Индикатор Session Volume Profile (SVP) – это профиль рынка, который настроен на отображение горизонтальных объемов для заданной торговой сессии.
Проще говоря, это профиль рынка, который строится на основе заданного временного интервала — от выбранного момента «время от» до «время до».
Читай далее:
- Что такое индикатор Session Volume Profile и зачем он нужен
- Как настроить SVP
- Как использовать профиль рынка в трейдинге: примеры на графике
- Ответы на частые вопросы и полезные ссылки
Индикатор Session Volume Profile: суть работы
Обычный профиль рынка показывает, как распределялась активность по ценовым уровням.
Session Volume Profile делает то же самое, но только в рамках заданного времени. Достаточно указать границы — «от» и «до» — и на графике останется объем только за выбранную сессию. Отсюда и название: профиль объема торговой сессии.
Образно говоря, Session Volume Profile — это профиль рынка, «сжатый» до границ одной торговой сессии.
Пример на графике ниже — фьючерсы на индекс Доу Джонса. Он показывает два рыночных профиля в платформе ATAS. Это поможет наглядно понять, чем отличается обычный профиль от Session Volume Profile.
Синим цветом показан стандартный Volume Profile дневного периода. Он охватывает данные рыночной активности от полуночи до полуночи (по умолчанию в платформе ATAS установлено время UTC).
Зеленым цветом показан Session Volume Profile, который охватывает рыночную активность, которая развивалась между 13:30 и 20:00 (UTC) – это то время, когда происходят основные торги во время американской торговой сессии. Также в этот период повышена активность не только на фондовом рынке, но и на товарных (например, золото, нефть), валютных и криптовалютных рынках.
Лайфхак. Ход торговли на американской торговой сессии характеризуется повышенными объемами торгов, с типичными всплесками активности в самом начале и в самом конце торговой сессии. Чтобы убедиться, что временные рамки профиля заданы правильно, посмотри на гистограмму объемов под графиком — всплески в начале и в конце дня подскажут, все ли настроено верно.
Зачем нужен индикатор профиля объема сессии?
Лаконичность. В примере с фьючерсами на Dow Jones основной объем торгов приходится на рабочие часы Нью-Йорка. Поэтому синий и зеленый профили во многом повторяют друг друга. Так что если убрать данные для торгов за пределами американской сессии, график станет более лаконичным, при этом не потеряв ценности с точки зрения анализа объемов.
Больше фокуса. Данные вне американской сессии могут создавать «шум» на графике. Трейдеру это мешает сосредоточиться на ключевом — активной фазе торгов в США. Session Volume Profile помогает выделить именно этот период, убирая все лишнее и оставляя только значимую информацию для анализа.
Визуал. Трейдер может найти удобным, что профиль строится поверх свечей, когда идет активная торговля для выбранной сессии, а не находится сбоку около полуночи.
Внутридневные стратегии. Анализ профиля объема для конкретной торговой сессии полезен при применении различных торговых методик. Например, в стратегии Smart Money Concept рассматривается термин Kill Zones — это зоны времени, когда цена ведет себя определенным образом. он имеет отношение к тому, как ведет себя цена с точки зрения трейдеров в разных временных зонах (считается, что трейдеры во время европейской сессии заинтересованы в том, чтобы использовать зоны ликвидности, которые образовались во время азиатской сессии).
Конечно, это далеко не полный список ситуаций, в которых индикатор профиля объема сессии может быть полезен.
Как настроить индикатор профиля объема для торговой сессии
Шаг 1. Добавь индикатор на график.
Открой график нужного инструмента и добавь индикатор Volume Profile через Менеджер индикаторов. Для этого используй меню на панели над графиком или нажми сочетание клавиш Ctrl+I. В открывшемся окне выбери Volume Profile и нажми Add.
Шаг 2. Настрой временные границы.
В том же Менеджере индикаторов установи параметр Period в значение Custom — это активирует поля для установки времени.
Введи нужные значения в поля Begin Time и End Time, чтобы задать начало и конец интересующей тебя сессии.
Шаг 3. Дополнительные настройки.
