Indicateurs d’ATAS : types, objectifs, réglage

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Vous trouverez également dans cet article des liens vers des guides détaillés et un lien vers une vidéo de présentation.

• vagues d’Elliott – sur la base de ses compétences, l’analyste décompose manuellement les fluctuations de prix en structures de vagues d’impulsions et de corrections, sur la base desquelles il prend des décisions ;
• cassures de figures graphiques et/ou d’extrema ;
• modèles en bougies ;
• stratégies basées sur des données statistiques.

On peut continuer cette liste, mais est-ce que cela en vaut la peine ? Car les indicateurs sont conçus pour faciliter le travail du trader, le rendre plus efficace, réduire le temps et les efforts. L’abandon complet des indicateurs semble être une idée douteuse, bien qu’il ait droit à la vie.

Différents indicateurs sont utiles pour :

• évaluer les sentiments du marché, la force de la tendance ;
• trouver les points d’entrée et de sortie ;
• réduire les risques ;
• évaluer l’impact des facteurs fondamentaux ;
• faire d’autres choses.

Environ 250 indicateurs sont disponibles par défaut dans la plateforme professionnelle ATAS, et leur nombre augmente constamment avec la publication des mises à jour de la plateforme. Cette liste est complétée par des indicateurs de projets de partenaires et des développements personnalisés.

Le Gestionnaire d’indicateurs vous permet d’organiser le travail avec l’ensemble des indicateurs disponibles.

1. Appuyez sur Ctrl+I.
2. Cliquez sur l’icône dans le panneau supérieur du module graphique.
3. Cliquez sur l’élément approprié dans le menu contextuel (appelé par un clic droit sur un espace vide de l’écran).

Pour faciliter la navigation, tous les indicateurs disponibles sont divisés en sections, que nous examinerons ci-dessous.

Lisez les articles suivants sur l’utilité de l’analyse des volumes :

• Ce qu’il faut savoir sur l’analyse des volumes
• Principes fondamentaux de l’analyse

Au centre du catalogue se trouve la section Indicateurs techniques, qui regroupe tous les indicateurs classiques et bien connus. Leur utilité peut être discutable. Mais si vous avez soudainement besoin d’un indicateur que vous avez trouvé dans une célèbre encyclopédie pour traders, vous le trouverez certainement ici.

Vous trouverez ci-dessous des catégories d’indicateurs personnalisés. Il peut s’agir de développements réalisés par des partenaires ou d’indicateurs que vous créez vous-même.

Voici une description détaillée de chaque section.

Attention : au fur et à mesure de l’évolution de la plateforme, la liste peut être modifiée.

• Bars Volume Filter
• Bid Ask
• Cumulative Delta Volume
• Delta
• Volume
• Volume On the Chart

Il s’agit d’indicateurs de base pour l’analyse des volumes verticaux.

Voici comment se présentent tous les indicateurs de ce groupe sur le graphique des contrats à terme sur l’or :

L’indicateur Volume On the Chart (histogramme du haut) – histogramme des volumes boursiers, qui est affiché dans l’espace du graphique pour économiser de l’espace. Dans ce cas, l’histogramme peut être superposé aux bougies de prix.

L’indicateur Volume (deuxième histogramme du haut) – histogramme de volume standard. Il est affiché dans un panneau séparé sous la zone de prix.

L’indicateur Delta (troisième histogramme du haut) montre la différence entre les achats et les ventes sur le marché. Un delta négatif (en rouge) signifie que davantage de ventes d’initiative sont passées par le marché.

L’indicateur Cumulative Delta Volume  (quatrième histogramme du haut) – résume (accumule) les valeurs négatives et positives du delta depuis le début de la journée.

L’indicateur Cumulative Daily Volume (histogramme bleu) – résume (accumule) les valeurs de volume depuis le début de la journée. À la fin de la journée, la remise à zéro est effectuée.

L’indicateur Bid Ask (histogramme du bas) montre les achats (au-dessus de zéro) et les ventes (au-dessous de zéro) sur le marché). Si nous les additionnons de manière modulaire, nous obtiendrons un indicateur de volume. Si l’on soustrait les valeurs négatives des valeurs positives, on obtient l’indicateur delta.

