Der Voss Predictive Filter behandelt Preisschwankungen als zyklisch. Gemäß seiner Logik zeigt der Indikator Kauf- und Verkaufspunkte mit Signalen an. Wie profitabel sind sie? Finden wir es weiter heraus.
Der Artikel beschreibt:
- Indikator Geschichte;
- Wie man den Indikator zum Chart hinzufügt;
- Voss Predictive Filter Indikator Signale;
- Experimente zur Bewertung der Rentabilität des Handels mit Voss Predictive Filter Signalen;
- Vergleich des Handels nach Clustern und nach VPS Signalen;
- Schlussfolgerungen – was in der Praxis zu tun ist.
Ein wenig über das Erstellen eines Indikators
In der August 2019-Ausgabe der Technical Analysis of Stocks & Commodities bot John Ehlers einen interessant aussehenden Indikator.
Der Artikel von John Ehlers trug den Titel „Looking Ahead“. Hier ist ein Screenshot aus dem Originalartikel, der den Indikator an der SPY Börse zeigt:
Dieser Indikator ist ein Zyklusindikator, John nannte ihn den Voss Predictor Filter (VPF). Der Name des Indikators bezieht sich auf den Artikel „Universal Negative Delay Filter for Signal Prediction“ von Henning U. Voss, Mathematiker und Arzt, außerordentlicher Professor für Radiologie, Cornell University Medical College.
Natürlich ist der Voss Predictor Filter Indikator keine Zauberei. Johannes beschreibt es so:
„Obwohl er wirklich nicht in die Zukunft sehen kann, kann er Signale früher geben als Signale, die von anderen Händlern verwendet werden – und das kann ausreichen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.“
Durch Hinzufügen des Indikators zum Chart sehen wir 2 Linien, die sich im Fenster unter dem Hauptpreis Chart schneiden (zum Beispiel unten auf dem Öl Futures Chart).
Werfen wir also einen Blick auf diesen Indikator und sehen wir, ob er eine Perspektive hat, die angewendet werden kann.
Hinzufügen eines Indikators zum Chart, Einstellungen
Auf der ATAS Plattform wird der Voss Predictive Filter Indikator auf die gleiche Weise wie alle anderen Indikatoren zum Chart hinzugefügt:
- Öffnen Sie den Indikatormanager im Chartfenster (oder drücken Sie Strg + I);
- Finden Sie Technical Indicators / Voss Predictive Filter in der Liste der Indikatoren;
- Klicken Sie auf Add und OK.
Das Einrichten von Voss Predictive Filter Indikator ist einfach. Voss Predictive Filter hat 3 Parameter:
- Period (standardmäßig Period = 20). Je länger der Zeitraum, desto glatter werden die Schwankungen der Indikatorlinien.
- Predict (Standard = 3) – die Anzahl der Bars, bevor die Vorhersage erstellt wird. Je niedriger der Wert, desto näher liegen die Indikatorlinien beieinander.
- Channel width – Kanalbreite. Ein weiterer Anti-Aliasing Parameter. Je kleiner sein Wert, desto mehr sehen die Indikatorlinien wie normale Sinuskurven aus.
Die Formel zur Berechnung des Indikators und eine detaillierte Beschreibung der Bedeutung der Parameter finden Sie im originalen PDF Artikel A Peek Into The Future auf der Website von John Ehlers.
Voss Predictive Filter Indikatorsignale
Der technische Indikator Voss Predictive Filter, wie viele andere Indikatoren, die aus 2 Linien bestehen, gibt Handelssignale unter Verwendung von Überkreuzungen:
- Bullischer Crossover. Wenn die blaue Linie die rote Linie nach oben kreuzt, handelt es sich um ein Kaufsignal.
- Bärischer Crossover. Wenn die blaue Linie die rote Linie nach unten kreuzt, ist dies ein Verkaufssignal.