Ты можешь настроить отображение профиля с учетом дельты, добавить Point of Control, а также настроить цвета, прозрачность и другие параметры для удобства визуализации.
Хочешь узнать больше о настройках индикатора Volume Profile?
Посмотри подробный обзор в видео на нашем YouTube-канале и научись эффективно использовать все возможности этого индикатора для торговли!
Альтернативные способы вызова индикатора SVP в платформе ATAS
Эти методы связаны с использованием инструментов рисования.
Способ 1. Anchored Market Profile
Открой график и перейди в меню рисования на верхней панели. Выбери Anchored Market Profile. На графике появятся линии Begin (1) и End (2), как показано ниже.
Ты можешь свободно передвигать линии, устанавливая их на начало и конец, например, американской торговой сессии. Платформа ATAS автоматически построит профиль объема для выбранного временного диапазона.
Это более гибкий способ по сравнению с описанными выше. Он дает дополнительные возможности:
- Изменять границы Begin и End с учетом контекста. Например, трейдер может включить в профиль несколько свечей до официального начала сессии, если в это время вышли важные новости.
- Переместить профиль (в данном примере — синюю гистограмму слева) в любое удобное место на графике для лучшей наглядности.
С другой стороны, Anchored Market Profile требует больше ручной работы — границы каждой сессии нужно задавать самому.
Способ 2. Инструмент рисования профиля
Открой график. В меню рисования на верхней панели выбери Market Profile & TPO (или просто нажми F3). Теперь на графике обведи мышью свечи, образовавшиеся в течение интересующей тебя торговой сессии.
Инструмент Market Profile & TPO удобен тем, что позволяет строить профиль для любого участка графика. Однако, как и Anchored Market Profile, он требует ручной установки границ — это может быть неудобно при регулярной работе.
Функционал платформы ATAS постоянно обновляется. Скачай ATAS и попробуй бесплатно её мощные инструменты для анализа объемов на интересующих тебя рынках.
Советы по работе с профилями сессий
Совет 1. Возможно, в некоторых ситуациях тебе понадобится поэкспериментировать с детализацией профиля → для этого воспользуйся окошком Scale в правой верхней части графика. Оно позволяет объединить несколько уровней в один, то есть – изменять шаг цены на вертикальной шкале.
Совет 2. В нижней правой части окна графика есть переключатель Trading Hours, который поможет работать с американской торговой сессией.
Переключатель Trading Hours по умолчанию содержит настройки времени:
- ETH – на графике показывается весь день;
- RTH – показывается только основная торговая сессия по предустановленным значениям;
- Custom – для того, чтобы точно настроить отображение свечей для нужного тебе временного диапазона.
Торговля по индикатору Session Volume Profile
Принятие торговых решений на основе профиля объема – это тема не для раздела в справочной статье в блоге, а для большой книги. И не одной. Среди таких книг – такие классики анализу горизонтальных объемов, как:
✔ Питер Стейдлмайер (Peter Steidlmayer) – основатель концепции и теории Market Profile. Наиболее известные его книги:
- «Steidlmayer on Markets: A New Approach to Trading»
- «Markets and Market Logic»
✔ Джеймс Далтон (James Dalton), продолживший развивать идеи Стейдлмайера. Считается, что он делал акцент на практическом применении Market Profile.
- «Mind Over Markets: Power Trading with Market Generated Information»
- «Markets in Profile: Profiting from the Auction Process»
✔ Фрэнк Х. Алпер (Frank H. Alper). Еще один из ранних разработчиков идеи Market Profile, который сочетал анализ профиля и психологию рынка, он написал книгу «The Trader’s Window: Decoding the Work of Market Profile».
В добавление к этим авторитетным источникам, добавим несколько полезных и релевантных статей из блога компании ATAS:
Пример анализа индикатора Session Volume Profile
Среди распространенных техник использования профиля рынка для принятия торговых решений – анализ уровней Point of Control (POC) и границ зоны стоимости (VAL и VAH).
Применительно к индикатору Session Volume Profile это может выглядеть так:
На график выше нанесен профиль для американской торговой сессии. Уровень POC этого профиля сработал как поддержка (1) во время последовавшей азиатской сессии, а верхняя граница зоны стоимости (Value Area High) сработала как сопротивление для европейской сессии следующего дня.