En savoir plus sur ce que sont Bid, Ask et Spread

• Cluster Search
• Cluster Statistic
• Dynamic Levels
• Dynamic Levels Channel
• Market Profile & TPO
• Maximum Levels

Voici à quoi ressemblent tous les indicateurs de ce groupe sur le graphique en clusters des contrats à terme sur l’or (graphique en clusters en mode Volume, plus la couleur bleue est vive – plus le volume des clusters est important) :

L’indicateur Cluster Statistic (trois lignes dans la zone située sous le graphique) est un résumé des informations statistiques pour chaque bougie. Le choix des paramètres pour l’affichage des statistiques est très large. Vous pouvez changer la couleur en fonction des données pour plus de commodité. 

Dynamic Levels (canal rouge avec ligne brisée jaune) montre la dynamique des changements dans les niveaux VAL, VAH, POC (termes liés au profil de volume).

Market Profile & TPO (histogramme gris) – pas très visible dans ce cas, mais un outil très utile, souvent utilisé par les traders qui analysent les volumes. L’indicateur construit des niveaux en fonction de l’activité qui y a été enregistrée. Plus le niveau est intéressant pour les acteurs du marché, plus il est visible sur le profil, plus le prix est susceptible de réagir à ce niveau.

Pour en savoir plus sur le profil du marché, consultez l’article :

• Profil volumétrique du marché

Maximum Levels (marqueur blanc) est un indicateur auxiliaire simple qui vous aidera à ne pas oublier les niveaux de volume important du passé.

Pour en savoir plus sur les indicateurs du groupe Commitments of Traders, consultez l’article Analyse des indicateurs COT.

• Adaptive Big Trades
• Big Trades
• DOM Levels
• Market Power
• OI Analyzer
• Order Flow
• Order Flow Rhythm
• Tape Patterns

La capture d’écran ci-dessous montre les indicateurs de la section Order Flow. L’exemple est un contrat à terme sur Lightcoin de la bourse Binance futures.

L’indicateur Tape Patterns est affiché sous forme de carrés rouges et verts. Il fonctionne comme un filtre – il analyse toutes les transactions et recherche les chaînes de transactions qui correspondent aux critères spécifiés. Ce processus est très consommant en ressources, c’est pourquoi l’indicateur ne prend en compte que la session de trading en cours. Mais vous pouvez étudier le travail de l’indicateur en spécifiant le dernier jour à charger dans le menu avec les périodes. 

L’indicateur Order Flow – est présenté sous la forme d’une chaîne avec des éléments rouges et verts. Affiche les transactions qui viennent d’être effectuées. Les transactions les plus importantes (ce paramètre est personnalisable) sont représentées par des cercles avec des chiffres.

L’indicateur Order Flow Rhythm– sous la forme d’une bande rouge-verte à vivacité variable. Indique la vitesse des transactions d’achat et de vente. Plus la couleur est vive, plus les offres apparaissent rapidement dans le flux. En fait, il s’agit d’une interprétation de l’indicateur Speed of Tape avec une visualisation légèrement différente.

L’indicateur d’auteur OI Analyzer – sous forme de bougies blanches et vertes. Affiche l’intérêt ouvert, c’est-à-dire la taille des positions disponibles des traders. Si OI est en hausse, cela signifie que les traders ouvrent de nouvelles positions. L’indicateur ne fonctionne pas sur tous les marchés et n’est calculé que pour la journée en cours. Pour en savoir plus, consultez l’article Ce que cache l’intérêt ouvert.

L’indicateur Market Power (puissance de marché) – a une signification similaire à celle du Delta cumulatif. Cependant, son astuce réside dans la possibilité de filtrer les différentes transactions en fonction du volume. Par exemple, sur la capture d’écran, les paramètres indiquant les transactions dont le volume ne dépasse pas 1 contrat sont appliqués. La ligne bleue se dirige vers le bas, ce qui signifie que nous pouvons supposer que les petits traders s’attendent à ce que le prix baisse. Mais, en règle générale, ils se trompent.

Ce groupe d’indicateurs comprend également DOM Levels (« carte thermique«  ou « carte de liquidité« ) – il n’apparaît pas sur la capture d’écran, car il mérite une description distincte. Vous le trouverez dans l’article Carte thermique dans les fonctionnalités d’ATAS.

Le graphique ci-dessous contient :

• Bar Numbering
• Depth of Market
• External Chart
• HRanges
• RTIndicator

L’indicateur Depth of Market est un indicateur tout à fait unique et très important. Il affiche les données du carnet d’ordres sous la forme d’un histogramme sur le bord droit du graphique (par défaut). Plus la barre de l’histogramme est grande, plus le volume à ce niveau est important dans le carnet d’ordres. Pour plus d’informations sur la profondeur du marché, consultez l’article Ce que signifie l’indicateur de Profondeur du marché.

