Dieser Artikel wirft die Frage nach der Bedeutung dynamischer Handelssysteme auf, die sich selbst an den Markt anpassen. Wie entwickelt man sie unter Berücksichtigung der Intraday-Levels?
Wir werden versuchen, dies anhand von 2 Indikatoren zu demonstrieren. Der Indikator „Dynamic Levels“ findet starke dynamische Intraday Levels. Und der Indikator „Cluster Search“ zeigt “Fallen” für Verkäufer und Käufer. Wenn ihre Signale übereinstimmen, deutet dies auf einen vielversprechenden Einstieg in die Position hin.
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Dynamischer Markt
Beginnen wir mit einem abstrakten Sportbeispiel. Beim Fußball platziert der Trainer die Spieler auf bestimmten Positionen, aber während des Spiels nimmt er Auswechslungen und Neuanordnungen vor und korrigiert die Taktik. Wenn sich ein Trainer nicht an eine sich ständig ändernde Situation im Feld anpasst, wird es schwierig, den Titel zu gewinnen.
Finanzmärkte sind auch ein dynamisches, sich ständig veränderndes System. Und der Trader muss sich wie ein guter Fußballtrainer verhalten. Man muss den aktuellen Markt analysieren und seine Handelssysteme an endlose Veränderungen anpassen.
Gut, wenn der Trader diesen Punkt bei der Erstellung von Handelssystemen gleich berücksichtigt. Dann sind sie dynamisch und passen sich an sich ändernde Volatilität und Marktdynamik an.
Handelssysteme mit strengen Parametern werden wahrscheinlich nicht lange stabil funktionieren. Beispielsweise kann ein fester Stop-Loss in Ticks in einem Markt mit geringer Volatilität richtig funktionieren, wird aber bei steigender Volatilität zu oft aktiviert.
Daher erfordert ein dynamischer Markt dynamische Handelssysteme. Wie baut man sie?
Regulierter Markt im Chart "Range US"
Die Handels- und Analyseplattform ATAS enthält viele nützliche Indikatoren und Arten von Charts, die ein effizienteres Arbeiten auf dem sich ständig weiterentwickelnden Markt ermöglichen.
Das erste Tool, mit dem man die dynamische Struktur des Marktes besser erkennen kann, ist der Chart „Range US“. Der Zweck von Range Charts besteht darin, geringfügige Kursschwankungen zu beseitigen und nur wichtige Bewegungen anzuzeigen. Die Range Charts zeigen die Haupttrends des aktuellen Marktes besser. Daher können Range Charts beim Intraday Handel gute Helfer sein.
Betrachten wir am Beispiel eines 6E-Euro-Futures der CME-Börse den Range US 0/4/6 Chart:
Der Range-Chart entfernte unnötiges Marktrauschen und zeigte eine deutlichere Abwärtsbewegung.
Der Handel mit dem Trend ist aufgrund des größeren Transaktionspotenzials immer effizienter. Range Charts können die Dynamik einer Trendwende auf dem Markt gut darstellen. Daher werden wir im Rahmen dieses Artikels diese Art von Chart verwenden, um einen sich dynamisch verändernden Markt zu analysieren.
Dynamische Level mit dem "Dynamic Levels" Indikator
Für ein dynamisches Handelssystem benötigen Sie einen Indikator, der dynamische Levels in einem automatischen Modus aufbauen kann. Gut geeignet ist hierfür der Indikator „Dynamic Levels“, der das Level des maximalen Volumens und die Value Area für einen bestimmten Zeitraum dynamisch aufbaut.
Dieser Indikator verfügt jedoch über interessante Filter, die Ihnen helfen, unser Handelssystem effektiver an den Markt anzupassen. Betrachten wir einige davon:
- Im Abschnitt „Type“ können Sie die Berechnung nach „Delta“ auswählen, um die Dominanz der Käufer gegenüber den Verkäufern zu sehen oder umgekehrt.
- Im Abschnitt „Period“ können Sie „Hourly“ auswählen, um Intraday Level zu zeichnen.
- Im Abschnitt „Filter“ können Sie einen Wert von 100 einstellen, der Ihnen hilft, nur einen signifikanten Vorteil in Delta zu sehen.
- Sie können die Level „Value area“ und die Value Area selbst entfernen und nur das Level „Dynamische Ebenen“ auswählen.
Als Ergebnis erhalten wir auf dem Chart „Range US“ folgendes Bild:
Der Indikator „Dynamic Levels“ mit diesen Filtern zeigte wichtige Intraday Levels, die im Handel verwendet werden können. Schwache Level werden eliminiert.
Um optimale Einstiegspunkte zu finden, betrachten wir sogenannte Fallen für Verkäufer und Käufer, nach denen interessante Bewegungen stattfinden können.
Fallen für Käufer und Verkäufer mit dem "Cluster Search" Indikator
Wenn Käufer oder Verkäufer gefangen sind, geht der Markt gegen sie. Dies ermöglicht es einem Händler, der diese Situation rechtzeitig erkannt hat, einen Gewinn aus dieser Bewegung zu erzielen.
