L’indicatore delle grandi operazioni è un indicatore dell’analisi del volume della situazione attuale del mercato, che trova grandi operazioni e le mostra in un grafico: a quali livelli, con quale volume e in quale direzione di un operazione. Si potrebbe dire “I grandi scambi si manifestano con schizzi in un indicatore di volume standard”. Non è così semplice Dopo aver letto questo articolo, capirai cosa intendiamo dire.
In questo articolo:
○ Perché le negoziazioni nascondono Big Tardes (grandi negoziazioni)?
○ Principio dell’esposizione di Big Trades.
○ L’impostazione dell’indicatore Big Trades.
○ Come utilizzare l’indicatore Big Trades nelle tue negoziazioni.
CHE COSA È IL DENARO GESTITO?
Si ritiene che i mercati siano alimentati da “soldi gestiti”, noti anche come string-puller (influencers), professionisti, esperti e operatori compositi. Hanno nomi diversi ma l’essenza è la stessa.
Il denaro gestito si riferisce ai principali investitori, banche, hedge funds, fondi di investimento e società di gestione finanziaria. È considerato gestito in quanto dispone di risorse, sia finanziarie che umane, che consentono di raccogliere ed elaborare un volume impressionante di dati open source e chiusi e di effettuare analisi di alta qualità a scopo di lucro sui mercati finanziari.
La moneta gestita, così come i traders minori, effettuano una atticità simile sulle stesse borse – comprano e vendonoazioni, bonds, futures e opzioni. Tuttavia, i volumi con cui funziona il denaro gestito sono molto più alti di quelli dei traders reatils. È abbastanza difficile per i soldi gestiti nascondere la loro presenza mentre operano in posizioni significative. Tuttavia, il denaro gestito ha un grande desiderio di nascondere le sue intenzioni di semplificare il suo commercio.
PERCHÉ LE NEGOZIAZIONI NASCONDONO BIG TRADES (GRANDI NEGOZIAZIONI)?
Le possibilità di analizzare il flusso dei prezzi sono state ampliate dopo l’introduzione del trading online. Un trader retail ha accesso non solo ad un grafico stesso, ma anche alla the Time and Sales Tape, in cui egli identifica la presenza di un partecipante principale.
Un analista potrebbe notare grandi transazioni a livelli di prezzo separati sul tape (nastro). Di recente, i trader erano soliti tracciare l’emergere di tali operazioni e usarle come indicatore di una direzione, in cui vale la pena aprire una posizione.
Si assumeva che il trading aperto in armonia con il denaro gestito avesse maggiori possibilità di generare profitto.
Come è noto, borse diversi trasmettono le quotazioni in modo diverso, alcuni trasmettono tick e solo il volume eseguito, alcuni mostrano la direzione Bid ed Ask e volume. Se una borsa trasmette una direzione di trade, tutto è abbastanza semplice. Ma se una trasmissione non specifica un tipo di trade, la piattaforma ATAS identificherebbe un direzione utilizzando un algoritmo speciale. In ogni caso, un utente avrà accesso al nastro (tape) con le specifiche delle loro direzioni:
Nel 2015 è stato introdotto un cambiamento nel modo di trasmettere informazioni sul flusso di ordini da una borsa. Il protocollo FIX / FAST era stato utilizzato prima di maggio 2015. Tale protocollo inviava ogni messaggio dalla borsa come pacchetto individuale. Ciò era correlato al libro ordini (order book), alle operazioni eseguite, alle quotazioni di prezzo, ecc. Ha consentito di annotare le singole transazioni sul nastro.
Il nuovo protocollo MDP 3.0 raccoglie le informazioni inviate dalla borsa in pacchetti di capacità fino a 1.420 byte. Se più messaggi sono pronti per essere inviati contemporaneamente, vengono inseriti nello stesso pacchetto. Un messaggio non è diviso in più pacchetti. Puoi familiarizzarti con questa innovazione sul sito Web di CME.
En 2015 se introdujo un cambio en la forma de transmisión de información sobre el flujo de pedidos desde un intercambio.
El protocolo FIX / FAST se había utilizado antes de mayo de 2015. Ese protocolo envió cada mensaje del intercambio como un paquete individual. Esto estaba relacionado con la cartera de pedidos, las operaciones ejecutadas, las cotizaciones de precios, etc. Permitía notar las transacciones individuales en la cinta.
El nuevo protocolo MDP 3.0 recopila la información enviada por el intercambio en paquetes de hasta 1.420 bytes de capacidad. Si varios mensajes están listos para enviarse simultáneamente, se colocan en el mismo paquete. Un mensaje no se divide en varios paquetes. Puede familiarizarse con esta innovación en el sitio web de CME.
PRINCIPIO DI VISUALIZZAZIONE DI BIG TRADES
Per assemblare tali scambi, è necessario un algoritmo speciale. In altre parole, questo algoritmo è alla base dell’indicatore Big Trades sulla piattaforma ATAS. Questo indicatore riassume un gran numero di operazioni simili in una operazione e trasmette i suoi segnali al grafico sotto forma di un segno speciale. Nell’esempio che segue, l’indicatore ha contrassegnato tutte le aree dei futures Si in cui sono state effettuate negoziazioni di grandi dimensioni, con quadrati colorati. Il colore verde segna gli acquisti e il rosso segna le vendite.
Pertanto le aree importanti sono già evidenziate nel grafico, dobbiamo solo interpretare correttamente la natura di questi tradesi. Ad esempio, se si trata di una posizione che guadagnava o di fissazione di profitti/perdite.
LE IMPOSTAZIONI DELL’INDICATORE DEI BIG TRADES
Per aggiungere l’indicatore al grafico, vai alla voce di menu Indicatori, selezionalo nell’elenco e premi Add (aggiungi).
