattazioni di borsa, viene trasformata in un’immagine di facile comprensione che viene aggiornata in tempo reale.
● Informazioni dettagliate sui prezzi. I grafici di footprint consentono di avere una visione più dettagliata dell’andamento degli scambi su ciascun livello di prezzo. Ciò consente di determinare con maggiore precisione i livelli di domanda e offerta.
● Informazioni sul volume. I grafici Footprint contengono dati sul sentiment dei compratori e dei venditori in termini di volumi di domanda e offerta. Tale approccio consente di determinare non solo il “cosa”, ma anche il “perché” si verificano le oscillazioni dei prezzi.
● Miglioramento dell’efficienza di strategia. Grazie alle informazioni più accurate, e affidabili trasmesse dai grafici footprint, i trader possono prendere le loro decisioni commerciali con la maggiore sicurezza, sia che si tratti di impostare degli ordini di stop-loss, che di pianificare i punti di entrata e di uscita, oppure di valutare il rapporto rischio-rendimento.

● Soggettività. I dati sull’interazione in evoluzione tra il volume e il prezzo nel tempo sono di vitale importanza. Tuttavia, un’interpretazione personale errata di questi elementi, specialmente sui mercati volatili, potrebbe portare a conclusioni sbagliate.

● Ignorare i fondamentali. I grafici di footprint aiutano a comprendere le dinamiche dei mercati, anche se essi non sono immutabili. Ignorare le tendenze generali del mercato o gli eventi significativi del momento potrebbe invalidare anche l’analisi del footprint più approfondita.

● Rischio di esaurimento. La quantità di informazioni contenute nei grafici potrebbe risultare eccessiva. Importante è concentrarsi sui risultati principali e non disperdersi nelle informazioni secondarie, altrimenti si rischia di ” compromettere” la propria l’analisi.

Un altro punto di svantaggio dei footprint è legato all’aspetto tecnico: requisiti più alti dei provider di quotazioni e della configurazione del computer. Per la visualizzazione dei footprint è molto probabile che sia necessario un monitor con un’ampia diagonale.

A proposito, se si vuole combinare sullo schermo il grafico a candele con il grafico del footprint, è possibile utilizzare la funzione di lente d’ingrandimento (Magnifier). Per farlo, basta premere la “M” e passare il mouse sulla sezione del grafico a candele che si desidera analizzare in modalità footprint.

Anche se i grafici di footprint rappresentano una risorsa inestimabile, non bisogna affidarsi esclusivamente ad essi, in quanto potrebbero portare a un’interpretazione errata. Il grafico footprint è solo una parte di un’analisi dei dati di una strategia di trading. 

Cercate di considerare anche il contesto generale del mercato, e di utilizzare anche altre informazioni. 

Scaricate ATAS, installate ed avviate la piattaforma.

Nella finestra principale, cliccate su Chart (indicato con il numero 1), selezionate il mercato di vostro interesse, ad esempio ES – E-mini futures sull’indice S&P-500.

Nella modalità di default, il grafico si apre in formato candlestick. Per passare alla modalità footprint, è necessario premere Shift+K oppure allungare la linea temporale del grafico con il mouse. Per farlo, premere Shift+K o allungare la scala temporale del grafico con il mouse. Sulla parte sinistra del grafico verrà visualizzato un menu aggiuntivo per la gestione dei footprint.

Per poter modificare i parametri del grafico footprint, bisogna aprire la finestra del manager delle impostazioni. Per farlo, utilizzate la combinazione dei tasti Ctrl+S, cliccate sull’icona delle impostazioni nel pannello superiore del grafico o utilizzate il menu contestuale. Successivamente, selezionate la scheda Clusters (indicata con il numero 2). Qui troverete numerose possibilità di impostazione dei parametri del grafico (colori, impostazioni dei livelli massimi e altro).

