Das Finden von Trades auf dem RangeUS-Chart

Der Schlüssel zum Erfolg auf den Finanzmärkten ist das Wissen um den Einsatz verschiedener Instrumente zur Marktanalyse. In diesem Artikel befassen wir uns mit der Verwendung des RangeUS-Charts, einem einzigartigen Instrument der ATAS-Plattform.

Beherrschen Sie den RangeUS. So können Sie die Bereiche erkennen, in denen sich große Marktteilnehmer ansammeln, und die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus genauer bestimmen.

Lesen Sie in diesem Artikel:

RangeUS ist ein spezieller Candlestick-Chart, das Marktrauschen herausfiltert und Bars auf der Grundlage der vom Preis zurückgelegten Strecke erstellt. Ein solcher Chart ist weder zeit- noch volumenabhängig.

Beispiel für einen RangeUS-Chart auf der 6E-Futures:

Im Gegensatz zum klassischen japanischen Candlestick-Chart bilden die RangeUS-Balken flache Grenzen, so dass die Tiefst- und Höchststände der vorherigen Candlesticks mit denen der nachfolgenden zusammenfallen. 

Vergleichen Sie zwei Charts für das Instrument 6E:

• RangeUS auf der linken Seite;
• 5-Min-Chart auf der rechten Seite.

Beachten Sie, dass auf dem linken Chart nach der ersten Trendbar 10 umgekehrte Bars zu sehen sind, das Kursverhalten erinnert an eine Hin- und Herbewegung, d.h. es geht hin und her. Solche Hin- und Herbewegungen sind auf dem Markt üblich, und ihr Vorhandensein deutet auf eine Pause in der Preisspanne hin, um eine weitere Richtung zu bestimmen.

Derselbe Abschnitt auf dem rechten Chart sieht nach einer korrigierenden Aufwärtsbewegung aus. Daher können identische Abschnitte auf diesen Charts unterschiedlich wahrgenommen werden.

Bei Verwendung des RangeUS-Charts werden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus deutlich. Auf dem nachstehenden Chart ist der SiH9-Futures-Kontrakt zu sehen, mit Blöcken von umgekehrten Bars, die Niveaus bilden, die, wenn sie getestet werden, das Preisverhalten recht vorhersehbar machen.

Ein langer Aufenthalt in der Spanne deutet auf ein starkes Interesse an der Beibehaltung des Niveaus und eine hohe Intensität von Käufern und Verkäufern hin, oder umgekehrt auf einen mangelnden Druck auf den Preis durch die Parteien. 

 Wie bekannt, gibt es auf dem Markt immer einen Gewinner. In der obigen Abbildung sind die Kräfte eindeutig auf der Seite des Verkäufers. Ein erneuter Test dieser Niveaus könnte ein Signal für eine Erholung oder einen Ausbruch sein, je nachdem, wie sich der Preis beim Eintritt in diese Zone verhält.

Das RangeUS-Chart besteht aus zwei Arten von Candlesticks:

• Trending
• Umkehr-Kerzenleuchter

Drei Parameter werden für die Erstellung des RangeUS-Charts verwendet:

1. Tick Trend ist der Abstand, bei dem eine Trendbar gebildet und geschlossen wird. Der Abstand ist entweder nach oben oder nach unten.
2. Tick Reversal ist der Abstand, bei dem eine Umkehrbar gebildet und geschlossen wird. Die Voraussetzung für das Schließen einer Bar ist die entgegengesetzte Richtung zur vorherigen Bar.
3. Open Offset – der Offset vom Beginn der Session, ab dem die erste Bar gezeichnet wird. Die Verwendung dieses Parameters wirkt sich auf den gesamten Chart aus, da er die harten Bar-Grenzen verschiebt.

Schauen wir uns die einzelnen Bars anhand von Beispielen an. Die Abbildung zeigt ein Beispiel für einen RangeUS-Block mit den Parametern: Tick Trend – 10 und Tick Reversal – 5, für die 6E-Futures.

Zwischen den Marken 1 und 2 in der Abbildung befindet sich eine Trendbar, der 10 Kurspunkte misst. Bei Punkt 1 öffnete sich die Bar und bei Punkt 2 schloss sich die Bar. Kurze Bars mit Schatten sind Tick Reversal, d.h. umgekehrte Bars.

Wie die klassischen japanischen Candlesticks können auch die RangeUS-Bars Dochte aufweisen, die jedoch immer gegen die Bar selbst gerichtet sind. Mit anderen Worten, der Schatten auf einer absteigenden Bar ist nur von oben möglich, auf einer aufsteigenden Bar von unten und nichts anderes. Diese Regel gilt nur für geschlossene Bars. Wenn die Bar noch nicht geschlossen ist, können die Schatten in beide Richtungen verlaufen.

