Cómo operar retrocesos, rebotes, pruebas con el perfil de mercado

En este artículo, examinaremos tres tipos de señales de trading de «rebotes» proporcionadas por el indicador de perfil de mercado. También veremos cómo pueden utilizarse para construir y/o mejorar sus estrategias de inversión.  

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Disclamer: Es importante entender que las siguientes descripciones de las señales de trading del indicador de perfil de mercado reflejan la opinión del autor. Su interpretación se basa en la experiencia y habilidades personales. Esta clasificación puede parecer subjetiva y no debe considerarse como la única correcta o exhaustiva.

Para añadir el indicador de perfil de mercado a un gráfico existente en la plataforma ATAS:

• pulse Ctrl+I o el icono correspondiente en el menú superior de la ventana del gráfico;
• seleccione Market Profile en la lista de indicadores;
• pulse Add y, a continuación, OK.

Los principales componentes del indicador de perfil de mercado:

• Niveles de precios. Puede recoger información para cada nivel por separado o combinar varios niveles utilizando la función Scale. De esta forma puede personalizar el detalle del perfil.
• Volúmenes de negociación. El indicador identifica los niveles de precios clave que tienen el mayor/menor volumen de negociación. El volumen puede dividirse en Bids y Asks.
• Periodo. Ajuste del periodo de tiempo para el que el indicador de perfil de mercado visualizará los datos. 

El análisis del perfil de mercado se basa en la idea de que los precios en bolsa se forman como resultado de la lucha entre compradores y vendedores. El indicador muestra las huellas de esta lucha: los volúmenes en los niveles de precios para determinados intervalos de tiempo. Permiten a los traders comprender mejor las etapas de desarrollo del mercado, así como qué niveles de precios son más o menos importantes:

• Etapa de equilibrio. Cuando el perfil es convexo y tiene forma de campana (distribución normal de Gauss), señal de que las fuerzas de la oferta y la demanda se están equilibrando.
• Etapa de desequilibrio. Cuando el perfil es más delgado – una posible señal de que el mercado está en una etapa de tendencia. El precio busca el equilibrio, es decir, los valores que satisfacen por igual a compradores y vendedores.

Es importante recordar que cualquier señal de negociación debe utilizarse junto con otros indicadores y métodos analíticos, teniendo en cuenta el contexto general del mercado. Esto reducirá los riesgos para su capital.

Dado que la negociación fue muy activa en el nivel POC, este nivel es de gran interés para los participantes en el mercado: seguro que hay muchas posiciones abiertas en este nivel. Como demuestra la práctica, ésta es una de las razones por las que el precio suele reaccionar a este nivel. 

Ejemplo 1. Futuro NQ, gráfico de 15 minutos

Para ilustrar mejor el contexto del mercado justo antes de la señal, en todas las ilustraciones de este artículo no hemos dibujado un perfil para las zonas con fondo blanco.  

En la siguiente captura de pantalla, hemos utilizado el instrumento de dibujo de perfil aleatorio. Le permite dibujar instantáneamente un perfil de mercado para cualquier zona rodeada con el ratón en el gráfico.

Al analizar el perfil durante la sesión europea, el equilibrio se formó aproximadamente entre los niveles 17150-17190. A continuación, los compradores superaron a los compradores y el equilibrio se desplazó hacia arriba. 

Ejemplo 2. Mercado de futuros del crudo CL, gráfico de 30 minutos

Durante la sesión estadounidense, se produjo una prueba del nivel Point Of Control del día anterior, una oportunidad para abrir una posición de compra.

Cómo operar la señal de «rebote desde el POC»:

1. Identifique los niveles importantes de gran volumen (Point Of Control) del último día, varios días u horas – dependiendo de sus marcos temporales preferidos.
2. Espere a que se ponga a prueba un nivel de gran volumen – si es posible, obtenga señales de confirmación en los plazos inferiores.
3. Entre en la posición con la expectativa de que se produzca un rebote.
4. Coloque un stop loss detrás del nivel de volumen alto. Fije el objetivo de forma que compense la pérdida potencial con un margen.