Nell’immagine qui sopra, abbiamo evidenziato con un rettangolo tre opzioni principali che possono modificare sensibilmente l’aspetto del footprint:

• Content (Contenuto del cluster). Sono disponibili 10 opzioni: Volume, Delta, Bid x Ask, Nessuno, ecc.
• Mode (Modalità). Sono disponibili 7 opzioni: Volume Profile, Trades Profile, Bid/Ask ladder, Full Row e altri.
• Color Scheme (Schema di colore). È possibile scegliere quello più adatto tra 9 opzioni: Bid/Ask Volume Proportion, Solid, Heatmap by Volume/Trades, ecc.
  

Quindi, avete la possibilità di scegliere tra 10*7*9 = 630 varianti unici di footprint. Tale numero può essere ancora più elevato, in quanto ATAS viene aggiornato regolarmente, il che la rende una piattaforma ideale per lo studio di footprint.

Inoltre, potete impostare l’opzione “Аdditional Footprint” aggiungendo così un altro footprint. Footprint su footprint? Sì, infinite possibilità! Footprint vuol dire ATAS.

Le contrattazioni avviate, spingono il prezzo verso il punto nel quale è possibile concludere un accordo che soddisfi sia i venditori che gli acquirenti. Se l’offerta supera la domanda, il movimento del prezzo non può che scendere fino ad incontrare degli acquirenti reattivi.

Sui livelli superiori l’offerta ha superato la domanda, pertanto i nuovi ordini di acquisto possono essere eseguiti tramite gli ordini limite posizionati un po’ più in alto. A questo punto, l’attività dei partecipanti i quali hanno spinto le quotazioni al rialzo è diminuita drasticamente.

Il movimento al rialzo terminerà non appena la domanda per l’asset in questione non sarà soddisfatta dall’offerta. Di conseguenza, gli scambi sono pronti ad entrare nella fase di consolidamento”flat” – fluttuazioni laterali senza evidenti movimenti di tendenza, poiché i nuovi partecipanti non sono in grado di acquistare il valore offerto nella parte alta.

Dal footprint emergerà che tale l’iniziativa è stata intrapresa dai venditori, in quanto il volume delle operazioni eseguite su ask era inferiore al volume degli ordini eseguiti su bid. Se il livello di resistenza dovesse essere superato, non ci sarà alcuna difesa. Tutte le operazioni commerciali si svolgeranno all’interno di una certa zona – canale.

Gli ordini limite posizionati ad un certo livello possono arrestare un movimento. La causa del movimento è legata agli ordini di mercato, i quali possono essere visualizzati nella lista dei ordini.

All’incontro tra tori e orsi si è registrato un notevole volume – si stanno concludendo dei grandi scambi bilaterali. In questo modo si raggiunge il prezzo equo, a cui il mercato aspirava nel suo movimento. 

Solo un nuovo squilibrio tra domanda e offerta, spingerà il mercato ad iniziare un nuovo movimento.

Le quotazioni degli asset si muovono grazie agli ordini di mercato. Gli ordini limite, invece, possono fermare tali movimenti. Quando tali ordini vengono eseguiti, bisogna prestare attenzione al volume più alto nella barra. Gli arresti e le inversioni, si verificano in corrispondenza dei livelli importanti con dei volumi elevati.

Capire il linguaggio dei grafici footprint è come apprendere un nuovo alfabeto. Ogni simbolo, ogni numero ha il suo senso e il suo significato, poiché descrive la dinamica del mercato. Per poter sfruttare al massimo la potenza dei grafici footprint, dovrete imparare a interpretare liberamente i vari elementi che essi rappresentano.

Cominciamo con il grafico già utilizzato in precedenza – ES, E-mini futures sull’indice S&P-500. Abbiamo aggiunto nell’area degli indicatori il classico Volume (colore chiaro), nonché l’indicatore Delta (candele rosso-verdi).

06:00 – tracce dell’attività del venditore, come si può dedurre dal cluster rosso acceso e dal delta negativo.

