Astuces de ATAS : comment trader avec Smart DOM

Dans cet article, nous allons nous concentrer sur les méthodes pour gagner de l’argent en utilisant le DOM.

À lire maintenant:

Nous allons maintenant utiliser l’exemple d’un tableau pour expliquer ce que le DOM est.

Supposons qu’il n’y ait que deux commerçants sur le marché – Robert et Pierre. Robert a beaucoup plus d’argent que Pierre.

Tableau 1. Exemple de flux d’ordres

Où avons-nous obtenu un tel chiffre – nous allons maintenant vous expliquer. Nous avons additionné tous les contrats achetés par Robert et les avons multipliés par la différence de prix – 390*75.

Ainsi, Pierre ne peut plus subir de pertes et commence immédiatement à conclure des contrats, en les vendant à Robert, car il n’y a que 2 acteurs sur le marché. Selon les résultats du trading, Robert est en profit, Pierre est sans argent et avec un traumatisme psychologique. C’est ainsi que fonctionne le marché, seulement il n’y a pas deux acteurs, mais bien plus. Mais « l’argent intelligent », en règle générale, est concentré entre les mains de quelques « Roberts ».

La tâche des traders est de faire pression de manière agressive sur les adversaires et de les forcer à fermer leurs positions. La situation que nous avons décrite se produit chaque jour dans différentes variations sur n’importe quel marché. L’argent intelligent exerce d’abord la pression, puis prend des bénéfices. Par conséquent, le prix monte et descend.

Voir l’image 2.

Passons brièvement en revue les principaux détails :

• à chaque niveau de prix, le volume réellement échangé est visible – bid trades, ask trades ;
• profil de marché de la journée en cours, de la veille et de l’ensemble du contrat est visible – today, last day, contract ;
• on peut voir les changements dans les ordres à cours limité à chaque niveau de prix – les deux dernières colonnes colorées ;
• il y a un champ pour les notes – notes (il n’est pas visible sur cette image, car nous ne l’avons pas activé dans les paramètres) ;
• on peut négocier directement depuis le DOM en un clic ;
• tous les champs, tailles de texte, couleurs sont personnalisables ;
• on peut créer et stocker des modèles de DOM.

Ce Smart DOM avec une gamme complète de fonctionnalités est vraiment très pratique. C’est même gênant de le comparer avec le DOM en QUIK.

Voici les raisons :

• Les transactions se déroulent très rapidement, car sur les bourses modernes, plus de la moitié des transactions sont effectuées par des robots.
• Les demandes ne reflètent pas des faits, mais les intentions des commerçants. Par conséquent, le DOM est un champ de manipulation et de tromperie. Les ordres à cours limité sont annulés, supprimés, déplacés, réduits.
• Tous les outils ne conviennent pas au trading DOM. Il y a des marchés « minces » qui ont beaucoup de mouvements nets et forts ou « épingles ». Le profil de ces marchés est long et allongé. Il s’agit, par exemple, du Nasdaq ou du Dax, du pétrole. Et il y a des marchés «gros», ils n’ont pas de mouvements aussi brusques et le profil est plus court et plus large. Par exemple, Treasury Bonds. La figure ci-dessous montre des exemples des DOM de tels marchés – Nasdaq NQM9 à gauche, Treasury Bonds ZBM9 de 30 ans à droite. Les numéros 1 et 2 mettent en évidence les profils Treasury Bonds. Ils sont compacts et leurs bordures s’intègrent facilement dans un seul écran. Le profil lui-même se dilate plus près du milieu. Le numéro 3 marque le profil Nasdaq. Il est très long, les hauts et les bas de la journée ne sont pas visibles sur le même écran, le profil se dilate et se rétrécit plusieurs fois au cours d’une séance de trading (Fig.3).

• trading impulsions ;
• trading des mouvements brusques avec un volume croissant ;
• cassure (breakout) du niveau ;
• rebonds ;
• « appâts ».

En général, ces techniques sont liées au type de trading connu sous le nom de « scalping ». Les positions sont généralement tenues de quelques secondes à quelques minutes. La raison en est que pour ouvrir des positions à plus long terme, il faut analyser le contexte sur les graphiques, et l’évaluation du marché par le DOM est une recherche de transactions situationnelles « ici et maintenant ».

Examinons de plus près chacune de ces techniques.

Par exemple, si le marché baisse de 15 points, peu de gens voudront acheter. Pour arrêter ou inverser le marché pour au moins quelques ticks, vous aurez besoin de gros volumes et, par conséquent, de beaucoup d’argent. Et pour faire encore baisser le marché en baisse de 4 à 6 ticks supplémentaires, vous avez besoin de moins d’argent, car la résistance au mouvement à la baisse diminue. La fermeture des positions déficitaires renforce encore l’impulsion déjà existante. Cela fonctionne particulièrement bien aux niveaux de maximum/minimum de la journée. Si le marché a fait un mouvement significatif et ne recule pas, la probabilité d’un recul profond diminue fortement.

Considérons l’impulsion sur l’exemple d’un contrat à terme sur l’indice RTS RIM9 (Fig.4).

Mouvement brusque sur de gros volumes – le marché passe brusquement plusieurs ticks dans une direction sur un volume nettement plus élevé que d’habitude – c’est le début d’une impulsion. Rejoignez ce mouvement, car ceux qui sont dans la direction opposée fermeront des positions et feront ainsi monter le prix plus loin.

