Grundlagen der Footprint-Charts

Dieser Artikel soll Händlern helfen, sich mit Footprint-Charts einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Anfänger werden schnell Fortschritte auf der Lernkurve machen können, während erfahrenere Händler neue Ideen zur Verbesserung ihrer Strategien finden werden.

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Ein anderer Name für Footprint-Charts im Handel ist Cluster-Chart. In diesem Fall wird jedes Element (Zelle) in einem solchen Chart als Cluster bezeichnet.

Im Gegensatz zu klassischen Charts, die nur OHLC-Kurse (Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst-, Schlusskurs) und vertikale Volumina anzeigen können, ermöglichen Footprint-Charts den „Blick ins Innere der Kerze“ – sie geben Einblick in die aggressiven Aktionen der Marktteilnehmer beim Kauf und Verkauf auf jedem Preisniveau.

Beispiel. In der folgenden Abbildung ist dasselbe Szenario dargestellt: auf der linken Seite als Candlesticks und auf der rechten Seite im Footprint-Format (der ES-Markt – E-Mini-Futures auf den S&P-500-Index).

Footprint-Charts werden oft mit Röntgenbildern verglichen. Ein anderer Vergleich ist der Wechsel von einem unscharfen analogen Bild zu einem 4K-Bildschirm. Wenn Sie den Footprint verwenden, können Sie mit dem sich schnell entwickelnden Markt des Börsenhandels Schritt halten.

Der maximale Detaillierungsgrad macht den Footprint zu einem unverzichtbaren Instrument für:

• das Verständnis der Gleichgewichte und Ungleichgewichte von Angebot und Nachfrage in Echtzeit;
• fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen;
• die Identifizierung potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus;
• Risiken zu reduzieren, indem man genauere Einstiegs- und Ausstiegspunkte für Positionen findet.

Footprint-Charts werden von den Märkten erstellt, denn schließlich sind es Käufe und Verkäufe, die die Kurse bewegen. Mit anderen Worten: Kursschwankungen entstehen, wenn die Verkäufer die Käufer überwiegen (nach unten) oder die Käufer die Verkäufer überwiegen (nach oben).

Auf dem Markt gibt es für jeden Verkäufer einen Käufer. Jede Auktion beginnt damit, dass der Käufer die vom Verkäufer festgelegten Bedingungen (das Angebot) akzeptiert und umgekehrt. Die Annahme dieser Bedingungen erfolgt unter dem Druck der Bullen oder der Bären. Der Druck von beiden Seiten spiegelt sich im Footprint-Chart in Form des Volumens wider, das bei jedem Preisniveau auf der Kauf- oder Verkaufsseite gehandelt wird.

• von Verkäufern initiierte Abschlüsse auf der linken Seite; 
• von Käufern initiierte Abschlüsse auf der rechten Seite; 
• Zahlen – die Gesamtzahl der innerhalb der Zeiteinheit gehandelten Kontrakte, 
• Farbsättigung, die den Zahlen entspricht: Rot bedeutet Verkäufe, Grün bedeutet Käufe.

Die einzelnen Cluster tragen zum Gesamtbild des Marktes bei, indem sie Bereiche des Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage (Spannen) sowie Bereiche des Ungleichgewichts (Trends, die ein neues Gleichgewicht anstreben) prägen.

Footprint ist mehr als nur ein Chart. Er stellt dynamische Erzählungen über reale Marktaktivitäten dar. Footrpint-Charts bieten Händlern bessere Möglichkeiten, nicht nur auf Marktveränderungen zu reagieren, sondern diese auch zu antizipieren und so einen strategischen Vorteil in der sich schnell verändernden Handelslandschaft zu erlangen.

• Visualisierung. Dank flexibler Einstellungen verwandelt sich eine Vielzahl digitaler Informationen über das Marktgeschehen in ein leicht erkennbares, in Echtzeit aktualisiertes Bild.
• Detaillierte Informationen über den Preis. Footprint-Charts bieten die detaillierteste Ansicht der Handelsaktivität auf jedem Preisniveau und ermöglichen eine genaue Identifizierung der Angebots- und Nachfrageebenen.
• Detaillierte Informationen über das Volumen. Footprint-Charts zeigen Daten über die Stimmung von Käufern und Verkäufern, ausgedrückt in Geld- und Briefvolumen. Dank dieser Detailliertheit können Händler nicht nur verstehen, was sich hinter den Kursschwankungen verbirgt, sondern auch, warum sie auftreten.
• Verbesserung der Strategieeffizienz. Dank der präzisen und unverfälschten Informationen, die die Footprint-Charts liefern, können Händler Handelsentscheidungen treffen.
• Мit größerer Zuversicht zu handeln – sei es beim Setzen von Stop-Loss-Orders, bei der Planung von Ein- und Ausstiegspunkten oder bei der Beurteilung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses.