Consideriamo le impostazioni dell’indicatore:
Imposta Alert (avviso) per non perdere un momento importante. Quindi sentirai un segnale acustico quando c’è un big trade.
La sezione Visualizzazione contiene i parametri della visualizzazione dell’indicatore nel grafico. È possibile selezionare le dimensioni di visualizzazione e il tipo di modello:
La sezione Filtro, per impostazione predefinita, prevede la filtrazione automatica per il volume minimo e massimo, che viene visualizzato. Ma se deselezioni il filtro automatico, la piattaforma prenderà in considerazione solo quei volumi, che dovresti specificare. Nella modalità di filtraggio automatico, l’indicatore stesso identifica i volumi tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni strumento.
Nella sezione Filtrazione per tempo è possibile impostare limiti di tempo, entro i quali è preferibile visualizzare l’indicatore, non ci saranno indicazioni al di fuori di questi limiti.
La sezione Colori consente di impostare i colori di visualizzazione per l’indicatore.
COME USARE L’INDICATORE DEI BIG TRADES NEL TUO TRADING
Ecco la parte più interessante. Come utilizzare questo indicatore nel trading.
Per cominciare, non sappiamo in anticipo se un grande trader apra o chiuda la sua posizione. Abbiamo una specifica area di prezzo a nostra disposizione, che ha risolto una grande iniciativa di trade. Ecco
perché, un compito importante è un’ulteriore raccolta di dati per comprendere quale sia l’intenzione del denaro gestito.
- Innanzitutto, guarda quanti livelli di prezzo erano coperti dal Big Trade. Se il prezzo copre diversi livelli di prezzo (il valore potrebbe essere compreso tra 2 e 20 e oltre per vari strumenti), possiamo affermare che il big trade non ha incontrato alcuna resistenza limite e non vi sono stati iceberg o altri interessi nel mantenere il prezzo nell’ intera area.
- In secondo luogo, è necessario notare se c’era un volume limite nella sezione specificata. L’indicatore Livelli DOM, che risolve quelle aree del grafico in cui è stato notato un grande volume limite, ci aiuterà a farlo. Se un big trade incontra la resistenza limite e viene fermato da essa, possiamo notare che esiste una parte avversaria.
- In terzo luogo, notare dove il prezzo si è spostato dopo l’emergere di un big trade. Se il prezzo si sposta verso il trade, dovremmo notare l’assenza di opposizione. Ma se il prezzo si è spostato in una fase inversione, questo, molto probabilmente, è un segno di una trappola, in cui è caduto il big trade. Il mercato è pieno di tali trappole.
- In quarto luogo, se il tuo broker trasmette un open interest (interesse aperto), controlla se il valore dell’interesse aperto è aumentato o diminuito. Il valore degli interessi aperti consente di suddividere le grandi operazioni in apertura e chiusura della posizione.
QUATTRO TRUCCHI INDICATIVI UTILI
I trucchi indicatore si trovano in un metodo di interpretazione di grandi volumi in un grafico. Mostreremo quattro varianti di interpretazione. La logica descritta potrebbe essere applicata in modo simile ad altri strumenti / tempi.
Esempio 1. Una grande operazione di vendita copre diversi livelli di prezzo e sposta il prezzo nella sua direzione, mentre gli open interest (interessi aperti) aumentano.
Conclusioni: un grande venditore si aspetta un calo dei prezzi, apre una posizione e trada verso un big trade, molto probabilmente, porterà profitti.
Esempio 2. Una grande operazione di acquisto apre una posizione, non sposta il prezzo nella sua direzione o lo sposta leggermente, tuttavia la tendenza si sviluppa nella direzione opposta.
Conclusioni: un acquirente non controlla il prezzo e subisce perdite, la tendenza si svilupperà contro
l’acquirente ed è opportuno aprire una posizione opposta rispetto alla direzione del trade.
Esempio 3. Una tendenza al rialzo, un grande trade di acquisto copre il volume limite, gli interessi aperti diminuiscono e il prezzo si sposta ulteriormente.
Conclusioni: un grande venditore, che si oppone alla tendenza, si aspetta ulteriori movimenti e corregge la perdita con un acquisto quando vi è un volume sufficiente di un venditore limite. La situazione è incerta e un trader dovrebbe astenersi dall’aprire un trade fino a quando la tendenza non sarà confermata.
Esempio 4. Un big trade di vendita ha coperto diversi livelli di prezzo, il prezzo si è allontanato dal livello quando è stato testato il livello del venditore, il venditore mantiene le sue posizioni.
Conclusioni: un grande venditore si aspetta che continui il calo dei prezzi e posizioni verso il big trade dovrebbero essere aperte quando si verifica/testa il livello del venditore.
RIEPILOGO
Vi abbiamo presentato diverse possibili situazioni nel mercato e mostrato come le interpretazioni delle intenzioni dei principali giocatori potrebbero essere formate con l’uso dell’indicatore Big Trades. Ci sono molte più situazioni nella vita reale. Si consiglia di utilizzare l’indicatore Grandi Mestieri insieme a tali indicatori con indicatori del volume come Delta, Volume, Open Interest, Profili di mercato e altri, e anche per valutare le capacità del grafico RangeUS, che eliminerebbe l’inutile rumore di mercato e consentirebbe, in combinazione con l’indicatore Big Trades, concentrarsi solo su settori importanti.
Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come un invito all’investimento o alla compravendita di qualsiasi attività in borsa. Tutte le situazioni discusse nell’articolo sono fornite allo scopo di far conoscere le funzionalità e i vantaggi della piattaforma ATAS.