• Se basa en la lógica de que los niveles de volumen altos formados recientemente indican actividad de los traders. Por lo tanto, podemos esperar que si se pone a prueba este nivel, los participantes del mercado defenderán sus posiciones, lo que conducirá a una inversión del precio.
• La señal permite mejorar la relación entre riesgo y beneficio potencial.

• El perfil no siempre forma niveles claros de Point of Control.
• El precio no siempre prueba los niveles. Y si lo hace, no es tick a tick.  
• En un impulso, el precio puede romper el nivel POC sin formar un rebote significativo.

Como muestra la práctica, cuando el precio alcanza este límite, se forma una inversión, es decir, hay un rebote desde el «escalón».

Ejemplo 1. Futuro NQ, gráfico de 15 minutos

El gráfico muestra la formación de 2 equilibrios:

• el equilibrio A con el límite superior (escalón) marcado por el nivel de 17441,50;
• el posterior equilibrio B con el límite inferior (escalón) marcado por el nivel de 17551,50.

Cuando el precio se dirigió hacia arriba – se encontró con la resistencia (2) en el escalón 17551.50. Después se dirigió a la baja y rebotó de nuevo desde el escalón en 17441,50.

En esta situación, los traders intradía podrían:

1. utilizar los niveles descritos para planificar las operaciones;
2. cambiar a los plazos inferiores para encontrar señales de confirmación (por ejemplo, en el gráfico de clústeres);
3. entrar en una posición en un «rebote del escalón» con una relación riesgo-recompensa aceptable.

Ejemplo 2. Futuro FDAX, gráfico de 15 minutos

Este gráfico nos da una pista sobre cómo utilizar escalones para construir una estrategia de trading de seguimiento de tendencia.

• La formación de un nuevo equilibrio B en un nivel superior confirma que el sentimiento alcista reina en el mercado. Prevalecen los compradores.
• El escalón inferior del nuevo equilibrio B en 16636 es el límite de opiniones, donde las fuerzas de la demanda y la oferta están equilibradas.  Por debajo vemos que los vendedores no están dispuestos a dar sus contratos por baratos. Una prueba de dicho escalón puede proporcionar una buena oportunidad para entrar en una operación con la expectativa de que la tendencia alcista continuará y formará un mayor (o menor) equilibrio C, equilibrio D, y así sucesivamente.

Cómo operar la señal de «rebote del escalón»:

1. Identifique los «escalones» contrarios importantes.  
2. Espere a que se ponga a prueba el nivel del «escalón»; si es posible, obtenga la confirmación en los plazos inferiores.
3. Entre en la posición con la expectativa de un rebote posterior.
4. Coloque un stop loss por detrás del nivel del escalón. Mantenga una relación aceptable entre el riesgo y la recompensa potencial.

• Se basa en la lógica de que los «escalones» son límites de las opiniones de los participantes en el mercado y pueden indicar cambios repentinos en el estado de ánimo general. Se puede esperar que en caso de probar este nivel, el precio haga un retroceso.
• Es posible planificar operaciones tanto con un retorno a la zona de equilibrio (el segundo ejemplo) como a la zona de desequilibrio con un perfil estrecho (ambos rebotes en el primer ejemplo).

• La definición de «escalones» en un gráfico concreto es extremadamente subjetiva.  
• El precio no siempre prueba los «escalones». Y si lo hace, no es tick a tick.  
• Una prueba potencial de un «escalón» puede convertirse rápidamente en un fracaso (su ruptura).

• Crecimiento rápido: hay escasez de vendedores en el mercado, los traders compran «lo que hay». El precio no tiene motivos para detenerse.

• Caída rápida: hay pánico en el mercado. Los compradores han abandonado el mercado, dejando sin soporte al precio.

Ejemplo 1. Futuros de Bitcoin en la bolsa Binance, gráfico de 4 horas

El precio subió rápidamente (1ª flecha) en previsión de la noticia sobre la aprobación de los ETF de bitcoin por el regulador SEC (EE.UU.). Al mismo tiempo, se formó un embotellamiento en el perfil en 40427,5.

