Trucos de ATAS: trading con el libro de órdenes Smart DOM

En este artículo nos vamos a enfocar en los métodos para obtener el beneficio con ayuda de DOM.

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Con un ejemplo en el cuadro vamos a explicar lo que es la profundidad de mercado DOM.

Supongamos que solo hay dos traders en el mercado – David y Pedro. David tiene mucho más dinero que Pedro.

Cuadro 1 Ejemplo de funcionamiento del flujo de órdenes:

Ahora vamos a explicar de dónde hemos sacado esta cifra. Nosotros sumamos todos los contratos comprados por David y lo multiplicamos por la diferencia del precio – 390*75.

Entonces, Pedro no puede seguir teniendo pérdidas y empieza a cerrar los contratos de inmediato mediante su venta a David, porque solo hay 2 traders en el mercado. Y resulta que David se queda con el beneficio, y Pedro aparte de su bancarrota lleva un trauma psicológico. Así es como funciona el mercado, pero no son solo dos, sino muchos más traders. Pero el «smart money» (dinero inteligente) normalmente está concentrado en las manos de los pocos como David.

El objetivo de los traders es presionar de forma agresiva sobre los oponentes y hacer que cierren las posiciones. La situación que hemos presentado ocurre en sus variantes diferentes cada día y en cada mercado. En la primera instancia el dinero inteligente presiona, y después asegura el beneficio. Por esto el precio se mueve arriba, y de vuelta abajo.

• en cada nivel del precio se visualiza el volumen real “tradeado” – bid trades, ask trades
• se visualiza el perfil del mercado del día en curso, del día anterior y de todo el contrato – today, last day, contract
• se puede visualizar los cambios de las órdenes de límite en cada nivel del precio – dos últimas columnas de color
• hay un campo para notas – notes (no se visualiza en esta imagen porque no lo hemos habilitado en los ajustes).
• se puede hacer trading directamente desde el libro de órdenes en un clic
• todos los campos, tamaños de texto y colores son configurables
• se puede crear y guardar los modelos o patrones de sus propios libros de órdenes

Es un Smart DOM realmente cómodo con toda la variedad de funciones. Hasta sería un despropósito compararlo con el libro de órdenes de QUIK.

Los motivos para ello son:

• Las operaciones se hacen de forma muy rápida, ya que en las bolsas modernas más de la mitad de operaciones se hacen por los robots. 
• Las órdenes no reflejan los hechos, sino las intenciones de los traders. Por esto un libro de órdenes es un campo o espacio para manipular y descarriar. Las órdenes de límite se cancelan, se eliminan, se mueven, se reducen.
• No todas las herramientas sirven para hacer trading en DOM. Existen mercados «finos», donde hay muchos movimientos bruscos y grandes o «spikes». El perfil de estos mercados es largo y estirado. Son por ejemplo Nasdaq o Dax, petróleo. Y también existen mercados «pesados», donde no hay movimientos tan bruscos, y su perfil es corto y ancho. Un ejemplo es Treasury Bonds. En la imagen de abajo se puede ver los ejemplos DOM de estos mercados – a la izquierda Nasdaq NQM9, a la derecha – Treasury Bonds ZBM9 de 30 años. Las cifras 1 y 2 marcan los perfiles Treasury Bonds. Son compactos y sus límites caben en la pantalla. El perfil se hace más ancho aproximándose al medio. La cifra 3 marca el perfil Nasdaq. Es muy largo, no se puede visualizar su máximo y su mínimo en la pantalla, el perfil se hace más ancho o más estrecho en varias ocasiones durante una sesión de trading. Fig. 3

• trading de impulsos
• trading de movimientos bruscos con el aumento de volumen
• ruptura de nivel
• rebotes
• «enganches»

Son técnicas de un tipo de trading que se caracteriza como «el scapling». Normalmente las posiciones se mantienen de unos segundos a unos minutos. El motivo es que para abrir unas posiciones de un plazo más largo hace falta analizar el contexto en los gráficos, y la evaluación de mercado a partir de DOM es la búsqueda de unas operaciones o trades puntuales de «aquí y ahora».

Examinemos cada una de las técnicas mencionadas con más detalle.

Por ejemplo, si el mercado cae en 15 puntos, unos pocos van a querer comprar. Para parar o dar vuelta al mercado por lo menos por unos ticks, se necesitan grandes volúmenes, y respectivamente mucho dinero. Y para mover el mercado en caída en 4-6 ticks más, hace falta menos dinero, porque la resistencia para continuar el movimiento se hace cada menos. Las posiciones en pérdidas que se cierran dan más potencia al impulso existente, y esto funciona muy bien con los niveles de máximo/mínimo del día. Si el mercado ha hecho un movimiento considerable y no retrocede, la probabilidad de un retroceso profundo se disminuye de forma drástica.

Examinemos un impulso con ejemplo de futuros para el índice РТС RIM9 Fig. 4

Movimiento brusco en los volúmenes elevados – el mercado pasa por varios ticks de forma brusca hacia una dirección con un volumen considerablemente mayor que siempre – pues esto es el inicio de impulso. Únase a esta tendencia, porque aquellos que están hacia la dirección opuesta van a cerrar las posiciones, azotando de este modo el precio.

Ruptura de nivel – buscamos una ruptura del máximo/mínimo del día u otros niveles considerables y observamos los movimientos alrededor de este nivel. Cuando más rápido regresa el mercado a este nivel tras el retroceso, más probabilidades hay de que el nivel no va a resistir. El contexto y los niveles que interesan a los compradores y vendedores son muy importantes. Pueden ser niveles donde se terminan las ventas o compras, niveles con volumen grande, colas, máximos y mínimos de los días anteriores.