Wir suchen mit dem Indikator „Cluster Search“ nach Fallen für Käufer oder Verkäufer.
Dieser Indikator hat auch interessante Filter, die dabei helfen können. Berücksichtigen wir zu Beginn die Einstellungen, um eine Falle für Verkäufer zu finden:
- Im Abschnitt „Minimum value“ können Sie den Wert einstellen: 50.
- Im Abschnitt „Delta filter“ können Sie den Wert -80 einstellen, um die Orte der aktiven Verkäufe anzuzeigen.
- Im Abschnitt „Candle direction“ können Sie den Wert „Bullish“ auswählen, da wir nach Fallen für Verkäufer suchen, also brauchen wir bullische Kerzen.
- Dieser Cluster kann rot markiert werden.
Betrachten wir die Einstellungen des zweiten „Cluster Search“ Indikators, um Fallen für Käufer zu finden:
- Im Abschnitt „Minimum value“ können Sie den Wert einstellen: 50.
- Im Abschnitt „Delta filter“ können Sie den Wert auf 80 setzen, um die Orte der aktiven Einkäufe anzuzeigen.
- Im Abschnitt „Candle direction“ können Sie den Wert „Bearish“ auswählen, da wir nach Fallen für Käufer suchen und daher bärische Kerzen benötigen.
- Dieser Cluster kann grün markiert werden.
Als Ergebnis erhalten wir einen Chart, der die Stellen zeigt, an denen entweder Käufer oder Verkäufer in Schwierigkeiten geraten sind:
Lassen Sie uns nun diskutieren, wie dieses Verständnis im Handel genutzt werden kann.
Wie kann man Intraday Level mit Fallen für Käufer und Verkäufer handeln?
Wenn ein starkes Intraday Level und eine Falle für einen Verkäufer zusammenfallen, können Sie nach einer Kaufgelegenheit suchen.
Gute Einstiegspunkte für den Kauf können am Ende von Abwärtstrends gefunden werden, da dies einen besseren Preis und mehr Gewinnpotenzial bietet.
Betrachten wir ein Beispiel des Kaufeintrags:
Bei Punkt 1 zeigte der Cluster Search Indikator eine Falle für Verkäufer auf dem runden Level. Dieser Cluster fiel mit dem Level des Indikators „Dynamic Levels“ zusammen. Dies ermöglicht die Suche nach einem Kaufeinstiegspunkt. Stop-Loss können hinter dem Tief der Signalbar platziert werden und dann die Transaktion über die Tiefs neuer Bars hinaus verfolgen.
Wenn ein starkes Intraday Level und eine Falle für Käufer zusammenfallen, können Sie nach einer Verkaufsgelegenheit suchen. Gute Verkaufseinstiegspunkte können am Ende von Aufwärtsbewegungen gefunden werden, da dies einen besseren Preis und mehr Gewinnpotenzial bietet.
Betrachten wir ein Beispiel des Verkaufseintrags:
Bei Punkt 2 zeigte der Cluster Search Indikator eine Falle für Käufer. Dieser Cluster fiel mit dem Level des Indikators „Dynamic Levels“ zusammen. Dies ermöglicht die Suche nach einem Verkaufseinstiegspunkt. Stop-Loss kann hinter dem Hoch der Signalbar platziert werden und dann die Transaktion über die Hochs neuer Bars hinaus verfolgen.
Da es sich um Intraday Handel handelt, sind die Impulse der Kursbewegung vorübergehend, gleichzeitig aber klein und mit Risiken verbunden. Wenn Sie Charts für mehrere Instrumente einrichten, gibt es mehr Signale.
Um den Chart nicht ständig im Auge zu behalten, können Sie in den „Cluster Search“ Indikatoren „Alerts“ einrichten, die Sie über potenzielle Signale für einen Markteintritt informieren. Auf diese Weise erfordert das Daytrading weniger Aufwand.
Schlussfolgerungen. Was ist in der Praxis zu tun?
Der Markt ist ein komplexes, sich dynamisch entwickelndes System. Daher können dynamische Handelssysteme, die sich an einen sich ändernden Markt anpassen können, in einem solchen Markt erfolgreich handeln. Um ein dynamisches Handelssystem aufzubauen, können Sie die folgenden Tools verwenden:
- Chart «Range US». Es zeigt gut die Trendstruktur des Marktes und eliminiert unnötiges Rauschen.
- Der „Dynamic Levels“ Indikator, der mit Hilfe von Filtern ein dynamisches starkes Intraday Level aufbauen kann.
- Cluster Search Indikator, der mithilfe von Filtern hilft, Fallen für Verkäufer oder Käufer zu finden.
Laden Sie die Handels- und Analyseplattform ATAS herunter, um zu testen, wie diese Indikatoren verwendet werden können, um ein flexibles Handelssystem aufzubauen, mit dem Sie effektiv in einem dynamischen Markt handeln können.
Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.
