Indicador FVG: cómo operar con Fair Value Gap

Este artículo ofrece una guía práctica que explica con ejemplos qué es el FVG, cómo identificarlo en un gráfico y cómo utilizar este patrón en el trading. Aprenderá a aplicar la estrategia utilizando el indicador Fair Value Gap y los instrumentos de análisis de volumen para tomar decisiones más acertadas.

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El autor dirige un popular canal de Youtube donde promociona su concepto Smart Money Concept, parte del cual es el setup Fair Value Gap, que se traduce como «brecha de valor razonable».

De hecho, Fair Value Gap es un patrón formado por 3 velas:

• Fair Value Gap alcista se forma en una segunda vela ascendente: entre el máximo de la primera vela y el mínimo de la tercera vela, y no deben superponerse;
• Fair Value Gap bajista se forma en una segunda vela descendente: entre el mínimo de la primera y el máximo de la tercera.

Aunque ICT prefiere no operar con criptodivisas, su patrón es aplicable en cualquier marco temporal desde mercados de Forex, acciones, materias primas. Ejemplos de Fair Value Gap alcista y bajista se muestran a continuación, en el gráfico de futuros de Bitcoin.

A la derecha se muestra el Fair Value Gap bajista formado por las velas 4–5–6. El principio sigue siendo el mismo, sólo que invertido.

Como se puede ver en los ejemplos, el Fair Value Gap se utiliza en el trading para entrar en una posición en un retroceso en la dirección de la tendencia predominante.

Para más detalles sobre cómo identificar las zonas de Fair Value Gap, consulte este vídeo en nuestro canal:

Vamos a pasar directamente al tema del trading con la señal Fair Value Gap.

Las flechas verticales muestran los picos positivos y negativos de valor en el indicador Delta cuando se forma un Fair Value Gap alcista y bajista, respectivamente:

Este es un signo de desequilibrio entre compradores y vendedores. Bajo la influencia de factores formadores de precios, se produce un salto (brecha) en el valor de un activo financiero hacia la zona en la que la oferta y la demanda están más equilibradas.

Por lo tanto, el patrón de trading Fair Value Gap asume que el desequilibrio sigue siendo válido y que el precio continuará moviéndose en la dirección original.

✔ Indicador Fair Value Gap – reconoce y marca automáticamente las brechas de valor razonable en el gráfico. Más información sobre esto se puede encontrar en la base de conocimientos.

✔ Perfil de volumen – como hemos mostrado anteriormente, un perfil estrecho puede confirmar un desequilibrio entre compradores y vendedores.

✔ Indicador Delta – sus picos, como también se ha mostrado anteriormente, pueden confirmar la activación de un lado del mercado, dando lugar a un desequilibrio.

✔ Indicador Stacked Imbalance – analiza la relación de compras y ventas del mercado entre niveles dentro de una vela y, según los criterios establecidos, determina los lugares donde las transacciones de uno de los lados tuvieron mayor ventaja. Más información sobre este indicador está disponible en la base de conocimientos.

Ejemplo. La siguiente captura de pantalla muestra 3 variantes de Fair Value Gap en el gráfico E-mini de 1 minuto del futuro del índice Nasdaq:

• el pico de delta negativo;
• las barras rojas dibujadas por el indicador Stacked Imbalance.

Cabe destacar que las barras verdes en la vela de las 03:36 indican actividad compradora: probablemente se trataba de compradores atrapados.

Inmediatamente después se formó un segundo Fair Value Gap bajista. Lo confirma el perfil estrecho (2), que indica que hubo pocas operaciones, al parecer debido a la escasez de compradores.

La reacción al segundo FVG fue el descenso del precio (3).  La señal en forma de barras verdes del indicador de desequilibrio podría ser una señal del comienzo de este movimiento.

Y la reacción del precio al primer FVG también fue el descenso (4). La señal de su comienzo podría ser un aumento del delta positivo en la vela de las 04:38.