Les professionnels préfèrent entrer avant une cassure s’ils pensent que le prix va passer ce niveau. Et les traders ordinaires tombent dans des pièges aux cassures lorsqu’ils essaient de trader contre l’impulsion. Faites toujours attention au volume qui a mis le prix en mouvement. Plus il y a de contrats, plus une cassure est probable.

Si vous négociez contre l’impulsion, n’achetez pas les bas tout de suite et ne vendez pas les hauts tout de suite, attendez que l’avalanche de stops finisse de pousser le prix plus loin. Vous pouvez vérifier s’il s’agit de nouveaux contrats ou des stops, mais uniquement sur la Bourse de Moscou, qui montre un intérêt ouvert en temps réel. Ci-dessous, nous montrerons un exemple de la façon de travailler avec un intérêt ouvert.

Revenons sur les contrats à terme sur l’indice RTS RIM9 (Fig.5).

Le prix a fortement chuté, le point 1 marque les ventes du marché, mais au plus bas de la journée, les ventes sont tombées à un. Et à ces niveaux, des achats importants sont apparus, mis en évidence par le point 2. Peut-être s’agit-il de fixation du profit sur des positions courtes, et non de nouvelles positions longues – nous ne le savons pas. Mais le DOM montre que la baisse des prix s’est arrêtée et qu’un rebond a commencé. En utilisant DOM, nous ne prévoyons pas, nous voyons simplement ce qui se passe en ce moment.

Quelle que soit la technique de trading DOM que vous utilisez, il existe des recommandations générales pour chaque trader DOM.

• Les pertes ne doivent pas dépasser 2 à 4 ticks selon l’instrument. Nous avons déjà ci-dessus que des mouvements brusques peuvent détruire le dépôt, surtout si vous négociez de gros lots. Choisissez votre outil avec soin.
• Bénéfice rapide 3-6 ticks. Il y a de fortes chances que vous n’obteniez pas beaucoup plus car ce n’est plus le scalping. Si l’impulsion se poursuit, il sera probablement possible d’entrer à nouveau dans le trading.
• Si le volume « se tarit » ou si le marché se négocie dans la fourchette pendant une longue période, éteignez l’ordinateur.
• Si le marché va contre vous, quittez le trading immédiatement.
• Fixer les bénéfices lorsque l’impulsion se tarit et que le recul commence.
• N’échangez pas par ennui ou parce que « oui, il semble que le prix devrait augmenter après la chute d’hier »
• N’échangez que les configurations que vous connaissez et auxquelles vous faites confiance.
• Négociez un seul instrument ou plusieurs instruments connexes – par exemple, des obligations de différentes échéances. Ne vous laissez pas distraire par plusieurs instruments. « Qui chasse plusieurs lièvres n’en attrape aucun. »
• Négociez seulement quelques heures par jour, car vous ne pourrez pas garder votre attention et vous concentrer beaucoup plus longtemps.
• Restez concentré sur le DOM pendant les heures de trading
• N’oubliez pas que les ordres à cours limité peuvent diminuer et augmenter, les ordres au marché ne peuvent qu’augmenter, car il s’agit du volume réellement échangé.

Le 14 mai 2019 est devenu une journée d’impulsion inattendue pour les contrats à terme sur l’indice de la Bourse de Moscou MXM9. Il s’agissait de la forte hausse du prix des actions de Gazprom, qui occupent environ 13% de l’indice de la Bourse de Moscou. La situation avec une augmentation potentielle des prix pourrait être lue à partir du DOM sans même connaître l’actualité. Bien sûr, il est impossible de prédire exactement la force du mouvement, car les investisseurs qui achètent des actions de Gazprom à la nouvelle de la croissance des dividendes ne sont pour une raison quelconque pas du tout gênés par les nouvelles concernant d’éventuelles sanctions américaines contre Nord Stream. Cependant, il ne s’agit que d’un pas de côté vers les « fondamentaux », qui n’ont rien à voir avec le trading DOM (Fig.6).

Si vous pouviez lire ces informations à temps, vous ne seriez pas surpris de la puissante impulsion ascendante à venir. Vous pouvez voir son résultat dans le graphique suivant (Fig.8).

Bien sûr, une telle situation ne se produit pas tous les jours. Elle se réfère plutôt à non standard. Mais en observant le flux d’ordres dans le DOM, nous avons vu la configuration de trading avant que la nouvelle n’éclate. Et nous pourrions prendre des positions longues au niveau 1 de même qu’au niveau 2 (voir Figure 7).

• Pendant un mois je n’ai regardé que le flux d’ordres pour comprendre à quel point cela est important.
• J’ai trouvé mon propre modèle qui fonctionne – les cassures (breakouts). J’ai commencé le trading avec lui.
• Pendant 6 mois, j’ai occasionnellement échangé, mais j’ai plus observé et enregistré le comportement du marché.
• Aucun profit la première année.
• La deuxième année, le profit n’était pas stable. Ensuite – un « plus » cohérent.
• Les jours actifs, je négocie de 6 à 20 transactions.
• Je négocie uniquement des Treasury Bonds de 10 ans.
• Je négocie de 08h30 à 11h30 car il est difficile de se concentrer davantage. Et à midi et dans l’après-midi, je veux manger et me reposer.
• J’éteins le téléphone et je ne suis distrait par rien pendant le trading.
• La découverte la plus importante est qu’il est plus efficace de se concentrer sur les volumes négociés plutôt que sur les ordres à cours limité.