CLUSTER ANALYSIS & CLUSTER SEARCH INDICATOR

L’ indicatore Cluster Search è esattamente un assistente così utile. Il presente articolo riguarda questo utile strumento per la ricerca di cluster.

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Nel corso dello sviluppo delle tecnologie informatiche e commerciali, i partecipanti al mercato hanno avuto la possibilità di “guardare dentro” una barra e vedere i suoi componenti: i cluster.

L’analisi dei cluster permette di vedere cosa succede ‘nel corpo’ di ogni barra con il massimo dei dettagli.

Cluster Search (come dice il nome) ricerca i cluster all’interno dei parametri impostati e li evidenzia nel grafico per un trader.

Può essere richiamato dal menu in alto (1) o dal menu contestuale, che si apre quando si passa il mouse sopra il grafico e si fa clic con il tasto destro del mouse.

Vedi figura 1.

È importante ricordare che Cluster Search non è un indicatore automatico magico, che mostrerà dove acquistare e dove vendere.

Per poter utilizzare Cluster Search nel tuo lavoro, è necessario capire cosa cercare e perché farlo.

Di norma, non sono importanti i cluster evidenziati in sé, ma che storia sulla lotta tra tori e orsi ci raccontano.

L’indicatore non ha impostazioni universali. Dovresti selezionarli per ogni strumento e per i diversi momenti della giornata, perché i mercati sono unici. Inoltre, la liquidità cambia durante il giorno.

• sono stati scambiati grandi e piccoli volumi;
• i valori delta erano al di sopra o al di sotto della media (in altre parole, gli ordini di mercato – o a mercato- dominavano). Se un grande volume di ordini a mercato di una direzione non può spostare il prezzo, significa che gli ordini limite interferiscono con essi. Il denaro gestito spesso funziona come ordini limite.
• sono entrati acquirenti o venditori aggressivi di ordini di mercato. Gli ordini a mercato dovrebbero spingere il prezzo nella loro direzione. Se ciò non accade, i trader cadono in una trappola ed iniziano a chiudere posizioni in perdita.
• il numero di operazioni o la durata temporale differivano dai valori medi.

Di solito, i trader non sono interessati agli ordini “speciali” stessi, ma ai livelli che si formano vicino a tali cluster. Cioè, l’indicatore aiuta a identificare importanti livelli di supporto/resistenza.

• seleziona la posizione esatta del cluster nella candela – in alto o in basso o nell’ombra della candela;
• aggiungi un filtro aggiuntivo per Delta. Per rilevare l’eccesso di Bid rispetto a Ask (cosa sono Asks e Bids), il valore del filtro dovrebbe essere negativo, ad esempio -80%. Per rilevare l’eccesso di Asks over Bid, il valore del filtro deve essere positivo, ad esempio 80%;
• aggiungere ulteriori valori Delta;
• combinare diversi livelli di prezzo.

Abbiamo aggiunto due indicatori Cluster Search al grafico e, di conseguenza, nel grafico sono comparsi i quadrati viola e lilla.

La prima immagine: l’indicatore cerca i cluster con un volume di oltre 1.000 contratti e filtra questi cluster in modo che:

• ci sono state più offerte che domande dell’80%;
• il valore Delta era inferiore a 1.000 contratti.

Tale configurazione consente di evidenziare i cluster con grandi vendite di mercato. Vedi figura 2.

Inoltre, vogliamo avere più offerte che richieste dell’80%. Cioè, perseguiamo l’obiettivo di vedere vendite aggressive sul mercato, ma impostiamo l’indicatore in modo diverso.Vedi figura 3.

L’indicatore può aiutarti a rilevare i livelli massimi di Volume e Delta in ogni barra. Per capire come impostare l’indicatore per questo, guarda questo video sul nostro canale YouTube.

Questi potrebbero essere piccoli o grandi trades: l’indicatore li riassume e quindi contrassegna il cluster.

Big Trades cerca i singoli grandi trades nello Smart Tape e li evidenzia nel grafico. Se l’aggregazione è impostata, le operazioni saranno unite da più prezzi.

Il prezzo delle azioni è sceso da giugno a ottobre 2019. Il prezzo ha raggiunto il minimo in ottobre e si è consolidato. Il trend avrebbe potuto invertirsi ma era rischioso accumulare posizioni long senza conferme. Vedi figura 4.