Los profesionales prefieren entrar antes de la ruptura, si creen que el precio va a pasar este nivel. Y los traders comunes y corrientes caen en trampas en las rupturas cuando intentan hacer trading contra el impulso. Siempre preste atención al volumen que movilizó el precio. Cuando más contratos haya, más probable es la ruptura. 

Si usted hace trading en contra del impulso, no compre siempre en los mínimos y no venda siempre en los máximos, espere hasta que la oleada de stops dejará de empujar más el precio. Usted puede chequear si son contratos o stops nuevos, pero es viable solo en la bolsa de Moscú, ya que esta muestra el interés abierto online. Más adelante vamos a mostrar cómo operar con interés abierto. 

Retroceso de nivel – el precio toca el nivel y retrocede, y lo toca una vez más y retrocede de nuevo, pero ya en menos ticks. Se reduce el número de retrocesos, pero se aumenta la probabilidad de una ruptura. Puede ser que los niveles no coincidan con los niveles clásicos de soporte y resistencia.

Rebote abajo – el mercado crece con un buen volumen, pero en lo más alto el volumen de compras se reduce, aparecen ofertas (asks) de gran volumen y reducción del proceso alcista. En este tipo de situaciones los traders no van a comprar más, sino que van a estar a la espera, y el precio irá abajo. Hay que tener mucho cuidado con este setup, dado que es una operación (trade) contra impulso. De la misma manera se podría examinar el rebote arriba. Pero normalmente para las compras hace falta hacer más esfuerzos que para las ventas.

Vamos a consultar una vez más los futuros del índice РТС RIM9 Fig. 5

Enganche o engaño – el precio no se mueve con un volumen enorme, o se mueve de forma irrelevante. Lo más probable es que el dinero inteligente tiene pensado ir a otro lado. Más abajo vamos a dar detalles sobre este setup.

Sin importar la técnica que usted use para hacer trading a través del libro de órdenes, existen unas recomendaciones generales para cada trader de DOM.

Reglas generales:

• Las pérdidas no deben exceder 2-4 ticks en función de la herramienta. Antes hemos hablado que unos movimientos bruscos pueden perjudicar al depósito, en específico si usted hace trading con unos lotes grandes. Seleccione la herramienta muy detenidamente.
• Beneficio rápido 3-6 ticks. Aparentemente usted no va a obtener mucho más, dado que esto ya no es el scalping. Si el impulso persiste, es probable que será posible entrar en la operación (trade) una vez más.
• Si el volumen «se seca», o si el mercado hace trading dentro del rango durante un tiempo largo, apague el computador.
• Si el mercado va en contra de usted, abandone la operación lo más rápido posible.
• Asegure el beneficio cuando el impulso se está agotando, y está empezando el retroceso.
• No haga trading solo porque está aburrido, o porque «ah, me parece que el precio ya tuvo que subir después de la caída que había tenido ayer».
• Haga trading solo de los setups que conoce y que han pasado por una prueba.
• Haga trading con una sola herramienta, o algunas herramientas vinculadas, por ejemplo, unas obligaciones de distintos términos de contratación. No se pierda entre un montón de herramientas. «Quien mucho abarca, poco aprieta».
• Solo dedique al trading unas horas al día, porque no podrá mantener la atención y la concentración durante más tiempo.
• No se distraiga con DOM durante las horas de trading.
• Recuerde que las órdenes de límite pueden reducirse y aumentarse, y las de mercado solo pueden aumentarse, ya que es un volumen realmente «tradeado».

El 14 de mayo de 2019 fue un día inesperadamente «impulsivo» para futuros del índice de la bolsa de Moscú MXM9. Se trató de la fuerte subida del precio de las acciones de Gazprom, que representan alrededor del 13% del índice de la bolsa de Moscú. Se podría leer la situación sobre el crecimiento potencial del precio a través del libro de órdenes incluso sin saber las noticias. Obviamente es imposible prever el potencial de movimiento de forma precisa, porque los inversores que compran las acciones de Gazprom con base en las noticias sobre el repunte de los dividendos por alguna razón no tienen ninguna confusión acerca de las noticias sobre las posibles sanciones de EEUU respecto al Nord Stream (Gasoducto del Mar Báltico). Pero es solo una lírica hacia lo «fundamental», que no tiene nada que ver con el trading en DOM. Fig. 6

Si usted hubiera podido leer esta información a tiempo, ya no estaría sorprendido por el posterior impulso potente hacia arriba. En el siguiente gráfico se puede visualizar su resultado.   Fig. 8

Es evidente que estas situaciones no aparecen cada día. Más bien es una situación fuera de lo común. Pero observando el movimiento del flujo de órdenes en DOM nosotros hemos visto un setup de trading antes han salido las noticias. Y hemos podido entrar en las posiciones largas tanto a nivel 1, como a nivel 2 (ver fig. 7). 

• Durante un mes yo estaba solo observando el flujo de órdenes para entender su importancia.
• Encontré mi patrón que me funcionaba, y hubo rupturas. Y empecé a hacer trading.
• Llevé 6 meses haciendo trading de forma esporádica, pero más observando y registrando el comportamiento del .
• Durante mi primer año no tuve beneficio.
• Durante mi segundo año no tuve estabilidad en mi beneficio. Y después empecé a progresar.
• En los días de actividad hago trading entre 6 y 20 operaciones.
• Estoy operando solo con Treasury Bonds de 10 años.
• Lo hago solo de 08:30 hasta 11:30, porque es complicado estar concentrado por más tiempo. Y durante la tarde uno quiere comer y descansar.
• Cuando hago mi trading, yo apago el teléfono y no me distraigo por nada.
• Mi descubrimiento más grande consiste en es más eficiente enfocarse en los volúmenes negociados o «tradeados» que en las órdenes de límite.