Observe que el descenso (4) terminó con la formación del tercer FVG (5), esta vez alcista. Que los alcistas podrían intentar retomar la iniciativa en torno a 19766.25 lo indicó el pico de ventas (6), que no condujo a un posterior descenso del precio (fracaso de los bajistas → potencial señal alcista).

Paso 1. Determinar el patrón. Los indicadores Delta, perfil de mercado, Stacked Imbalance pueden ayudar opcionalmente a determinar Fair Value Gaps. También se pueden utilizar otros indicadores, como Speed Of Tape. Probablemente indicará una alta velocidad de negociación cuando se forme el patrón FVG.

Paso 2. Determinar el plan de entrada en posición.

Puede entrar en una posición:

• Colocando una orden pendiente en la zona FVG;
• Esperar a que el precio regrese a la zona FVG y luego obtener la confirmación de la reversión, lo que implica que el precio continuará moviéndose en la dirección del impulso inicial. Puede utilizar una señal de indicador, un análisis de footprint o una formación de reversión en una vela Renko o Range como confirmación.

Paso 3. Determinar los puntos de referencia para salir de la posición.

El stop loss puede funcionar bien si lo coloca fuera del FVG.

El nivel de take profit se determina subjetivamente. Por ejemplo, usted ha identificado un FVG bajista y entonces una opción aceptable sería colocar el take profit cerca de un soporte importante por debajo, pero es muy deseable que la ganancia potencial sea varias veces superior al riesgo asumido.

En la siguiente captura de pantalla, el Fair Value Gap bajista (izquierda) y el Fair Value Gap alcista (derecha) están resaltados en amarillo. Se trata del mercado E-mini de futuros sobre NQ, datos de la bolsa CME.

A continuación, probablemente debido a la publicación de noticias económicas importantes, se formó un patrón alcista Fair Value Gap (2). Como muestra el círculo del perfil, se realizaron pocas operaciones en la fuerte subida del precio, señal de escasez de vendedores. Cuando en menos de 10 minutos el precio volvió a la zona del perfil estrecho, podría utilizarse como setup para una entrada en long a la espera del desarrollo del impulso alcista.

Un ejemplo de un setup de venta basada en el patrón Fair Value Gap en el gráfico intradiario:

En la vela de las 10:45, el precio cayó bruscamente y se formó un patrón FVG bajista, confirmado por el perfil estrecho.

Cuando el precio subió (2), se pudo utilizar para abrir una posición short con un stop loss por encima de la zona amarilla. Y utilizar como take profit el nivel de alto volumen, que se formó al final de la negociación del día anterior en torno a 224,70 $ (marcado con una flecha horizontal).

Ejemplo de un FVG invertido. Abajo, en un gráfico de 15 minutos del precio del Bitcoin.

En la vela (1), se produjo una fuerte subida del precio con la formación del patrón Fair Value Gap (marcado en amarillo).

Como se puede ver por los clústeres de color verde brillante (2), los compradores tenían una ventaja justo por debajo del nivel de $61k.

Al mismo tiempo, se produjo una ruptura de arriba abajo de la zona amarilla del FVG, que comenzó a funcionar como resistencia. El fallido Fair Value Gap alcista adquirió el papel de un patrón bajista, como lo demuestra la vela (3) y las velas posteriores también.

¿Qué se considera trading de gap?

El trading de gap es una estrategia basada en la diferencia (gap) entre los precios de cierre y apertura. Los gaps suelen actuar como zonas de soporte y resistencia para el precio.

¿Qué significa Fair Value Gap (FVG) en el trading?

Fair Value Gap (FVG) es un área en un gráfico donde el precio se mueve con facilidad debido a un desequilibrio en las fuerzas de la oferta y la demanda. El movimiento del precio se ralentiza cuando las fuerzas están equilibradas, y la zona FVG a menudo actúa como soporte y resistencia.

Fair Value Gap – ¿patrón alcista o bajista?

Fair Value Gap puede ser alcista o bajista, dependiendo de la dirección del movimiento del precio.

¿Qué marco temporal es el mejor para FVG?