In der folgenden Abbildung befindet sich zwischen den Marken 1 und 2 eine umgekehrte Bar, die 5 Ticks groß ist. An Punkt 2 wurde die Bar eröffnet, an Punkt 1 wurde sie geschlossen, aber der Preis bewegte sich zu Punkt 3, was die Bildung eines langen Schattens beeinflusste.

Eine umgekehrte Bar hat sich als Aufwärtsbalken gebildet und bedeutet, dass der Preis 5 Ticks in die entgegengesetzte Richtung vom Schluss der vorherigen Trendbars gegangen ist. Obwohl die Bar unten einen langen Schatten aufweist, hat der Kurs die 10-Tick-Schwelle nicht überschritten und ist wieder gestiegen. Nach diesem Prinzip werden umgekehrte Bars gebildet. 

Wenn eine Trendbar gebildet wird, der Kurs sich aber weiterhin um 10 Ticks bewegt, bildet sich die nächste Trendbar.

Mit bestimmten Einstellungen, die für verschiedene Instrumente individuell sind, blendet der RangeUS-Chart unnötiges Marktrauschen aus und zeigt wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an.

Die Zeit, in der jede Bar gebildet wird, ist unterschiedlich. Einige Bars können sehr lange brauchen, um sich zu bilden, weil sich der Preis normalerweise lange Zeit in einer engen Spanne befindet. Dies kann auf mangelnden Druck oder umgekehrt auf ein starkes Interesse am Halten des Niveaus zurückzuführen sein.

Betrachten wir die Vorteile, die sich aus der Verwendung eines RangeUS-Charts ergeben:

Die Bildung von RangeUS-Bars ist zeitlich nicht festgelegt, so dass es viel einfacher ist, große Anhäufungen zu erkennen. Ein großer Spieler verbirgt oft seine Pläne und baut seine Position allmählich auf, indem er den Preis innerhalb bestimmter Grenzen hält, als ob er sein Volumen im Laufe der Zeit schmieren würde. Im RangeUS-Chart wird dieses Volumen in einem einzigen Cluster zusammengefasst. Bei der Kombination des RangeUS-Charts mit dem Cluster-Anzeigemodus werden die volumetrischen Ebenen in einem Bündel zusammengefasst.

Die Abbildung unten zeigt die Cluster-Volumenanzeige für das RangeUS-Chart, ein großes Verkäufervolumen bildete sich auf der ersten absteigenden Bar, anschließend, als der Preis diesen Bereich testete, stieß er auf Widerstand und drehte nach einer kurzen Handelssession in die andere Richtung:

Mit zusätzlichen volumetrischen Indikatoren wie Volumen, Delta und Open Interest werden wichtige Niveaus in Bereichen erscheinen, in denen:

• ein erhöhtes Volumen vorhanden ist;
• das Delta höher als der Durchschnitt ist;
• das offene Interesse gestiegen ist.

Bei diesem Ansatz müssen Sie nicht auf globale Tiefst- oder Höchststände warten, um eine Position zu eröffnen. 

Der RangeUS-Chart eignet sich gut zum Auffinden von Drehpunkten. Um eine Umkehrung zu erkennen, verwenden Sie eine Kombination aus RangeUS-Chart und dem Indikator Delta. Im nachstehenden Beispiel sehen wir einen großen unternehmungslustigen Käufer im Indikator Delta, aber die Bar ist in die entgegengesetzte Richtung zu den Käufen gerichtet, was auf eine Änderung der Priorität und die schwindende Stärke des Käufers hinweist.

Dies sind nur einige der Vorteile, die RangeUS zu bieten hat, in der Tat gibt es viele mehr, und wenn Sie aufmerksam genug sind, werden Sie andere Möglichkeiten finden, um profitabel zu handeln.

Nachfolgend finden Sie einen Chart für das Instrument SiH9. In diesem Beispiel geht es um die Methodik zur Ermittlung eines wichtigen Akteurs, der den Preis des Futures beeinflusst. Im RangeUS-Chart wurden die Indikatoren Trend – 75, Reversal – 50, Open Interest und Delta hinzugefügt, die fragliche Periode ist der 22-25 Januar 2019.

Auf der  Nummer 1 wurde die Aktivität der großen Marktteilnehmer festgestellt. Wie Sie sehen können, lag der Preis in einer engen Spanne.