06:30 – tracce dell’attività del compratore, dato che il prezzo ha chiuso al di sopra dei cluster rossi 125 e 166 della candela precedente. Lo sforzo del venditore non ha dato nessun risultato, il compratore limite è forte.

06:45 – un’altra conferma della forza del compratore. Nella parte inferiore, i cluster rossi superano quelli verdi, ma ciò non porta ad alcun risultato, dato che il prezzo ha chiuso più in alto. I venditori non sono efficienti, quindi lo sforzo dei compratori è in grado di produrre dei risultati positivi.

07:00 – il compratore si è attivato all’apertura delle borse europee. Tuttavia, se nella parte centrale della candela il rialzo è stato rapido, nella parte superiore il rialzo degli acquisti (indicato dalla concentrazione dei cluster verdi) non ha portato ad un aumento ulteriore dei prezzi. Si tratta di un segnale di arresto del movimento rialzista. La presenza di un venditore limite ha provocato come conseguenza il fatto che il prezzo è entrato in una fase di consolidamento, oscillando vicino al livello di 4970.

08:00 – il numero delle borse che si sono aperte è in crescita, i volumi e la volatilità continuano ad aumentare. Il cluster di color rosso acceso = 206, probabilmente è dovuto alla vendita delle posizioni long, con degli stop loss sotto i minimi delle precedenti 3 candele, nonché all’apertura delle posizioni short alla rottura di questi minimi. Tuttavia, tale azione non ha portato alcun progresso significativo per i venditori.

08:30 – Candela ribassista, con dei minimi e dei massimi decisamente inferiori a quelli precedenti, con la chiusura in prossimità del minimo. I cluster rossi 171 e 156 indicano la volontà degli orsi di rompere il supporto. Gli acquirenti che avevano aperto long a partire dal 4968 si trovano intrappolati. Tale livello potrebbe diventare una vera e propria resistenza.

09:15 – 4968 ha funzionato bene come resistenza. I cluster verdi 234 e 244 indicano che gli acquirenti sono rimasti intrappolati in una nuova trappola, dato che il prezzo ha chiuso al di sotto dei suddetti cluster – la domanda si è dimostrata inefficace. A tali condizioni, le probabilità sono a favore dei venditori. Continuazione é più logica – il livello di supporto determinato alle 06:00-06:45 è stato rotto.

Questo esempio riguarda il futures del bitcoin, in base ai dati del exchange di Binance. Affinché il footprint a 60 minuti si adatti bene all’andamento di questo mercato dinamico, impostate Scala a = 200 nella parte superiore del grafico. Nelle impostazioni del grafico, nel modulo Cluster Settings, impostate la suddivisione dei valori del clusters a 100.

Il footprint ci illustra in modo più dettagliato, come è avvenuta l’inversione rialzista dal livello 42500.

00:00 – Il prezzo del bitcoin precipita bruscamente al di sotto del livello di 42500. I cluster di color rosso acceso, possono significare una liquidazione forzata delle posizioni dei longisti. Osservate come il prezzo abbia chiuso al di sopra del livello di 42500. Sembra che non ci siano degli effettivi interessi da parte dei venditori a spingere il prezzo al ribasso. E anche se ci fossero, non sono andati a buon fine.

03:00 – la candela conferma la mancanza dei compratori al di sotto di 42500. Rispetto alla mezzanotte, il numero dei ordini di vendita sul mercato si è notevolmente ridotto. Mentre gli acquisti si sono intensificati – la candela si è chiusa sul massimo con un delta positivo.

05:00 – gli acquirenti stanno dominando, visto che hanno superato la resistenza (indicata dalla linea rossa). Il cluster di colore verde acceso con 629 bitcoin acquistati rappresenta uno sforzo – si può aspettare da esso un prossimo supporto (mostrato dalla linea verde).