L’indicateur External Chart dessine les contours des bougies des périodes plus longues sur le graphique sous la forme de rectangles rouges et bleus afin de faciliter le suivi de l’image globale.

L’indicateur HRanges est un indicateur d’auteur pour le trading selon la stratégie de renversement. 

L’indicateur RTIndicator est un indicateur d’auteur pour le trading selon la stratégie de renversement sur les graphiques Range. 

• MACD
• RSI
• Moyennes mobiles
• ССI

Les liens ci-dessus vous donneront des idées sur la manière de combiner ces indicateurs bien connus avec la méthode moderne d’analyse des volumes. 

• Réglage de visualisation. Presque tous les indicateurs disposent d’une variété de paramètres de configuration, ce qui rend la plateforme ATAS très flexible pour la personnalisation et la création d’espaces de travail uniques.
• Filtres. Les indicateurs Volume, Cluster Search, Big Trades, etc. ont des filtres qui simplifient le travail avec une grande quantité de données et le rendent plus efficace. Par exemple, vous pouvez vous concentrer sur certaines valeurs de volume.
• Alertes. Lorsque les valeurs prédéfinies sont atteintes, la plateforme ATAS peut signaler cet événement à l’utilisateur.
• Sélection de la source. Dans certains indicateurs, vous pouvez sélectionner comme source non seulement les données de prix (généralement les bougies de clôture), mais aussi les données de volume ou les valeurs d’autres indicateurs. 
• Sélection d’un panneau d’affichage. Vous pouvez personnaliser le panneau d’affichage de l’indicateur – créer un nouveau ou le combiner avec un autre indicateur.
• Regroupement sur un graphique. Les indicateurs peuvent être déplacés les uns par rapport aux autres comme des couches sur un graphique. Cela permettra une meilleure lisibilité.
• Données de référence. Dans le Gestionnaire d’indicateurs, sous les paramètres de chaque indicateur, il y a un lien vers l’article de la Base de connaissances. Vous y apprendrez les principes de fonctionnement et de configuration de chaque outil.

Il faut également noter la possibilité de développer ses propres outils – indicateurs et stratégies de trading automatiques connectés via l’API. Vous pouvez utiliser presque tous les indicateurs d’ATAS, en obtenant d’eux les valeurs des paramètres requis. Cela ouvre tout un univers de possibilités. Tout ce que vous devez savoir, c’est le langage C#. 

• l’accent est mis sur les indicateurs permettant d’analyser les volumes :
• en outre, vous avez accès à des indicateurs d’analyse technique classiques ;
• la liste des indicateurs disponibles est constamment complétée lors de chaque mise à jour de la plateforme ATAS ;
• il y a des indicateurs d’auteur ;
• chaque indicateur dispose de réglages flexibles ;
• il est possible d’ajouter des indicateurs via l’API (propres ou provenant de projets partenaires).

Il n’est pas nécessaire de connaître tous les indicateurs par cœur pour utiliser ATAS de manière professionnelle. En combinant 2 à 5 d’entre eux sur un même graphique, vous disposerez d’une combinaison suffisante pour évaluer efficacement le marché et prendre des décisions de trading.

Pour apprendre à utiliser les indicateurs d’ATAS, prenez en considération :

• le blog d’ATAS – vous y trouverez des conseils sur l’utilisation des indicateurs et l’élaboration de stratégies, ainsi que d’autres informations utiles ;
• simulateur Market Replay, avec lequel vous pouvez apprendre à lire les indicateurs beaucoup plus rapidement et sans risquer votre capital. Pour apprendre à analyser les indicateurs Order Flow, sélectionnez le mode de chargement des données Level II lors du démarrage du simulateur.

Téléchargez ATAS. C’est gratuit. Dans le cadre de la période d’essai, vous bénéficierez d’un accès complet aux outils de la plateforme pour expérimenter avec le carnet d’ordres et d’autres indicateurs. De plus, vous pouvez continuer à utiliser le logiciel gratuitement même après la fin de la période d’essai de 14 jours pour le trading de la crypto-monnaie ou l’analyse des volumes. 

La plateforme ATAS : 

• vous permet de télécharger l’historique de ticks des marchés à terme, des actions et des crypto-monnaies afin que vous puissiez obtenir une image détaillée du marché ;
• offre de nombreux avantages aux traders qui combinent dans leur travail des graphiques en clusters commodes, des indicateurs utiles et d’autres fonctionnalités de niveau professionnel.

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