• Subjektivität. Daten über die sich im Laufe der Zeit entwickelnde Interaktion zwischen Volumen und Preis sind von entscheidender Bedeutung. Eine falsche persönliche Interpretation dieser Elemente kann jedoch, insbesondere auf volatilen Märkten, zu falschen Annahmen führen.
• Ignorieren von Grundlagen. Footprint-Charts bieten einen Einblick in die Marktdynamik, aber sie funktionieren nicht in einem Vakuum. Werden allgemeine Markttrends oder wichtige Nachrichten ignoriert, kann selbst die gründlichste Footprint-Analyse unwirksam werden.
• Gefahr des Burnouts. Die Fülle der Informationen in den Diagrammen kann überwältigend sein. Es ist wichtig, sich auf die wichtigsten Erkenntnisse zu konzentrieren und sich nicht in den Details zu verlieren, die die Analyse „lähmen“ können.

Um die breite Marktabdeckung der Candlestick-Charts mit den detaillierten Informationen des Footprints zu kombinieren, können Sie die Lupenfunktion verwenden. Drücken Sie dazu im geöffneten Candlestick-Chart die Taste „M“ und fahren Sie mit der Maus über den Bereich des Candlestick-Charts, den Sie im Footprint-Modus untersuchen möchten.

Klicken Sie im Hauptfenster auf Chart (siehe Nummer 1 unten) und wählen Sie den Markt aus, der Sie interessiert, z. B. ES – E-mini futures auf den S&P-500-Index.

Um die Parameter des Footprint-Charts einzustellen, öffnen Sie das Fenster des Einstellungsmanagers. Verwenden Sie dazu die Tastenkombination Strg+S, klicken Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen Leiste des Charts oder verwenden Sie das Kontextmenü. Wechseln Sie dann zur Registerkarte „Cluster“ (oben als Nummer 2 dargestellt). Hier finden Sie eine Reihe von Parametern, die Sie anpassen können (Farben, Höchstwerte und andere).

In der obigen Abbildung sind drei wichtige Einstellungen, die das Erscheinungsbild des Footprints erheblich verändern, mit einem Rechteck umrandet:

• Inhalt. Sie haben 10 Optionen zur Auswahl, darunter Volumen, Delta, Bid x Ask, Keine und andere.

• Modus. Es gibt 7 mögliche Optionen, z. B. Volumenprofil, Handelsprofil, Bid/Ask-Leiter, vollständige Zeile und andere.

• Farbschema. Wählen Sie die am besten geeignete Option aus 9 Möglichkeiten, einschließlich Bid/Ask Volume Proportion, Solid, Heatmap by Volume/Trades und andere.

Das bedeutet, dass Sie die Möglichkeit haben, 10*7*9 = 630 einzigartige Variationen von Footprint-Charts zu erhalten. Die tatsächliche Anzahl könnte sogar noch höher sein, da ATAS regelmäßig aktualisiert wird, was die Plattform zu einer optimalen Wahl für die Arbeit mit Footprints macht.

Außerdem können Sie die Einstellung „Zusätzlicher Footprint“ aktivieren und eine weitere Ebene auf den Chart anwenden. Footprint über Footprint? Ja, endlose Möglichkeiten! Wenn es um Footprints geht, wählen Sie ATAS.

Auf höheren Niveaus übersteigt das Angebot die Nachfrage, und neue Kaufaufträge können mit etwas höheren Limitaufträgen befriedigt werden. Hier nimmt die Aktivität der Teilnehmer, die die Kurse nach oben getrieben haben, stark ab.

Die Aufwärtsbewegung kommt zum Stillstand, sobald die Nachfrage nach dem Vermögenswert durch das Angebot gedeckt ist. Der Handel ist bereit, in eine flache Phase einzutreten, d.h. Seitwärtsschwankungen ohne klare Trendbewegungen, wenn neue Teilnehmer nicht in der Lage sind, die an der Spitze angebotenen Vermögenswerte zu absorbieren.

