Was sind Footprint und Cluster? Footprint-Muster

In diesem Artikel für Anfänger werden wir analysieren:

• Zeit. Basierend auf dem ausgewählten Zeitrahmen.
• Preis. Wird für jedes Preisniveau angezeigt.
• Volumina. Die Volumendaten enthalten verschiedene Details, z. B. die Verteilung zwischen Käufen und Verkäufen. Die Aggression der Verkäufer (Volumen der Verkaufsaufträge am Markt) ist rot hervorgehoben, während die Aggression der Käufer (Volumen der Kaufaufträge am Markt) grün dargestellt ist.

Diese Methode kam erst vor 20 Jahren auf und ist heute viel weiter entwickelt als die technische und fundamentale Analyse. Die Einzigartigkeit und Nützlichkeit des Footprint liegt darin, dass ein Händler nicht nur das vertikale Volumen für einen bestimmten Zeitraum analysieren kann, sondern auch das horizontale Volumen, das auf jedem Preisniveau gehandelt wurde.

Technisch gesehen ist ein Cluster ein Satz von Zellen mit wichtigen Informationen. Jedes Preisniveau hat seine eigene Zelle für einen bestimmten Zeitraum. Ein Händler kann in einem Cluster sehen, was sich innerhalb eines Balkens abgespielt hat. 

Das bedeutet, dass jeder Cluster neben den 4 Standardpunkten – Hoch, Tief, Schluss und Eröffnung – Daten über das Volumen für jedes Preisniveau enthält. Es ist wichtig zu verstehen, dass Händler in den Clustern Market Orders sehen, die mit Hilfe von Limit Orders ausgeführt werden.

Weitere Informationen über das Prinzip der Zusammenführung von Aufträgen finden Sie im Artikel über das Smart DOM.

Volumen. Ein Footprint-Chart, der auf Volumeninformationen basiert.

1. Handelsgeschäfte. Ein Footprint-Diagramm, das auf Daten über die Anzahl der Abschlüsse basiert. Auch bekannt als „Tick-Footprint“.
2. Bid x Ask. Der informativste Footprint basiert auf Daten über das Volumen der Marktkäufe und -verkäufe. Die Daten werden in zwei Spalten angezeigt, wie im Screenshot oben dargestellt.
3. Delta. Ein Footprint-Chart, der auf der Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufsvolumen des Marktes basiert.

Jedes Menü bietet einige Variationen des Footprints. Im Menü „Volumen“ stehen sechs Variationen zur Verfügung, wie im Screenshot oben zu sehen ist.

Weitere Footprint-Einstellungen finden Sie im Charteinstellungs-Manager (erreichbar über Strg+S) auf der Registerkarte Cluster-Einstellungen.

Die im Folgenden vorgestellten Footprint-Muster stellen keine strenge Klassifizierung dar. Sie sollten berücksichtigt werden als Instrumente, die zusammen mit anderen analytischen Ansätzen verwendet werden können. Wie alle anderen Muster bieten auch Footprints keine 100-prozentige Garantie für Prognosegenauigkeit oder Handelserfolg. 

• Wenn es einen Aufwärtstrend gibt und der Footprint anzeigt, dass bei steigenden Preisen die Zahl der Abschlüsse abnimmt, kann dies auf einen Mangel an Käufern hindeuten. Dieses Prinzip wird als „schwache Nachfrage“ bezeichnet.
• Ähnlich verhält es sich, wenn der Footprint während eines Abwärtstrends am unteren Ende dünner wird, was auf einen nachlassenden Verkaufsdruck hindeuten könnte. 

Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass sich die derzeitige Dynamik erschöpft. In der Folge könnte man erwarten, dass der Markt in eine ausgeglichene Phase eintritt oder eine gegenläufige Bewegung erfährt.

Beispiel für den E-mini S&P-500-Futures-Markt, über einen Zeitraum von 30 Minuten:

Das Balanced Footprint-Muster tritt auf, wenn das Handelsvolumen gleichmäßig über eine Preisspanne verteilt ist. Es deutet auf Marktunsicherheit und ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern hin. Folglich sollte man in Zukunft mit einer Seitwärtsbewegung des Marktes rechnen.

Beispiel für den E-mini S&P-500-Futures-Markt, Tagesperiode:   

Es ist erwähnenswert, dass sich der Markt in der Nähe eines Niveaus ausbalancierte, auf dem zuvor ein Gleichgewicht beobachtet wurde (wie durch den Pfeil angezeigt).

Am 3. Tag könnte jedoch etwas passiert sein. Es trat ein Faktor auf, der das Kräfteverhältnis zugunsten der Käufer verschob und den Preis in der Folge nach oben trieb.