In Bar „A“ hat das Delta einen stark negativen Wert mit einem Wert von -14730 Kontrakten, was uns auf einen proaktiven Verkäufer hinweist. Das offene Interesse ist um 53600 gestiegen. Da sich der OI nur um ein Vielfaches von 2 ändert, können wir davon ausgehen, dass fast das gesamte Volumen des Verkäufers auf die Eröffnung einer Short-Position gerichtet ist. Gleichzeitig zog der Käufer, der ebenfalls seine Long-Positionen eröffnete, Limit-Orders den Market-Orders vor, denn wir erinnern uns, dass unser Delta bei einem Gesamtvolumen von 132.000 Kontrakten einen stark negativen Wert aufweist, was ein weit überdurchschnittlicher Wert ist.

Betrachten Sie die nächste „B“ Bar, wie es weiterhin eine große Position zu gewinnen. Das Delta dieser Bar betrug +36000 Kontrakte, was auf den Beginn der Käuferaktivität hindeutet, das offene Interesse stieg um 66000 und das Gesamtvolumen betrug 266 000 Kontrakte. Da 66000/2=33000 ist, ergibt sich die umgekehrte Situation wie zuvor. Der Käufer hat nun die Initiative ergriffen und seine Position gegen die Limit-Orders des Verkäufers durchgesetzt. 

Wie Sie sehen können, bewegte keiner der Teilnehmer den Kurs, er bewegte sich weiterhin für eine Weile in den festgelegten Grenzen. Das kann daran liegen, dass der stärkere Spieler auf Gegenlautstärke geachtet hat.

In dem fraglichen Gebiet stehen sich zwei aggressive Seiten gegenüber, so dass es sinnvoller ist, eine Position auf der Gewinnerseite zu eröffnen. 

Die stärkere Seite zeigte sich, indem sie den Preis aus der Spanne nach unten drückte. Daraus schließen wir, dass der Verkäufer in diesem Fall den Markt kontrolliert. Wenn die Situation für uns klar ist, können wir bereits eine Entscheidung auf der Grundlage der folgenden Umstände treffen:

• ein großer Spieler hat eine Short-Position erworben, was bedeutet, dass eine anhaltende Trendbewegung zu erwarten ist;
• wir kennen ein starkes Widerstandsniveau, bei dessen Test es ratsam ist, eine Position zu eröffnen und einen kurzen Stop-Loss zu setzen.

Es hat nicht lange gedauert, bis ein großer Spieler das Niveau getestet hat, und das Halten dieses Niveaus bestätigt nur unsere Erwartungen.

In der nächsten Handelssession verlor der Kurs etwa 500 Punkte, und die Rekrutierung einer Short-Position durch den großen Spieler setzte sich fort, wie der Abschnitt Nummer „2“ zeigt. Dieser Abschnitt ist weiterhin ein Widerstandsniveau, wie der Preis, der das Niveau im Abschnitt Nummer „3“ testet, beweist.

Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass die zusätzliche Verwendung der Indikatoren Delta und Open Interest wichtige Bereiche im RangeUS-Chart identifizieren kann.

Wir haben uns nur einige Beispiele für die Einrichtung und Verwendung des RangeUS-Charts angesehen, aber angesichts der Vielfalt der Werkzeuge und der unterschiedlichen Art ihres Verhaltens werden die RangeUS-Einstellungen immer unterschiedlich sein. Um zu verstehen, welche Einstellungen für jedes Instrument optimal sind, können Sie selbst einige Parameter festlegen, die die Grundlage für die Berechnungen bilden.

Zum Beispiel hat jedes Instrument eine andere durchschnittliche Bewegung oder Volatilität, das ist, wenn der Preis bewegt sich von Minimum zu Maximum über eine bestimmte Zeitperiode, um diesen Parameter mit der ATAS-Plattform zu berechnen kann der ATR-Indikator helfen. 

Im folgenden Beispiel wurde die durchschnittliche Preisbewegung für das H1-Chart des Instruments SiH9 berechnet und beträgt 154 Pips für 10 Balken von 1 Stunde Dauer.

So können Sie für jedes Instrument die Volatilität (B) bestimmen, und dieser Wert bildet die Grundlage für die Berechnung der Tick-Trend- und Tick-Reversal-Werte des RangeUS-Charts. Experimentieren Sie mit den ausgewählten Instrumenten. Optimale Werte könnten Tick Trend=B/2 und Tick Reversal=Tick Trend/100*75 sein.

In diesem Artikel haben wir also den unkonventionellen RangeUS-Chart kennengelernt, der unnötiges Marktrauschen eliminiert und sich auf Bereiche konzentriert, in denen große Marktteilnehmer akkumulieren. Wir haben auch gelernt, wie und mit welchen Instrumenten ein solcher Chart kombiniert werden sollte, und das Beobachten und Erforschen solcher Kombinationen wird uns zusätzliche Hinweise auf Marktsituationen eröffnen.