Beispiel
Nummer 1 zeigt eigentlich zwei Signale an. Das Kaufsignal stellte sich als falsch heraus, aber dann „korrigierte“ der Indikator schnell und gab ein Verkaufssignal aus. Wenn ein Kaufsignal einen kleinen Verlust machte, wurde dies durch den Gewinn auf das darauffolgende Verkaufssignal ausgeglichen. Das Endergebnis ist der Gewinn.
- Dann gibt es ein Kaufsignal. Hier können wir sehen, dass der Voss Predictive Filter wirklich versucht, den Markt vorherzusagen, indem er ein Signal gibt, bevor die Umkehr tatsächlich eintritt. Wenn Sie bei diesem Signal eine Long Position eintretten, wären Sie wahrscheinlich ein wenig nervös. Aber das Endergebnis ist der Gewinn.
- Das Ergebnis ist ein Verlust.
- Das Ergebnis ist ein kleiner Verlust.
- Das Ergebnis ist ein kleiner Verlust.
- Das Endergebnis ist der Gewinn.
- Das Endergebnis ist der Gewinn.
In der Summe überwiegen die Gewinne die Verluste, sodass der Indikator vielversprechend aussieht.
Lassen Sie uns genauere Tests durchführen.
Testen einer Handelsstrategie mit dem Voss Predictive Filter Indikator
Können Sie mit dem Handel mit Voss Predictive Filter Indikatorsignalen Geld verdienen?
Um diese Frage genau zu beantworten, haben wir in Microsoft Visual Studio einen Algorithmus in C# geschrieben, der als benutzerdefinierter Indikator per API an die ATAS Plattform angebunden werden kann. Wie man dies in einer für Anfänger verständlichen Sprache macht, ist im Artikel Wie man Algorihmen für ATAS schreibt, geschrieben
Der Algorithmus ist einfach:
Der Algorithmus durchläuft alle Kerzen auf dem Chart. Wenn bei den Kerzen i und i-1 eine bullische Kreuzung der Linien des Voss Predictive Filter Indikators auftritt, schließt der Algorithmus die Short Position und eröffnet eine Long Position zum Eröffnungspreis von Kerze i + 1. Und umgekehrt.
Um zum Beispiel die Logik des Algorithmus zu zeigen, nehmen wir SPY. Das Chart dieses Instruments der täglichen Periode erscheint in Johns Artikel, in dem er der Welt den Voss Predictive Filter Indikator vorstellte. Fangen wir mit ihm an.
Beim Durchlaufen der Kerzen stellte der Algorithmus fest, dass auf der i-1 Kerze (16. August 2021) die blaue Linie über der roten lag.
- Und an der Schliessung von Kerze i ging die blaue Linie unter die rote. Crossing gibt ein Verkaufssignal.
- Der Algorithmus geht davon aus, dass eine Short Position zum Eröffnungskurs des nächsten Tages eröffnet wird. Dies ist die Kerze i + 1.
- Eröffnungskurs von Short = 442,96
- Schlusskurs von Short (und Eröffnung von Long) = 445,16. Dies ist der Eröffnungspreis der Kerze vom 23. August, da es einen bullischen Crossover der vorherigen 2 Kerzen gibt.
Das Finanzergebnis aus dem beschriebenen Handel beträgt minus 2,20 $.
Was ist das Ergebnis einer Reihe von Trades, sagen wir, in 1000 Tagen?
Experiment 1. Fügen wir dem täglichen SPY Chart einen Algorithmus hinzu, indem wir Daten für 1000 Tage laden und sehen, was im Logfenster passiert.
Der Algorithmus berechnete, dass gemäß den Signalen in 100 Tagen 60 Longs und 59 Shorts gehandelt wurden, das Gesamtergebnis = 108,57 – 77,41 = 31,18 Dollar mit dem minimalen Handelsvolumen. Darüber hinaus beträgt der Gewinn, für 1 Transaktion neu berechnet, etwa 26 Cent, ohne die Höhe der Provisionen und Slippages zu berücksichtigen, die bei der Marktöffnung wahrscheinlich vorhanden sein werden.