09:00 – gli acquirenti continuano ad essere attivi, visto il breakout di una nuova resistenza visibile anche sul footprint: cluster verde acceso – lo sforzo degli acquirenti con conseguente area di supporto.

Padroneggiare un grafico footprint non significa solo capire il significato di ciascun elemento, ma anche essere in grado di riunire tutti quei elementi in modo da poter ottenere una rappresentazione concreta dell’andamento del mercato.

Ecco una guida passo a passo sull’utilizzo dei grafici footprint:

1. Scaricate ATAS. Si tratta di un software professionale incentrato sull’analisi dei volumi. ATAS dispone di numerose funzionalità per quanto riguarda i grafici footprint.
2. Imparate le basi. Come si apre il footprint, si sceglie una modalità, come si imposta un grafico sui diversi mercati e timeframe. 
3. Cercate di analizzare lo storico, utilizzando esclusivamente il footprint. Focalizzatevi sugli aspetti delle interazioni tra acquirente e venditore in corrispondenza delle rotture, zone di inversione e altri punti significativi sul grafico. 
4. Provate Market Replay – si tratta di un trainer integrato per dei traders in modalità di simulazione. Non rischiate il proprio capitale – imparate ad interpretare più accuratamente il footprint sulla cronologia, come se si trattasse del commercio in tempo reale.

Leggere un grafico footprint non è facile. Ma vale la pena di investire il proprio tempo e il proprio impegno nella conoscenza, e nella competenza finanziaria. Se finora avete subito delle perdite nel trading, allora è possibile che i grafici di footprint vi possano ad aiutare a ribaltare la situazione.

Prestate attenzione ai valori più elevati all’interno dei cluster. I livelli di volume più consistenti, possono rappresentare delle aree chiave all’interno dei quali ci sono stati dei grossi scambi, il che indicherebbe un interesse da parte dei principali operatori. Osservate la reazione dei prezzi su tali livelli, in quanto queste zone costituiscono spesso aree di supporto o di resistenza.

Confrontate lo sforzo con il risultato. Se il prezzo non sale nonostante lo sforzo da parte degli acquirenti, ciò potrebbe significare un importante segnale ribassista.

Studiate gli squilibri. Lo squilibrio nei volumi di acquisto o di vendita consente di capire meglio il sentiment del mercato. Le aree di squilibrio individuate su un grafico footprint, possono fungere da potenziali aree di supporto o di resistenza in futuro. L’indicatore Stacked Imbalances vi aiuterà. 

Utilizzate altri indicatori per avere più conferme. Sebbene i grafici di footprint siano molto ricchi di informazioni, la loro combinazione con gli altri indicatori permette di ottenere un quadro più completo del mercato. Provate dunque anche ad arricchire il vostro footprint: 

• l’indicatore Cluster Search, Big Trades, Speed of Tape.
• nastro di stampa Smart Tape.
• strumenti Smart DOM, DOM levels.

Perfezionatevi. Nel blog, sul canale YouTube e nella Base di conoscenza troverete delle istruzioni più dettagliate su come impostare e lavorare con il footprint, utilizzare gli indicatori, studiare strategie e altre informazioni importanti. Inoltre, tutti gli utenti della piattaforma possono contare sulla disponibilità del team di supporto di ATAS.

I grafici di footprint – è un potente strumento, ideale per una maggiore comprensione delle informazioni borsistiche, in quanto consente di visualizzare le dinamiche dei prezzi e dei volumi in un formato più confortevole.

Scaricate ATAS, un software premium dedicato al footprint. È gratuito. Durante il periodo di prova, avrete un pieno accesso a tutti gli strumenti della piattaforma in modo da poter provare il trading azionario. Inoltre, anche dopo la scadenza del periodo di prova di 14 giorni, potrete continuare ad utilizzare la piattaforma ATAS gratuitamente per la negoziazione di criptovalute o per l’analisi dei volumi.

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