Antes de la llegada del trading electrónico era imposible presentar el gráfico de clústeres de una forma moderna, ya que los datos necesarios para construirlo no estaban disponibles previamente en las bolsas y los proveedores de datos. El trading online ha dado una perspectiva completamente nueva al flujo de datos de las bolsas. Los desarrolladores de plataformas de trading han podido presentar la información bursátil de una forma más fácil de entender e interpretar.
Footprint, o gráfico de clústeres, es un excelente ejemplo del avance en la presentación de la información bursátil. Proporciona el mismo nivel de comprensión de los precios que el libro de órdenes (DOM), pero en forma de interfaz gráfica.
En este artículo:
Introducción al footprint
El gráfico Footprint hace que el mercado sea más transparente para el trader. La noción de transparencia del mercado se ha percibido recientemente como un cliché, pero con el gráfico de clústeres es realmente cierto. Antes de que se creara Footprint, los gráficos sólo mostraban información sobre los cambios de precios y carecían de datos adicionales. El propósito de Footprint es tomar todos los datos de negociación en una bolsa y organizarlos en un orden lógico.
Footprint permite ver:
- La distribución del volumen por precio.
- Dónde se produce la actividad de volumen durante el movimiento del precio.
- Cómo se ejecutó este volumen (flujo de órdenes order flow).
Footprint estructura los datos obtenidos de la bolsa dividiendo el volumen comprador y vendedor en niveles de precios. Esto permite evaluar y analizar las causas de las fluctuaciones del mercado en el contexto del volumen. Los traders obtienen una interfaz de fácil lectura en la que pueden interpretar rápidamente lo que ocurre en la bolsa y tomar decisiones de trading de forma activa:
- salir más rápido de una mala transacción;
- abrir antes una nueva posición;
- Omitir un trade en una situación ambigua.
Por cierto, la última opción puede ser la más valiosa. A menudo es citada como ejemplo por los usuarios de gráficos de clústeres.
Gráfico de clústeres y mecánica del mercado
Los traders que desean realizar una transacción se dividen en dos tipos: agresores y no agresores. De hecho, cada transacción en el mercado la inicia el agresor con su orden de mercado, que se ejecuta a expensas de la orden limitada del no agresor. Footprint cuantifica y muestra la fuerza con la que compradores y vendedores se «empujan» mutuamente. Esta fuerza/energía se refleja en la cantidad y dirección del volumen negociado en el mercado. Footprint rastrea esta actividad y crea la visualización más conveniente posible del flujo de órdenes.
Antes de que se creara Footprint, el volumen se mostraba sólo en forma de barras en histograma horizontal en la parte inferior del gráfico. El nuevo tipo de gráfico ha revolucionado la visualización del volumen del mercado. En lugar de utilizar un simple volumen basado por tiempo, se utilizan datos para mostrar el volumen por precio. Ahora tenemos la posibilidad de ver el volumen verticalmente (escala temporal) y horizontalmente (escala de precios). La nueva dimensión ayuda a ver en tiempo y precio dónde se acumulan volúmenes y dónde no.
Anatomía del footprint
La estructura del Footprint puede describirse simplemente como una simple división de una barra en clúster con información sobre las transacciones que formaron esa barra. Los clústeres con el volumen de transacciones pasadas se forman en cada precio en el que se negoció el instrumento. Los clústeres se actualizan en tiempo real a medida que se reciben nuevos datos de transacciones. Esto permite a los traders estar mejor informados y observar los cambios en el volumen y el flujo de órdenes en el contexto de la dinámica de precios en el gráfico. Esto permite comprender mejor el gráfico, a través de la dinámica de las transacciones entre clústeres.
Tradicionalmente, los gráficos sólo proporcionaban información con Open, High, Low y Close. Footprint transforma las barras estándar de una forma más detallada y relevante.
Otra forma de describir este tipo de gráfico es tomar una barra ordinaria y cortarla en trozos de precios. Footprint tiene 4 puntos básicos (OHLC), pero además contiene atributos de trading (volumen, delta, transacciones, tiempo, etc.) para cada precio que entra en la barra.
Técnicamente Footprint/Clúster es una celda que contiene información específica para cada precio en la barra. Una serie de clústeres compone una barra según el marco temporal seleccionado. Dependiendo del tipo de gráfico que se utilice, los clústeres pueden colorearse en función de los cambios de delta o de volumen.
La coloración de los clústeres también es importante, ya que indica los cambios de impulso dentro de una barra, lo que permite identificar más rápidamente los cambios del mercado y los mejores momentos para el trading.
Coloración
Cada clúster se colorea en uno de dos colores. Por defecto, el rojo y el verde están seleccionados en los ajustes:
- rojo significa ventas más agresivas a este precio;
- verde – compras más agresivas.
Cada clúster se colorea según el sobrepeso de ventas o compras a un precio determinado y se basa en Delta (Bid – Ask). La intensidad de la coloración depende proporcionalmente de la medida en que los compradores superan en número a los vendedores o viceversa.
- Cada precio (celda) de una barra muestra un clúster independiente.
- El color muestra si hubo más ventas o compras a un precio determinado.
- El color verde o rojo a la izquierda de los clústeres muestra el cuerpo y la dirección de la barra, igual que en un gráfico de velas.
- El clúster con mayor volumen se resalta con un contorno negro.
En los siguientes artículos, seguiremos estudiando el Footprint y veremos otros tipos de Gráficos de clústeres y su aplicación.
Conclusiones. Cómo operar con gráficos de clústeres
Los gráficos de clústeres son los gráficos más informativos para los traders de bolsa que pueden estar disponibles para el análisis en plataformas profesionales.
Ayudan a reducir los riesgos y a tomar decisiones más fundadas, con lo que se obtiene una ventaja sobre quienes operan con gráficos convencionales.
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- La plataforma dispone de varios tipos de gráficos de clústeres.
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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