Um zu verstehen, wie effektiv der Handel auf den Indikatorsignalen auf dem täglichen SPY Chart basiert, stellen wir uns vor, dass wir zu Beginn des Untersuchungszeitraums (1. November 2017) eine Long Position mit dem minimalen Volumen eröffnet haben. Dann war SPY gleich 257,40. Am Ende des Untersuchungszeitraums betrug der SPY 450,20. Der Profit vom einfachen Halten einer Position = 450,20 – 257,40 = 192,80.
Es stellt sich heraus, dass auf dem SPY Markt das einfache Halten einer Position 6-mal profitabler ist als der Handel mit den Verkaufs- und Kaufsignalen des Voss Predictive Filter Indikators.
Was ist, wenn man nur mit Kaufsignalen handelt? Trotzdem ist das einfache Halten 192,80 / 108,57 = fast 1,8-mal rentabler.
Was passiert, wenn man den Timeframe / die Chartperiode / den Charttyp / das Instrument ändert?
Experiment 2. Sehen wir uns an, wie der Voss Predictive Filter auf einem ES Chart funktioniert, Typ Tick = 5000, Coverage = 100 Tage. Dieses Instrument ist auch an den S&P 500 Index gebunden, aber da:
- Futures auf Globex fast 24 Stunden am Tag gehandelt werden,
- und der Tick Chart eine glattere Handelsdynamik, die innerhalb des Tages mit sehr unterschiedlicher Aktivität auftritt, zeigt..
… dann vielleicht sehen wir noch beeindruckendere Handelsergebnisse basierend auf den Voss Predictive Filter Indikatorsignalen?
Der Algorithmus berechnete, dass 1050 Long und Short Trades, basierend auf den Signalen des Überschreitens der Linien des Voss Predictive Filter Indikators, in 100 Tagen abgeschlossen wurden. Gesamtergebnis = 112 USD (mit Mindesthandelsvolumen). Der Gewinn pro Trade beträgt etwas mehr als 5 Cent, wodurch man aufgrund von Provisionen und Slippages nicht mit Gewinn rechnen kann.
Zu Beginn des Untersuchungszeitraums zeigte die Notierung auf die Zahl 4122, am Ende – 4509. Die Differenz = 387. Auch hier ist einfaches Halten um das 387/112 = 3,4-fache besser als aktives Handeln.
Und wenn Sie nur Longs traden, ist ein einfaches Halten 387/251 = 1,5 mal besser.
In der Praxis wird das Verhältnis zugunsten eines einfachen Haltens aufgrund von Provisionen und Slippages sogar noch höher ausfallen.
Das Wunder geschah nicht. Wir erhalten weitere Beweise dafür, dass der Aktienmarkt nicht leicht zu schlagen ist.
Und was werden die Ergebnisse sein, wenn wir vom Aktienindex zum Beispiel auf Rohstoff Futures umsteigen?
Experiment 3. Fügen Sie dem Range US Chart (4/10/16) einen Algorithmus hinzu, der die Dynamik des Handels mit Gold Futures für 113 Tage (vom 25. März 2021 bis 29. August 2021) zeigt.
Vor- und Nachteile des Voss Predictive Filter Indikators
Der Voss Predictive Filter Indikator hat die gleichen Vor- und Nachteile wie viele andere technische Indikatoren.
Vorteile:
- einfache Signale;
- zeichnet nicht neu;
- mit den richtigen Einstellungen gibt es einen mathematischen Vorteil;
- gibt Signale oft früher als andere Indikatoren, wie auf dem folgenden Chart gezeigt. Während CCI und RSI noch keine Verkaufssignale generiert haben, hat VPF bereits einen Verkaufsorder erteilt.
Nachteile:
- eine große Anzahl falscher Signale;
- Einfacher mechanischer Handel auf der Grundlage von Indikatorsignalen erlaubt es nicht, mit ernsthaften Gewinnen zu rechnen.