• Il primo cerca le offerte da 30.000 articoli nell’ombra della candela superiore. L’eccesso di offerte rispetto alle richieste dovrebbe essere minimo dell’80%. Il valore nel campo ‘filtraggio aggiuntivo’ dovrebbe essere -80% per una corretta configurazione. Vogliamo trovare l’ingresso dei venditori nella parte superiore delle barre con l’aiuto di questo indicatore. Abbiamo identificato in anticipo i livelli di supporto e resistenza. Poiché abbiamo già trovato i livelli, utilizzeremo l’indicatore per la conferma. C’è stata una tendenza al ribasso fino a ottobre ed era meno rischioso unirsi alle vendite piuttosto che cogliere inversioni.
• Il secondo cerca Chiede da 30.000 elementi nell’ombra inferiore della candela. L’eccesso di richieste rispetto alle offerte dovrebbe essere minimo dell’80%. l valore nel campo ‘filtrazione aggiuntiva’ dovrebbe essere 80% per una corretta configurazione. Vogliamo trovare l’ingresso di acquirenti ai minimi locali con l’aiuto di questo indicatore. Cerchiamo di trovare conferma dell’inversione per l’apertura di posizioni long. Il prezzo era già rimbalzato dal minimo di ottobre, ma era rischioso iniziare subito ad accumulare posizioni long.

Qualsiasi cosa può succedere sul mercato in qualsiasi momento. Un trader dovrebbe valutare le probabilità se il prezzo continuerà a muoversi verso la tendenza attuale o se il prezzo si invertirà o andrà in flat. Le possibilità non saranno mai del 100%.

“Se sei bravo, hai ragione sei volte su dieci. Non avrai mai ragione nove volte su dieci.” Peter Lynch

Se un trader stima la probabilità di un’inversione superiore alla probabilità di continuazione di un movimento di tendenza, vale la pena aprire posizioni long. Se la probabilità di prosecuzione di un movimento di tendenza è maggiore della probabilità di inversione, vale la pena aprire posizioni corte. Ecco perché abbiamo aggiunto due indicatori per evitare di trarre conclusioni definitive in una fase iniziale.

Abbiamo identificato il prezzo più basso ancora in ottobre e lo abbiamo contrassegnato con una linea orizzontale nera.

Il prezzo è rimbalzato dal minimo e ha raggiunto il punto 1 in cui Cluster Search ci ha mostrato venditori aggressivi. Anche questo livello avrebbe potuto essere identificato in anticipo (perché il prezzo era già rallentato qui prima) e l’indicatore avrebbe potuto essere utilizzato per la conferma.

• Cluster Search al punto 2 invia un segnale che emergono acquirenti aggressivi. Questo è il livello del precedente massimo locale. Gli acquirenti hanno deciso che il prezzo sarebbe salito dopo un piccolo rimbalzo, ma si sono sbagliati.
• Il punto 3 al minimo precedente è il punto in cui entrano molti acquirenti. Accumulano posizioni durante due giorni. Il rapporto rischio/rendimento a questo punto è molto più grande di 1:3. Cluster Search conferma una maggiore probabilità di crescita dei prezzi.
• Il punto 4 mostra l’emergere di vendite. Potrebbe essere la registrazione del profitto (perché il prezzo ha raggiunto il livello visibile) e/o nuove vendite. È importante che gli acquirenti non siano riusciti a consolidarsi al di sotto del livello. Gli acquisti compaiono di nuovo nei punti 5 e 6.

Cluster Search ha mostrato molto chiaramente le azioni degli operatori del mercato. Non abbiamo seguito i segnali dell’indicatore alla cieca, ma abbiamo analizzato le probabilità di crescita o calo dei prezzi. La comprensione di ciò che accade all’interno di ogni barra è un vantaggio competitivo per un trader.

Grazie alla flessibilità delle impostazioni, l’indicatore Cluster Search può essere utilizzato con qualsiasi periodo di tempo e per qualsiasi strumento. Scarica la versione di prova gratuita della piattaforma ATAS per sperimentare la potenza dell’indicatore Cluster Search.