Beispiel aus dem COMEX-Gold-Terminmarkt, Tagesperiode:

Um dies zu verstehen, müssen wir den Kontext untersuchen, die maximale Menge an Informationen berücksichtigen und zwei mögliche Szenarien untersuchen:

1. Tendenz. Das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern verschob sich aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach oben, z. B. beeinflusst durch grundlegende Faktoren (Nachrichten oder Erwartungen). In diesem Fall verließ der Markt die „flache“ Phase (in der der Preis hauptsächlich in der Spanne von 2030-2050 gehandelt wurde), und die Käufer absorbierten die Verkaufsangebote derjenigen, die den Preis von 2055 für zu hoch hielten. Der Nachfragedruck ließ nicht nach, und am nächsten Tag beschleunigte sich der Preis nach oben.
2. Umkehrung. Alternativ deuten „p“- oder „b“-förmige Fußabdrücke oft darauf hin, dass nach einer Phase des Markttrends neue Teilnehmer glauben, dass der Preis genug gestiegen (oder gesunken) ist, um Gewinne mitzunehmen (und/oder Positionen in der entgegengesetzten Richtung einzugehen). Weitere Einzelheiten finden Sie weiter unten.

Beispiel aus dem Öl-Terminmarkt an der NYMEX-Börse, täglicher Zeitraum:

Der nächste Handelstag, der 4. Februar, liefert wichtige Argumente für die Hypothese einer bullischen Trendwende:

• fiel der Preis unter das Minimum vom 1. Februar, aber der Abwärtstrend setzte sich nicht fort;
• Darüber hinaus schloss der Kontraktpreis im oberen Bereich des Tages und oberhalb der Konvexität vom 1. Februar.

Am 5. Februar wurde deutlich, dass die Marke von 72,50 als Unterstützung fungierte – ein Selling Exhaustion-Muster wurde auf der Unterseite des Fußabdrucks beobachtet. Die allmähliche Ausdünnung des Profils deutete auf eine Knappheit an Verkäufern hin. Die Käufer, die am 1. Februar auftauchten, waren siegreich. Darüber hinaus diente das „b“-Muster als früher Hinweis auf ihre Absichten.

Typischerweise ist in diesem Szenario:

• Das Profil (oder Footprint-Chart) ist schmal und dünn;
• Das Delta ist deutlich zu erkennen.

Zur besseren Veranschaulichung betrachten wir den Bid x Ask-Footprint mit einer Verteilung des Volumens auf Käufe und Verkäufe.

Beispiel für Abwärtsdruck auf dem ES-Futures-Markt, basierend auf Daten der CME-Börse, während eines 5-Minuten-Zeitraums:

• Marktkäufe (rechts) zeigen Nullen an;
• Marktverkäufe (links) weisen auf ein geringes Volumen hin, das jedoch ausreicht, um den Preis effektiv nach unten zu drücken.

Mit dem Indikator „Stacked Inbalance“ lassen sich solche Zonen leicht erkennen. Die drei roten Linien im Chart stellen seine Funktionsweise dar.

Das “Directional Footprint-Muster” deutet auf die Dominanz einer Seite hin, wie im Beispiel zu sehen ist, wo die Verkäufer vorherrschen. Später, um 17:00 Uhr, diente dieses Niveau als Widerstand.

Beispiel für einen Aufwärtsdruck auf demselben Markt:

Bitte beachten:

• Die Käufer haben sich bemüht (der Pfeil zeigt auf ein Cluster mit Marktkäufen von 863 Kontrakten);
• Der Preis bewegte sich ohne Widerstand nach oben (was den Indikator für gestapelte Ungleichgewichte auslöste).

Beispiel für eine bärische Umkehr auf dem E-Mini-Nasdaq-Futures-Markt während eines 10-Minuten-Zeitraums:

Der Bereich, in dem die Verkäufer auf der Grundlinie auftauchten, diente als Startrampe, um den Preis unter die Tiefststände der vorangegangenen Kerzen zu drücken. Dadurch wurde verhindert, dass die Käufer den Kurs in den nachfolgenden Kerzen nach oben treiben konnten.

Unten sehen Sie ein weiteres Beispiel für eine rückläufige Trendwende am Futures-Markt für einen Aktienindex innerhalb eines 5-Minuten-Zeitraums:

• Wenn wir die vielen grünen Cluster auf dem Footprint (zwischen den schwarzen Linien) als das Bemühen der Käufer interpretieren, den Preis nach oben zu treiben, hat dies keine Ergebnisse gebracht. 
• Die Bemühungen der Verkäufer (durch die Pfeile angezeigt) drückten den Preis jedoch effektiv in Richtung des Tiefpunkts der Kerze.