Der Footprint deutet darauf hin, dass sich die Initiative zu den Verkäufern verlagert, da das Handelsvolumen auf der Briefseite geringer ist als die ausgeführten Kaufaufträge. Im Falle eines Durchbruchs des Niveaus wird es keinen Widerstand geben. Die Handelsoperationen finden innerhalb einer bestimmten Zone – einem Kanal – statt.

Limit-Orders, die auf einem bestimmten Niveau platziert werden, können die Bewegung stoppen. Der Grund für diese Bewegung sind jedoch Marktaufträge, die auf dem Smart Tape angezeigt werden.

Auf einem Niveau, auf dem sich Bullen und Bären treffen, entsteht ein erhebliches Volumen, was bedeutet, dass bedeutende Zwei-Wege-Geschäfte getätigt werden. Dies enthüllt den fairen Preis, auf den sich der Markt zubewegt hat. 

Nur ein neues Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führt dazu, dass die Grafik eine neue Bewegung auslöst.

Die Notierungen von Vermögenswerten bewegen sich aufgrund von Marktaufträgen in eine bestimmte Richtung. Limit-Orders haben das Potenzial, diese Bewegung zu stoppen. Es ist wichtig, auf das höchste Volumen im Balken zum Zeitpunkt der Ausführung zu achten. Stopps und Umkehrungen erfolgen an entscheidenden Stellen in Bereichen, in denen sich erhebliche Volumina ansammeln.

06:30 – Es gibt Anzeichen für die Aktivität der Käufer, da der Kurs über den roten Clustern 125 und 166 der vorherigen Kerze schließt. Die Bemühungen des Verkäufers sind unwirksam; der Grenzkäufer bleibt standhaft.

06:45 – Eine weitere Bestätigung der Stärke der Käufer. Im unteren Teil überwiegen die roten Cluster die grünen, aber das hat keine Auswirkung, da der Kurs höher schließt. Die Verkäufer agieren ineffektiv, daher können die Bemühungen der Käufer zu greifbaren Ergebnissen führen.

07:00 – Der Käufer wird bei der Eröffnung der europäischen Börsen aktiv. Das Wachstum erfolgt leicht in der Mitte der Kerze, aber die erhöhte Kaufaktivität an der Spitze (erkennbar an der Konzentration der grünen Cluster) führt nicht zu einer weiteren Aufwärtsbewegung. Dies signalisiert eine Pause im Aufwärtstrend. Die Aktivität der Limit-Verkäufer führt dazu, dass der Kurs in eine Spanne eintritt, die um die Marke von 4970 schwankt.

08:00 Uhr – Die Zahl der offenen Börsen steigt, das Volumen und die Volatilität nehmen zu. Ein leuchtend roter Cluster = 206 spiegelt höchstwahrscheinlich den Verkauf von Long-Positionen wider, der durch Stop-Loss-Aufträge unterhalb der Tiefststände der vorangegangenen drei Kerzen ausgelöst wurde, sowie die Eröffnung von Short-Positionen beim Bruch dieser Tiefststände. Diese Aktivität führt jedoch nicht zu bedeutenden Fortschritten für die Verkäufer.

08:30 – Eine bärische Kerze mit einem Tief und einem Hoch deutlich unter den vorherigen und schließt in der Nähe des Minimums. Die roten Cluster 171 und 156 deuten auf bärische Bemühungen hin, die Unterstützung zu durchbrechen. Die Käufer, die ab 4968 in Long-Positionen eingestiegen sind, sitzen in der Falle. Dieses Niveau kann nun als Widerstand wirken.

09:15 – Das Niveau von 4968 diente als Widerstand. Hellgrüne Cluster bei 234 und 244 deuten auf Käufer in einer neuen Falle hin, da der Kurs unterhalb dieser Cluster schloss – die Nachfrage erwies sich als unwirksam. Unter diesen Bedingungen stehen die Chancen gut für die Verkäufer. Die logische Fortsetzung – die von 06:00-06:45 etablierte Unterstützungslinie wurde durchbrochen.

00:00 – Der Bitcoin-Preis ist deutlich unter die Marke von 42500 gefallen. Hellrote Cluster können auf eine unfreiwillige Auflösung von Long-Positionen hinweisen. Beachten Sie, dass der Preis über der Marke von 42500 geschlossen hat. Es gibt Grund zu der Annahme, dass es keine echten Verkaufsanstrengungen gibt, die den Preis nach unten drücken. Und selbst wenn es welche gäbe, sind sie gescheitert.