Wie handelt man mit dem Voss Predictive Filter Indikator?
Sie sollten nur handeln, wenn Sie sicher sind, dass der Indikator Ihnen mehr nützt als schadet.
Die tatsächlichen Zahlen oben zeigen, dass VPF nicht viel Grund bietet, einen hocheffektiven Handel zu erwarten.
Um profitablere Trades zu machen, empfehlen wir Ihnen, Cluster Charts zu lesen.
Die ATAS Plattform ermöglicht das Arbeiten mit 25 Cluster Optionen. Sehen wir uns ein Beispiel an, wie das Lesen von Clustern beim Handel auf dem Gold Futures Markt helfen kann und was der Voss Predictive Filter Indikator anzeigt. Der Screenshot unten zeigt ein 10-Minuten Gold Futures Chart, Daten von der COMEX Börse (Teil der CME Gruppe).
In den Morgenstunden der Handelssitzung zeigen die Cluster, dass nach einem hellen Splash von Käufen auf dem Niveau von 1825 (durch die Zahl 1 gezeigt) die Verkäufer aktiver geworden sind (2). Diese Änderung der Handelsaktivität deutet darauf hin, dass der Markt an dem Hoch einer gewissen Bedeutung steht, so dass das Eröffnen einer Short Position unter solchen Bedingungen, obwohl riskant, durchaus vernünftig ist. Beachten Sie, dass der VPF Indikator nur in der nächsten Bar ein Verkaufssignal ausgibt.
Um 2:40 Uhr wird ein Kaufsignal vom Voss Predictive Filter Indikator empfangen, diesmal gibt der Indikator ein sehr genaues Signal beim Markttief (4), während die Cluster die Anwesenheit eines Käufers nur auf der nächsten Bar bestätigen (5).
Der Kurs steigt zweieinhalb Stunden lang an, bis er das Niveau von 1820 erreicht, das zuvor als Unterstützung diente. Der VPF Indikator zeigt seit langem ein Verkaufssignal (6), aber Cluster liefern fundiertere Informationen. Beachten Sie Splash von Aktivität beim Versuch, das Niveau von 1820 zu überwinden. Der schwache Schlusskurs und Splash von Aktivität, das mit der Zahl 7 gekennzeichnet ist, deuten darauf hin, dass wir eine Umkehr des Widerstands von 1820 erleben werden, was tatsächlich passiert.
Würden wir ein Risiko eingehen und nach einem schwachen Barschluss um 5.30 Uhr eine Short Position eröffnen, würden wir die Richtigkeit unserer Einschätzungen sehr bald in Form von Clustern der Präsenz eines Verkäufers bereits bei der nächsten Abwärtstrendbar bestätigen. Gleichzeitig kann ein Short, das durch ein VPF Signal (6) geöffnet wird, Sie nervös und zweifelnd machen.
Schlussfolgerungen
Der Voss Predictive Filter Indikator ist ein relativ neuer Indikator, der versucht, ein Handelssignal zu geben, bevor es sich auf anderen Indikatoren bildet. Dazu betrachtet er Preisschwankungen als Zyklus und verwendet einen Mathematikfilter mit der negativen Verzögerung.
Experimente zum Sammeln von Statistiken zeigen, dass der Voss Predictive Filter Indikator auf Dauer einen kleinen mathematischen Vorteil bieten kann, der jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit von Provisionen und Slippages „aufgefressen“ wird.
Wenn Sie mit dem VPF Trading vertraut sind, können Sie es zu Ihrem Chart auf der ATAS Plattform hinzufügen. Um jedoch die Effizienz Ihres Betriebs zu verbessern, empfehlen wir Ihnen, die Möglichkeiten der modernen Clusteranalyse zu nutzen, die Ihnen hilft zu verstehen, was wirklich auf dem Markt passiert.
Laden Sie die ATAS Plattform kostenlos herunter und vergleichen Sie, wie VPS und Cluster Charts in den Märkten Ihrer Wahl funktionieren.
Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.