Möglicherweise gab es um 5247 herum einen großen Verkäufer, der zunächst mit Limit-Verkäufen einstieg, gefolgt von Marktverkäufen. Dies ist aus dem Fußabdruck ersichtlich.

Beispiel für eine Aufwärtsumkehr auf dem Bitcoin-Futures-Markt, Daten von Binance Futures, während eines 10-Minuten-Zeitraums:

In Bereichen, in denen Verkäufe stattfanden (meist aufgrund von Stop-Loss-Positionen, die unterhalb der psychologischen Marke ausgelöst wurden), übernahmen die Käufer die Kontrolle. Der Wechsel war besonders deutlich (ein Wechsel von Rot zu Grün mit beträchtlichen Volumina) um die 69.500er-Marke. Dies markierte den Beginn der Rallye.

• Hilft dabei, einen guten Einstiegspunkt mit minimalem Risiko zu finden.
• Er zeigt schnell, dass ein Händler die falsche Seite gewählt hat und hilft somit, verlustbringende Geschäfte schneller zu schließen.
• Zeigt die Vorherrschaft von Käufern oder Verkäufern an.
• Zeigt die Absorption in Echtzeit an.
• Zeigt die POC-Bewegung (Point of Control) an.

• Ein Bildschirm zeigt aufgrund des hohen Detailgrads nur einen kurzen Zeitraum an.
• Tages-Footprint-Charts sind sehr gestreckt.

• Muster sind keine Garantie für profitable Geschäfte.
• Studieren Sie Footprint-Muster über verschiedene Zeitrahmen und Charttypen hinweg. 
• Berücksichtigen Sie die fraktale Natur des Marktes. 
• Schützen Sie Ihr Kapital stets durch den Einsatz geeigneter Strategien.

Die Arbeit mit Cluster-Charts in der ATAS-Plattform wird Ihre Fähigkeit erweitern, den Handel mit Footprint-Mustern zu erlernen.

Klare Visualisierung. Standardmäßig hebt ATAS die größten Cluster innerhalb einer Kerze hervor, da sie für viele Marktteilnehmer relevant sind und den Preis in der Zukunft erheblich beeinflussen können. Sie können auch Schriftarten, Farben, Statistiken und Footprint-Verläufe anpassen.

Indikatoren. Die ATAS-Plattform bietet den Indikator “Clustersearch”, der bei der Analyse von Clustercharts hilft. Sie bietet verschiedene Suchkriterien und Farben zur Hervorhebung von Clustern von Interesse. Der Indikator „Cluster-Chart“ ist ebenfalls nützlich. 

Marktwiederholung. Konfigurieren Sie den Marktsimulator, um historische Daten wiederzugeben.  Üben Sie das Erkennen und Interpretieren von Footprint-Mustern, als ob der Handel in Echtzeit stattfinden würde. Dies ist ein schneller und sicherer Weg, um Ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern.

Lehrmaterial. Erkunden Sie unseren Blog und die Knowledge Base für wertvolle Empfehlungen zur Entwicklung von Strategien für den Footprint-Handel. Vergessen Sie nicht, einen Blick auf die Registerkarte „Lernen“ im Hauptmenü der ATAS-Plattform zu werfen – sie enthält wertvolle Erkenntnisse für den Footprint-Handel. Sollten Sie auf Schwierigkeiten stoßen, können Sie uns gerne kontaktieren – unser Support-Team ist immer bereit, Ihnen zu helfen.

Die ATAS-Plattform:

• Bietet Ihnen ein leistungsstarkes Toolkit für die Clusteranalyse von Futures, Aktien und Kryptowährungen. Die Palette der verfügbaren Tools wird mit jeder Aktualisierung der Plattform erweitert.
• Ermöglicht Ihnen das Laden von Tickdaten aus Futures-, Aktien- und Kryptowährungsmärkten und bietet Ihnen damit eine umfassende Grundlage für die Untersuchung von Mustern in Footprint-Charts.
• Bietet viele weitere Vorteile für Händler, die ein professionelles Niveau mit Cluster Charts, mit nützlichen Indikatoren und anderen Funktionen kombinieren möchten.

Verwenden Sie Footprint-Muster zusammen mit anderen Analyseinstrumenten, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

ATAS herunterladen. Es ist kostenlos. Während der Testphase erhalten Sie vollen Zugriff auf die Tools der Plattform, um mit dem DOM und den Footprint-Charts zu experimentieren. Außerdem können Sie das Programm auch nach der 14-tägigen Testphase weiterhin kostenlos nutzen, sei es für den Handel mit Kryptowährungen oder zur Volumenanalyse.

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