03:00 – die Kerze bestätigt den Mangel an Käufern unter 42500. Im Vergleich zu Mitternacht ist die Anzahl der Verkaufsaufträge am Markt deutlich zurückgegangen. Allerdings wurden die Käufer aktiver – die Kerze schloss auf ihrem Hoch mit einem positiven Delta.

05:00 – Käufer dominieren und durchbrechen den Widerstand (angezeigt durch die rote Linie). Ein leuchtend grüner Cluster von 629 gekauften Bitcoins deutet auf Bemühungen hin – Sie können in Zukunft Unterstützung von ihm erwarten (angezeigt durch die grüne Linie).

09:00 – Die Käufer sind weiterhin aktiv, es gibt einen neuen Durchbruch des Widerstands, der ähnliche Muster auf dem Footprint zeigt: ein leuchtend grüner Cluster – die Bemühungen der Käufer bilden Unterstützung.

Nützliche Links

Weitere nützliche praktische Informationen zum Lesen von Footprint-Charts im Handel:

• Footprint-Charts lesen lernen
• Wie man Footprint-Charts anwendet

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur effektiven Beherrschung von Footprint-Charts:

1. ATAS herunterladen. Dies ist eine professionelle Software, die sich auf die Volumenanalyse konzentriert. ATAS bietet leistungsstarke Funktionen für die Arbeit mit Footprint-Charts.
2. Lernen Sie die Grundlagen. Wie man einen Footprint-Chart öffnet, einen Modus auswählt, den Chart für verschiedene Märkte und Zeitrahmen fein einstellt. 
3. Analysieren Sie die Historie mit der Footprint-Perspektive. Achten Sie auf Muster in der Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern bei Ausbrüchen, Umkehrungen und anderen wichtigen Bereichen des Charts. 
4. Probieren Sie Market Replay aus – einen eingebauten Simulator für Trader. Riskieren Sie nicht Ihr Kapital – lernen Sie, Footprints anhand historischer Daten genauer zu interpretieren, als ob der Handel in Echtzeit stattfinden würde.

Das Lesen des Footprints ist keine leichte Aufgabe. Es lohnt sich jedoch, Zeit und Mühe in Ihr Wissen, Ihre Erfahrung und Ihre Finanzkompetenz zu investieren. Wenn Sie beim Handel Verluste erlitten haben, können die Footprint-Charts die Situation zu Ihren Gunsten umkehren.

Vergleichen Sie Aufwand und Ergebnis. Wenn der Kurs trotz Käuferaktivität nicht ansteigt, könnte dies ein wichtiges Abwärtssignal sein.

Ungleichgewichte untersuchen. Ungleichgewichte im Volumen zwischen Käufen und Verkäufen können Aufschluss über die Marktstimmung geben. Die auf dem Footprint sichtbaren Bereiche des Ungleichgewichts können in Zukunft als Unterstützung und Widerstand dienen. Der Indikator Stacked Imbalances hilft Ihnen dabei. 

Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren zur Bestätigung. Footprint-Charts liefern zwar viele Informationen, aber die Kombination mit anderen Indikatoren kann einen umfassenderen Blick auf den Markt ermöglichen. Versuchen Sie, Ihren Footprint zu ergänzen mit:

• die Indikatoren Cluster Search, Big Trades, Speed of Tape.
• das Smart Tape.
• Tools für die Arbeit mit dem Orderbuch wie Smart DOM, DOM Levels.

Lernen Sie weiter. Der Blog, der YouTube-Kanal und die Wissensdatenbank bieten spezifische Anleitungen zum Einrichten und Arbeiten mit Footprints, zur Verwendung von Indikatoren, zur Entwicklung von Strategien sowie weitere wertvolle Informationen. Außerdem können sich die Nutzer der ATAS-Plattform auf einen reaktionsschnellen Kundensupport verlassen.

Laden Sie ATAS herunter, eine erstklassige Software für die Arbeit mit Footprints. Sie ist kostenlos. Während des Testzeitraums erhalten Sie vollen Zugriff auf die Tools der Plattform, um mit dem Aktienhandel zu experimentieren. Außerdem können Sie das Programm auch nach Ablauf der 14-tägigen Testphase kostenlos weiter nutzen, sei es für den Handel mit Kryptowährungen oder für die Volumenanalyse.

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