Ejemplo 2. Futuro del euro, gráfico de 5 minutos

El siguiente gráfico muestra un mercado bajista con sucesivos equilibrios en formación, cada uno más bajo que el anterior.

Al día siguiente, este nivel funcionó como resistencia, dando a los traders la oportunidad de abrir operaciones en corto.

Cómo operar la señal de «rebote desde el nivel de desequilibrio»:

1. Identifique las plazas con un perfil delgado con una clara ventaja de un lado sobre el otro.  
2. Espere a que se ponga a prueba el nivel de desequilibrio; si es posible, obtenga la confirmación en los plazos inferiores.
3. Entre en la posición con la expectativa de que se produzca un rebote.
4. Coloque un stop loss por detrás del nivel de desequilibrio. Mantenga una relación aceptable entre el riesgo y la recompensa potencial.

• Se basa en la lógica de que puede persistir un desequilibrio de opinión.  Esto conducirá potencialmente a un retroceso tras una prueba del nivel de perfil estrecho.
• La señal ayuda a operar en la tendencia, cuya consecuencia es un perfil estrecho.

• Los puntos estrechos del perfil pueden estar estirados y no ser obvios.
• El precio no siempre prueba los niveles de desequilibrio. Y si lo hace, no es tick a tick.  
• Una prueba potencial de un nivel de desequilibrio puede hacer que el precio también se mueva rápidamente, pero en una dirección diferente, sin indicios de que se esté formando un rebote.

El análisis del mercado mediante un indicador de perfil de mercado tiene muchas ventajas, pero, como cualquier instrumento de análisis, tiene sus limitaciones. 

¿Cuáles son las ventajas del indicador de perfil de mercado?

Conocimiento más profundo del mercado. El perfil de mercado muestra una imagen detallada de la actividad real de vendedores y compradores, consolida la información sobre transacciones reales de una forma conveniente. Este enfoque difiere favorablemente del trading en medias móviles, cuyo cruce puede producirse en cualquier momento, sólo es necesario cambiar el periodo.

Determinación de los niveles de soporte y resistencia. El indicador ayuda a identificar fuertes niveles de soporte y resistencia. Esto puede ser crítico para reducir riesgos, tomar decisiones sobre la entrada o salida de una operación.

Versatilidad. El perfil de mercado puede servir como un instrumento eficaz para operar con tendencias o retrocesos en los mercados de futuros, acciones o criptomonedas.

¿Cuáles son las desventajas del indicador de perfil de mercado?

Dificultad de interpretación. Para los principiantes, el indicador puede parecer complicado, llevará tiempo estudiarlo y comprenderlo.

Necesidad de análisis adicionales. El perfil de mercado funciona mejor en combinación con otros instrumentos y métodos de análisis, que pueden requerir conocimientos y habilidades adicionales por parte del trader.

Subjetividad. Al igual que muchos instrumentos de análisis de volumen, la interpretación de las lecturas del indicador de perfil de mercado suele implicar situaciones del tipo «soy un artista, yo lo veo así».

El perfil de mercado puede ser un instrumento poderoso en el arsenal de un trader, pero como con cualquier otro instrumento, es importante utilizarlo en combinación con otros métodos de análisis y tener siempre en cuenta los riesgos.

Las tres características del perfil -un nivel de volumen extremadamente alto, un nivel de cambio de volumen contrastado («escalón») y un nivel de volumen extremadamente bajo- se combinan para formar una cuadrícula de niveles en el gráfico ante los que el precio puede reaccionar o no. Esto puede ser frustrante, así que preste más atención a los cambios más importantes en el perfil y mejore en el seguimiento de la interacción del precio con estos lugares en el perfil de mercado.

Consejos sobre el trading con el indicador de perfil de mercado:

Obtenga confirmaciones para ver si las hipótesis formadas previamente son correctas. Por ejemplo, utilizando gráficos de clústeres en los marcos temporales inferiores.

Haga sus propias observaciones. Por ejemplo, una reprueba de un nivel es menos válida que la primera prueba.

Controle los riesgos. Reduzca la probabilidad de dañar su capital, empiece con una cuenta demo o un simulador de operaciones en el historial.