Добавь сюда переключение на младшие таймфреймы для поиска сигналов подтверждения, уточнения точки входа + разумную стратегию по управлению капиталом → получится набор основных компонентов для рабочей торговой стратегии, не так ли?
FAQ по индикатору Session Volume Profile
Хотя приведенные выше инструкции по пользованию инструментарием платформы ATAS для построения профилей объемов для определенных торговых сессий кажутся исчерпывающими, у начинающих трейдеров могут остаться неотвеченные вопросы.
Что такое торговые сессии?
Торговые сессии в трейдинге — это понятие, связанное с расписанием работы бирж. Сессии, или периоды, разделены по признаку географического положения бирж и соответствуют рабочим часам в разных часовых поясах. Различают 3 основные сессии: Азиатская, Европейская и Американская. В течение этих сессий активность на различных рынках может значительно колебаться, формируя часто всплески активности на пересечении сессий.
Полезные ресурсы по теме:
- Настройка индикатора ATAS Session Color (пример – на графике выше).
- Статья. Как торговать на открытии торговой сессии?
Как узнать временные рамки торговой сессии?
Обратиться к официальным источникам.
Пример. На сайте NYSE указаны временные значения для начала и окончания основной торговой сессии Core Trading Session.
Для дополнительной настройки платформы ATAS под свои предпочтения по временным зонам тебе могут пригодиться эта статья из Базы знаний ATAS.
Что такое профиль рынка?
Это инструмент анализа объемов, применяемый профессиональными трейдерами. Он отображает в виде горизонтальной гистограммы, как распределялась торговая активность (например – объем торгов, дисбаланс между бидами и асками) по уровням цены за заданный период времени.
При этом используется простая логика: чем длиннее бар на гистограмме – тем больше торговой активности происходило на этом уровне, чем короче бар – тем меньше прошло торговли по этой цене. Эта логика делает визуально удобным и быстрым чтение профиля с графика. А самое главное – полезным. Для того, чтобы начать использовать профиль – обратитесь к списку статей выше. Вот еще одна хорошая: Как начать использовать профиль рынка в трейдинге.
Как работает индикатор профиля торговой сессии?
SVP – это гистограмма профиля рынка, отражающего информацию о торговой активности по уровням цены за временной промежуток, когда была открыта торговая сессия. Например, если торговая сессия начинается 9:30 и заканчивается в 15:50, то для построения гистограммы индикатор SVP будет учитывать только те сделки, которые были проведены с 9:30 до 15:50.
Какой индикатор – лучший для анализа профиля объемов?
В платформе ATAS представлен целый арсенал индикаторов для работы с профилем объема. Рекомендуем освоить их все и применять тот, который более удобный и пригодный для каждой конкретной задачи.
Как выбрать лучший? Во-первых, разные индикаторы более пригодны под разные задачи. Во-вторых, профиль объема – это на самом деле просто статистическая информация, отражающая сводку по торговой активности за период времени, отсортированную по ценовым уровням. Ты можешь применять различные фильтры и другие настройки, чтобы “заточить” профиль под свою текущую задачу.
С той точки зрения, что индикаторы для анализа профилей в платформе ATAS содержат максимально возможный набор настроек, это позволяет их позиционировать как лучшие в своем классе индикаторы для анализа профиля объемов.
Подробнее про индикаторы ATAS:
Выводы
Индикатор профиля рынка SVP – это версия профиля рынка, которая выводит в виде гистограммы информацию только для тех сделок, которые были заключены в определенный период – с момента начала торговой сессии до момента ее окончания.
Такой фильтр по времени может быть удобен в ряде случаев – например, если трейдер хочет нанести на график фьючерса цены евро к доллару 2 профиля рынка: один – для европейской сессии, другой – для американской. Это повышает вариативность и гибкость в анализе биржевых торгов и работе с различными стратегиями.
Инструменты, предлагаемые платформой ATAS позволяют в полной мере реализовать задачи, связанные с построением профиля рынка для нужной торговой сессии.
Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