El mejor marco temporal para el FVG depende de su estilo de trading, a menudo los traders utilizan gráficos diarios y horarios. Por ejemplo, puede determinar el Fair Value Gap en un gráfico de velas de 30 minutos y luego cambiar a footprints de 3 minutos para buscar señales de inversión del precio dentro del FVG.

¿Cuál es el mejor indicador para los Fair Value Gaps?

ATAS tiene un indicador especial Fair Value Gap que destaca las zonas que cumplen los criterios FVG. Sin embargo, en el trading real, puede encontrar que los desequilibrios de compra y venta del mercado se evaluarán mejor utilizando el perfil de mercado, los gráficos footprint, el indicador Stacked Imbalance y otros instrumentos de análisis de volumen.

• las zonas formadas por este patrón pueden aparecer con demasiada frecuencia;  
• las zonas pueden ser demasiado estrechas o demasiado anchas;  
• el patrón puede dar señales falsas.

Esto crea la necesidad de realizar comprobaciones adicionales con instrumentos de análisis de volumen para ver si existe un desequilibrio entre compradores y vendedores.

Para ver si puede operar de forma rentable con el patrón Fair Value Gap, utilice el simulador para traders ATAS Market Replay. Este módulo de la plataforma ATAS utiliza datos históricos para recrear las condiciones de negociación en tiempo real. No conlleva riesgos financieros.  

Para ejecutar el simulador – descargue gratuitamente, instale y ejecute la plataforma ATAS, luego:

1. Abra el gráfico del instrumento financiero.
2. Haga clic en el botón Market Replay del menú principal de ATAS.
3. Active el modo Replay (el icono debe volverse verde).
4. Si es necesario, realice los ajustes (fecha, tipo de datos).
5. Inicie la reproducción y controle cuándo aparece en el gráfico el Fair Value Gap para abrir una posición en su prueba.

En el siguiente ejemplo de gráfico de precios del oro, la zona FVG (6) está resaltada en amarillo y confirmada por el perfil estrecho. También se destaca una prueba (7) de la zona, donde el perfil estrecho indica una continua escasez de vendedores de oro alrededor de 2558 – esto puede ser utilizado como un setup para una entrada en long.

• cambiar la velocidad de reproducción, pausar;
• analizar footprints;
• aplicar más de 400 indicadores: Delta o Speed of Tape pueden ayudarle a encontrar el patrón Fair Value Gap;
• por supuesto, utilizar Chart Trader y otras funciones para operar en la cuenta demo integrada de Replay y analizar después su rendimiento;
• aplicar instrumentos gráficos, como marcar niveles de soporte y resistencia;
• aplicar estrategias defensivas;
• hacer muchas otras cosas para aprender a aprovechar adecuadamente los desequilibrios de compra y venta.

Por cierto, ATAS le permite descargar el historial de ticks de los mercados de criptomonedas, acciones y futuros, lo que proporciona una base completa para analizar las interacciones precio-volumen. Esto ayuda a mejorar la construcción de su propia estrategia de trading mediante la identificación de patrones clave.

La estrategia de trading de Fair Value Gap (FVG) es un enfoque que capitaliza las oportunidades que surgen cuando se desarrolla un nuevo movimiento de impulso. Aunque FVG lleva la palabra Gap en su nombre, el patrón FVG no representa realmente una brecha en los gráficos intradiarios. Normalmente se define como una formación de tres velas, siendo la segunda vela la más ancha.

Una característica clave de la estrategia de trading con Fair Value Gap es que se basa en los desequilibrios del mercado, lo que le permite seguir más de cerca el sentimiento actual del mercado.

✔ Los Fair Value Gaps ofrecen una forma eficiente de unirse a la tendencia actual;

✔ El patrón puede confirmarse de forma fiable utilizando instrumentos adicionales de análisis de volumen.

✘ Para operar con Fair Value Gaps de forma eficaz, es muy conveniente contar con experiencia y aptitudes para evaluar el contexto del mercado;

✘ Falta de directrices claras para fijar stop losses y take profits, sólo se ofrecen recomendaciones orientativas.