Y la principal recomendación: crea en sí mismo, esfuércese a la hora de estudiar los patrones del perfil de mercado, invierta en sus propios conocimientos y refuerce su resistencia al estrés.

¿Qué muestra el perfil de mercado?

El indicador de perfil de mercado muestra la distribución de los volúmenes de negociación en diferentes niveles de precios durante un periodo de tiempo determinado. Ayuda a los traders a identificar los niveles clave de soporte y resistencia y a comprender dónde pueden producirse posibles puntos de inversión del mercado.

¿En qué mercados puede utilizarse el indicador de perfil?

El indicador de perfil de mercado puede utilizarse para analizar diversos tipos de activos, como acciones, futuros y pares de criptomonedas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que su eficacia puede depender de la estructura específica del mercado y de la liquidez del activo.

¿Cuál es el mejor marco temporal para utilizar el perfil?

La elección del marco temporal para utilizar el perfil de volumen depende de la estrategia de trading y de los objetivos del trader. Los traders a corto plazo pueden utilizar el perfil de volumen en marcos temporales más pequeños (por ejemplo, 15 minutos o 1 hora) para identificar niveles de soporte y resistencia significativos, mientras que los inversores a largo plazo pueden fijarse en marcos temporales más largos (diarios o semanales).

1. Diferentes tipos de perfil. Puede combinar el modo de perfil con el modo clásico TPO (Time, Price, Opportunity), así como realizar configuraciones de diferentes tipos de perfil: por volumen, por operaciones, por delta, separadamente por bid y ask (mostrados en el menú desplegable del gráfico).
2. Cálculo automático de los niveles de POC, así como de los límites del área de valor (Value Area), que ayudan a definir los «escalones» mencionados. Es posible ampliar estos niveles al primer toque, elaborar estadísticas y otros trucos.
3. Configuración flexible de la visualización. El indicador de perfil de mercado está integrado en la interfaz para que los usuarios puedan personalizarlo fácilmente según sus preferencias. Se pueden elegir distintos colores, valores de transparencia y grosores de línea para obtener la información más relevante.
4. Combinación de diferentes perfiles. Puede añadir varios perfiles de diferentes periodos y con diferentes ajustes a un gráfico y seguir trabajando con un perfil arbitrario para una zona seleccionada del gráfico.
5. Compatibilidad con otros instrumentos de análisis de volumen. El indicador de perfil de mercado de la plataforma ATAS se combina perfectamente con los gráficos de clústeres y otros instrumentos e indicadores técnicos (Cluster Search, Big Trades, Speed of Tape), lo que le permite construir estrategias de negociación complejas utilizando diferentes métodos de análisis.
6. Acceso mediante API. Puede consultar el indicador de perfil de mercado al crear sus propios indicadores y robots de trading.

La integración del indicador de perfil de mercado en ATAS le permite analizar la interacción de las fuerzas de la oferta y la demanda al nivel más profundo posible. Este instrumento le ayudará a tomar decisiones de trading informadas y a construir estrategias de trading.

Recursos de formación. En el blog de ATAS, el canal de YouTube y la Base de conocimientos, encontrará instrucciones detalladas sobre cómo configurar y trabajar con el perfil de mercado, así como otra valiosa información sobre el trading. Los usuarios de la plataforma también pueden contar con el receptivo equipo de soporte de ATAS.

Market Replay – el simulador de mercado le permite reproducir datos históricos y practicar el trading en la bolsa financiera como si estuviera operando en tiempo real. De este modo, obtendrá la experiencia necesaria para operar con rebotes en señales de perfil sin arriesgar capital real.
Gráficos de clústeres, o footprints. Con la información dentro de las velas, puede tomar decisiones más informadas en comparación con los traders que no ven más que una vela de 1 minuto. Además, puede experimentar con los marcos temporales.

La plataforma analítica y de trading ATAS integra varios indicadores de perfil de mercado con una interfaz flexible y personalizable, un amplio material de formación y el apoyo de expertos. Estamos seguros de que le ayudará a progresar en su trading.

Si aún no ha probado ningún indicador de perfil de mercado, le recomendamos encarecidamente que le eche un vistazo. Descarga ATAS. Es gratis.